나스닥 매수포지션 스윙 트레이딩 전략,version 3.0

프랙탈 원리를 이용하여 나스닥 매수포지션 스윙트레이딩 전략을 업그레이드 하였다. 이번 업데이트의 핵심은 프랙탈 원리를 응용하여 분봉 데이터에 일봉데이터를 결합함으로써 최근 시장의 추세를 명확하게 정의하고, 시장상황에 따라 진입시그널과 포지션 진입시 감내해야 하는 변동성을 유동적으로 조절한다는 점이다. 코드를 업데이트 하기 전에는 시장의 추세를 파악할 때 분봉 데이터만 활용하였는데 이러한 데이터 분석방식의 오류는 다음과 같다. 1. 일봉상으로는 시장이 하락세를 보이고 있으나 분봉으로 시장의 추세를 파악할 경우 상승세를 보이는 경우가 있다. 2. 즉, 각기 다른 타임프레임으로 시장의 추세를 파악하였을 때 상반된 결과가 나온다면 시장 리스크가 확대되었다고 판단을 내릴 수 있다. 그리고 이러한 판단하에 보수적으로 신규 포지션을 진입하고, 평소보다 무겁게 포지션을 보유해야 한다. 오랜기간 상기 오류에 대해 고민해왔고 연구한 결과 적절한 솔루션을 도출하였다. 이 솔루션은 비단 나스닥 뿐만 아니...