최대사후추정(MAP) 개념 및 최대우도추정(MLE)과 비교

최대사후추정(Maximum A Posteriori)의 사후확률이란? 사후추정이 뭘 의미하는지부터 보겠습니다. 보통 우리가 표본을 뽑는다 라고 했을 때, 모수(θ)에서 표본 x를 뽑는다 라는 θ -> x 의 순서가 자연스럽게 느껴집니다. 그러면 여기서 θ는 사전에 우리가 알고 있는 값이 되고, x는 그 이후에 나오는 값이 되는 선후관계가 생깁니다. 그래서 우선적으로 P(θ)와 P(x|θ)를 아래와 같이 규정하고 가겠습니다. P(θ) 사전확률밀도함수(Prior Probability Density Function) P(x|θ) 파라미터θ가 주어질 때 표본 x의 확률 이제 여기서 질문을 질문을 거꾸로 해보겠습니다. 그러면 (x -> θ) 표본 x가 주어질 때 파라미터 θ를 구할 확률은? P(θ|x) 이게 바로 ..

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