소형주 효과는 구라입니까?

오늘 소개해드린 투자전략 및 데이터 관련 질문은 아래에 있는 퀀스택스 커뮤니티에서 해주시기 바랍니다. 퀀트투자와 관련된 이야기를 자유롭게 나눌 수 있습니다. * 비번 : quanstax Quant 커뮤니티 #퀀트킹 #퀀트박스 #퀀트투자 #퀀트 #젠포트 #테일러 #국내주식 #주식투자 open.kakao.com 소형주와 대형주를 나누는 기준은 시가총액이며 대충 상위 20% 에 포함된 종목을 대형주, 하위 20%에 포함된 종목을 소형주라고 부른다. 그리고 대형주 보다는 소형주에 투자하는것이 수익률이 더 좋다는 사실이 알려지면서 '소형주 효과' 라는 단어가 만들어졌다. 그렇다면 정말 소형주를 매수하면 대형주보다 성과가 좋은지 확인해보았다. 1. 매수조건 : 전일 시가총액 상위 20% 종목 2. 매도조건 : 전일 시가총액 상위 20% 미포함 상기 조건은 일간 단위로 상위 20%에 포함된 종목을 매수하고, 상위 20%에 포함되지 않으면 매도를 하는 전략이다. 거래소 별로 나눠서 테스트 했으며 ...