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미뤄도 언젠가는 하자 [내부링크]

이것저것 공부하자고 다짐은 하는데 시간이 지나보면 '내가 그때 궁금해했던게 뭐였지?' 라는 생각이 들때 분명히 이거 내가 했던거 같은데 다시보면 생소한 느낌이 들 때...ㅠ (늙어가는중... 생소한 코드인데 그 옆에 주석은 내가 달아놨더라?!) 이 블로그는 그런 순간들을 붙잡으려고 만들었다. 미뤄도 언젠가는 하자 잊을지언정 기록은 해두자

Ultimate guide to selling option [내부링크]

Ultimate Guide to Selling Options (notion.site) 레딧에서 뜨거운 반응을 얻었던 옵션 관련 포스팅 나는 이런 교과서 바깥의 살아있는 이야기들이 참 좋더라 언젠가 번역해야지 해야지 하면서 미뤄두고 있는데 일단 링크로 남겨둔다

Quant Stuff by Harel Jacobson - 구글드라이브 [내부링크]

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/162_GjvKirdVx8FnJdLfHFJIoLH76wNvP Quant Stuff by Harel Jacobson - Google Drive You are using an unsupported browser. If you see some unexpected behavior, you may want to use a supported browser instead. Learn more Folders Delta Hedging Excel Files for 'Option Pricing Models and Volatility Using Excel-VBA' FX Volatility Machine Learning Market Microstructure and Flash Crashes o... drive.google.com 공부할거 참 많네

[C++] code 중간에 txt파일로 로그 남기기 [내부링크]

코드 중간에 하이잭해서 txt파일로 로그파일을 만들고 싶을 때 유용한 방법이다. #include <iostream> #include <cstdio> int main(int argc, char* argv[]) { using namespace std; freopen( "output.txt", "w", stdout ); freopen( "error.txt", "w", stderr ); cout << "Output message" << endl; cerr << "Error message" << endl; } 출처 : https://stackoverflow.com/questions/7400418/writing-a-log-file-in-c-c Writing a Log file in C/C++ I want to write a log file in C++. I am processing certain things and thus I need to maintain a log of the propert

레버리지 ETF simple 자산배분... 은 망했다 [내부링크]

관찰일자 : 2010-02-11 ~ 2022-07-01 주제 : UPRO, TQQQ, TMF, Cash에 대한 정적자산배분 리밸런싱 주기 : 3개월 Cost : 거래비용 0.045% (세금, 슬리피지는 고려 안함) 누적운용금액 커브 위 그래프는 로그스케일로 표현한 것 일반적인 dollar value로 나타내면... 10,000 에서 시작해서 260,000까지 갔다가 반토막이 났다. Monthly Performance 원화기준으로 환산하면 환차익이 커버해주지 않을까, 하는 생각도 해보았지만 레버리지 ETF의 변동폭 안에서는 택도 없는 수치인듯

블로그를 시작하며 [내부링크]

이 블로그는 시스템 트레이딩 연구를 하면서 얻은 데이터, 코드, 툴 그리고 일부 전략을 판매할 목적으로 만들었다. 내 생각대로 될지는 잘 모르겠지만ㅎㅎㅎ 뭘 할 수 있을지는 모르겠어도, 뭐라도 하지 않으면 못견디겠더라. 개인적으로 아는 브로커는 전략 20개쯤 돌리면 그때부턴 안정적으로 사업이 굴러가는거 같다고 했는데 언젠가 나도 전략 수십개쯤 굴리면서 겸사겸사 전략/툴 개발자로 살 수 있지 않을까 동영상은 모험을 떠나는 오소리와 코요테라는데 새 블로그를 시작하는 뉴비의 마음가짐... 은 아니고 그냥 귀여워서 끌고와봤다. 꼬리를 총총 흔들며 어둠속으로 사라지는 모습이 포인트임

KODEX 코스닥150 레버리지 ETF 단기스윙 (2015.12.18~2022.06.27) [내부링크]

관찰기간 : 2015.12.18 ~ 2022.6.27 대상 : KODEX 코스닥150 레버리지 (233740) Monthly Performance 가로축은 Month / 세로축은 Year 초록색은 손실을 낸 달이고 (총 17개) 빨간색은 8% 이상 수익을 낸 달이다. (총 18개) 월평균 수익률은 3.63%이고 연환산 수익률 43.6% MDD 11%에 연수익률 40%대에 달하는 대박 전략으로 보이지만.... 79개월 중에 빨간색 칠한 18개월의 손익 = 207%이다 상위 23% 구간에서 전체수익의 72%가 나왔다고 할 수 있겠다. 21년도 이후로는 월 평균 2%가 안나오고 최근에는 MDD 턱밑까지 손실을 내다가 가까스로 회복하는 단계

코스닥150 레버리지 데이트레이딩 (2015.12.18~2022.06.27) [내부링크]

관찰기간 : 2015.12.18 ~ 2022.6.27 대상 : KODEX 코스닥150 레버리지 (233740) 바로 앞의 글과 동일한 전략을 응용하되, 마지막 동시호가에 무조건 청산하는 방식 Monthly Performance 가로축은 Month / 세로축은 Year 초록색은 손실을 낸 달이고 (총 20개) 빨간색은 8% 이상 수익을 낸 달이다. (총 10개) 월평균 수익률은 2.73%이고 연환산 수익률 32.8% MDD 9%에 연수익률 30%대 앞선 전략에 비해서는 손익 편중이 덜하고 MDD 근접하는 경우도 훨씬 덜하다 하지만 시장 상황이 오버나잇을 안하면 손익을 안주는 구간이 있기 때문에... 언더워터 기간이 종종 길게 나오는게 단점. 완벽하게 스무스한 전략이란 역시 없는 듯

투자자별 매매동향 (코스피/코스닥/선물) 1분단위 데이터 [내부링크]

투자자별 매매동향 (코스피/코스닥/선물) 1분단위 데이터 판매합니다. 기간 : 2021/01/28 ~ 현재까지 포맷 : 코스피, 코스닥, 선물 각각 csv파일 22/06/27 기준 코스피 : 115,706 rows 코스닥 : 115,706 rows 선물 : 125,544 rows 가격 : 10만원 구매방법 : 아래계좌로 입금 후 이메일로 입금자명 보내기 https://toss.me/backtester 주의사항 : - 구매 신청은 아래 사항에 동의하는 것으로 간주합니다. - 데이터에 오류가 있어도 보상하지 않습니다. - 한번 파일을 보내면 환불이 불가능하므로 신중한 구매 바랍니다.