R로 인공지능 팩터투자를 해보자 5-3편: 회귀분석 모델로 수익률 예측하기

챕터 5 (패널티가 있는 회귀분석)의 마지막 내용입니다. 앞에서 다룬 LASSO모델로 주가 예측 모델을 만든 다음 실제로 테스트 해보는 과정입니다. 3.1 Predictive Regreesion3.1.1 이론적 배경회귀분석을 통한 예측은, 제가 찾아본 바로는 거창한 개념은 아닌 듯 합니다. 과거 혹은 훈련용 데이터로 계산한 회귀분석 모델을 이용해 미래 혹은 테스트용 데이터의 라벨을 예측하는 과정을 통칭하는 것 같습니다. 위 식에서 주어진 x와 y를 통해 a와 b를 구합니다. 그다음 아래 식에서는 모델(a,b)와 새로운 변수 x를 이용해 r을 예측하는 것입니다. 그런데 주의할 것이, x가 autocorrelation이 있는 경우 회귀분석이 제대로 작동을 하..........

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