최대예상손실액 자세하게 알아볼까요?

최대예상손실액? 최대예산손실액이란 리스크를 계량화하는 대표적인 지표로서 JP Morgan에서 최초로 개발하였습니다. VaR는 위험요소(주가, 금리, 환율 등)의 변동성을 통계적으로 분석하여 산출한 자산가치의 최대 손실을 의미하며 이때 산출한 최대 손실은 보유기간과 신뢰수준에 따라 차이가 있는데 주식가격의 1일 변동치와 10일 변동치는 다르며, 1% 확률로 발생할 수 있는 손실의 최대값과 10% 확률로 발생할 수 있는 손실의 최대값이 서로 다르기 때문입니다. 예를 들어 특정 금융회사가 보유한 단기매매 주식 1,500억원의 VaR가 보유기간 10일, 99% 신뢰수준에서 100억이라 하면 해당 자산을 10일 동안 보유하고 있을 때 주가의 변동으로..........

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