시장 하락기에 베팅사이즈를 줄이고 리스크를 늘리기

추세추종 매매전략은 시장에 노이즈가 많이 발생할 때 손실이 확대된다. 최근 러시아 vs 우크라이나 사태로 인해 글로벌 금융시장이 전반적으로 침체되어 있으며 불규칙적인 움직임이 발생하여 추세추종 전략을 운용하는데 어려움이 많다. 그리고 내 개인적인 경험을 미루어 보았을 때 하락추세에서 발생하는 노이즈가 상승추세에서 발생하는 노이즈보다 훨씬 Activity하고 스트레스를 많이 준다. 최근과 같은 시장상황에서는 베팅사이즈를 줄이고 감내해야 하는 변동성을 늘리는게 좋다. 예를들면 베팅사이즈를 1/2로 줄이고, 감내해야 하는 변동폭(리스크)를 2배로 늘리는 것이다. 그런데 이 방식은 너무 뻔하다 ;; 누구라도 생각할 수 있는 방법인데 좀더 신박한 방법이 없을까...

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