22-23 변형 울트라 퀀트투자 전략(10말 매수, QuantKing, M-able)

다시 퀀트 투자의 대목이 찾아왔다. 10월 말을 기준으로 만료되는 단기 예·적금, 주식잔고를 퀀트 계좌로 이전하고, 동적 자산 배분 계좌와 IRP의 현금 비중을 줄였다. 사실, 매크로 환경이 너무 좋지 않아서 확신이 들지는 않았지만 분할 매수 차원에서 기계적으로 매수했다. 지금까지 어떤 방법보다 퀀트 투자가 수익률과 위험관리 모든 면에서 우수했다. 작년에 사용하던 퀀트 1~5계좌와 IRP로 입금하고, 퀀트 1계좌는 변형 울트라 전략, IRP 계좌는 한국형 올웨더(K-All weather) 포트폴리오를 구성했다. 30년 10월 코스피 등락 평균(출처 : 할 수 있다, 퀀트 투자) 우선, 지난 30년 코스피 움직임을 기준으로 25일 이후 매수하는 것이 가장 유리하다. 주말을 제외하고 장이 열리는 26일 ~ 28일 분할 매수를 하였다. 변형 울트라 전략 포트폴리오 운용 백테스트(10말 매수 ~ 4말 매도) '변형 울트라 전략'은 기존에 알려진 '울트라 전략'에 항목별 비중과 밸류에이션 지...

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