시가갭을 이용한 시스템

- 전략 : 장 초반 시가갭이 n포인트 이상 발생하면 진입하는 전략 - 전략의 특성 : 시가갭 포인트가 크면 클수록 승률이 높아짐. 그래서 시가갭이 클수록 베팅사이즈는 증가 - 진입전략 매도 : n포인트 이상 갭상하면 9시 7분 이내에 시가를 하향돌파하고 음봉이 나오면 진입 매수 : n포인트 이상 갭락하면 9시 7분 이내에 시가를 상향돌파하고 양봉이 나오면 진입 - 청산셋업 : 진입 후 10번째 봉에서 현재 손익을 구한후 n포인트 이상이면 청산로직 발동 1. 손익이 n포인트 이하이면 11번째 봉에서 청산 2. 손익이 n포인트 이상이면 1) 매수포지션 청산가는 max(진입가 +슬리피지 + 수수료,최근 8개봉의 저가) 2) 매도포지션 청산가는 min(진입가 - 슬리피지 - 수수료, 최근 8개봉의 고가)...

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