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[공유] 금융공학 퀀트들이 모이는 컨퍼런스 목록이 있는 사이트 [내부링크]

금융공학 [공유] 금융공학 퀀트들이 모이는 컨퍼런스 목록이 있는 사이트 ZZUUNN 2021. 3. 3. 13:13 이웃추가 본문 기타 기능 출처 금융공학 퀀트들이 모이는 컨퍼런스 목록이 있는 사이트 by 비서실장 금융공학 퀀트들이 모이는 컨퍼런스 목록이 있는 사이트 http://quantconferences.com/- 2020년부터의 큰 특징은 머신러닝, 딥러닝, AI가 포트폴리오 및 변동성... blog.naver.com 스크랩된 글은 재스크랩이 불가능합니다.

암호화폐 day-time vs overnight 수익률 비교 [내부링크]

파란선은 2014년 이후 비트코인의 누적 수익률, 주황색은 데이타임 / 회색은 오버나잇 몇시를 기준으로 데이타임과 오버나잇을 구분할 것인가 생각할 수 있는데 구체적인 숫자와 상관 없이 몇시를 기준으로 하든 오버나잇의 수익률이 훨씬 안정적 비트코인이 아니라 이더리움으로 테스트해도 비슷한 결과가 나온다 오버나잇은 롱 / 데이터임 숏은 주식에만 해당되는 이야기는 아닌듯

암호화폐의 오버나잇 분석 2차 (추세/역추세 필터링) [내부링크]

Time Frame은 1H 캔들 지난 포스팅의 오버나잇 시간대 + 추세/역추세 여부의 간단한 필터링만 해보니, 수익률 무엇... 대략 x12만배 (약 1250만 %)의 수익이 나옴ㅋㅋㅋㅋ 복리로 계산해서 그렇다. 로그수익률은 대략 1200% 수준 특이한 것은 캔들별 수익률을 종가 to 종가로 계산하느냐, 시가 to 종가로 계산하느냐에 따라 차이가 크게 벌어졌다. 파란선은 종가 to 종가 계산 주황선은 시가 to 종가로 계산 종가 to 다음봉 시가 수익률 누적인데... 데이터의 품질이 좀 의심스럽다. 비트코인이 아니라 이더리움도 비슷한 결과, 비슷한 현상이 보인다. 아무래도 정규시장 상품이 아니라 그런가 여러 시장의 캔들데이터를 한꺼번에 모아서 분석해야 할 듯 그리고 지난글에서 오버나잇 몇시간 했냐고 묻는 사람들이 있는데 데이터 관찰 기간과 시계열을 어떻게 셋업하느냐에 따라 매번 달라진다. 15시부터 다음날 10시까지가 베스트네 뭐네 큰 의미는 없다 생각

Visual Studio vcpkg 설치시 에러 해결법 [내부링크]

1. regedit 들어가서 HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Command Processor\AutoRun 항목을 삭제해서 해결했다는 사례가 있다. https://github.com/microsoft/vcpkg/issues/13890 [Installing New Libary] Problem with detecting compiler hash for triplet · Issue #13890 · microsoft/vcpkg Hello guys, I'm dealing with pretty "serious" issue and I really don't know what's wrong? My attitude to the problem or the device that I'm working on. System: Windows 10.... github.com 2. 언어가 영어가 아니면 Installer -> 언어 패키지 -> 영어 설치 후 다시 시도한다 3.

아파트 청약 예비당첨 소감... (당첨 아님ㅠ) [내부링크]

1. 오산세교 호반써밋 그랜빌에 노룩(no look...) 청약을 넣어봤다. 84 타입 일반공급으로 넣음 2. 예비당첨됐다고 연락받음(?!) 3. 전체 세대수가 1000세대 남짓 한데 예비번호가 300번도 훌쩍 넘음....(300 초반대도 아님) 시행사는 양심이 있냐ㅠㅜ 4. 주말에 추첨하러 오라고 문자가 날라옴. 정식 당첨과 예비 당첨을 정당 & 예당이라고 하는 거 같은데, 부적격이나 정당 취소에서 나온 잔여물량을 가지고 예비순번대로 추첨을 해서 뽑기를 하는 식이라고 한다. 5. 보통 주택 물량의 10~15% 정도가 예비 물량으로 나온다고 한다. 1000세대에서 15%면 150세대 정도에 예비자 전원이 참여하진 않을테니 눈치게임에 성공한다면... 나도 hoxy?? 6. 자세히 알아보니 84제곱은 잔여세대가 20~30채 나왔고 나는 84제곱에 한해서 순위가 3백 몇십번이었다 ^^ 7. 청약 줍줍 사태가 나오지 않도록 하기 위해서 제도가 이렇게 바뀌었다고 8. 104제곱의 경우 잔여세

예비당첨이 또 됐네? 화성 태안3지구 우미린 센트포레 B1... [내부링크]

또 됐다... 예비당첨. 이번에는 순위가 낮기 때문에 분양받을 가능성이 제법 높아보인다. 내 가점이 30점 초중반대라 아마 추첨제로 되지 않았나 싶은데, 청약 어플에서는 가점제로 된거라고 뜨더라. 가점으로 된건지 추첨으로 된건지는 나도 모르겠다. 출퇴근 관련 - 여의도까지 통근거리가 1시간 반정도 걸린다. Door to door를 감안하면 왕복 3시간 +@ - 그런데 바로 회사 바로 앞자리 선임이 용인에서 출퇴근하고 계신데 내가 너무 엄살부리는게 아닌가 하는 생각도 들고 - GTX 노선은 병점으로 연장되더라도 여의도 출근에 별 도움 안됨 가치, 가격관련 - 근처에 비교할 만한 신축단지로는, 건설부지 바로 앞에 800세대의 5년차 우방 아이유쉘이 4억 초중반 정도 한다. 그리고 병점역 바로 옆에 2600여 세대의 신축 아이파크캐슬은 7~8억 정도 (84제곱 기준) 각각 Lower bound와 Upper bound라고 한다면, 화성 태안3지구 우미린 센트포레(길다 길어...)의 가치는

청약 예비당첨에 대한 궁금한 점 & 답변 [내부링크]

Q (대출 당담했던 은행 직원분께 연락함) 현재 아파트 전세대출 중인데 1주택자가 되면 대출연장이 안된다고 한 기억이 있음. 분양권도 1주택에 해당하는지? 분양권은 주택수에 미포함이지만 잔금대출이 나갔거나 소유권 이전이 되면 그때부터 주택수에 포함됨 중도금 대출은 상관 없는지? 중도금 대출은 상관없으나 잔금대출을 받거나 소유권 이전되면 그때부턴 주택에 잡히고 전세 연장하는데 문제가 생길 수 있음 Q 예비 당첨중인 상황에서 다른데에 청약 넣어도 되는지? 물량 추첨해서 받기 전까지는 청약통장 유효, 추첨 받고나면 포기하더라도 청약통장 날라감. 청약 기회를 살리고 싶으면 잔여물량 나온다음 추첨 기회 왔을 때 추첨 포기해야 함 Q 주택 보유기간 2년은 분양권을 받은 기간도 포함인지 아니면 소유권이전 등기치고 난 시점으로부터 2년인지? 등기이후로 2년, https://txsi.hometax.go.kr/docs_new/customer/case/qna_view.jsp?log_main_kind=%

생후 170일의 육아, 그리고 등골 브레이크 [내부링크]

문자 그대로 등골 브레이크다. 허리를 삐끗했다... 허리근육이 놀라거나 무리를 하지 않았나 생각했는데 이틀이 지나도 여전히 허리를 펴거나 숙이는게 힘들어서 병원을 가봤다. http://naver.me/FbRFBY1G 서울엔마취통증의학과의원 : 네이버 방문자리뷰 28 · 4.84 · 일요일 휴무,공휴일 휴무,매일 13:30 - 14:30, 점심시간,월요일 09:00 - 18:30,화요일 09:00 - 20:00,수요일 09:00 - 18:30,목요일 09:00 - 20:00,금요일 09:00 - 18:30,토요일 09:00 - 13:00 naver.me 가자마자 X레이부터 찍었는데, 보자마자 속으로 '설마 저게 내 등골이야?' 라는 생각이 들었다. 정면에서 찍은 사진이 골반에서부터 목까지 완만한 C자를 그리는데, 굳이 의사가 아니어도 뭔가 잘못되었다는 걸 알 수 있었다. 선생님 말로는 지금 자세가 매우 안좋으며, 디스크도 많이 눌려있는 상황인데, 젊어서 그동안 모르고 살았을 듯 하고,

국세청이 공개한 주택세금 100문 100답 [내부링크]

https://www.taxtimes.co.kr/news/article.html?no=246326 국세청이 공개한 주택세금 100문 100답-양도소득세 분야 국세청(청장·김대지)은 17일 부동산 3법 및 민간임대주택에 관한 특별법 개정 관련 주요 개정내용과 유의사항을 국세청 누리집과 홈택스 시스템에 게재한다고 밝혔다. 소득세⋅종합부동산세⋅법인세법 등 부동산 3법의 주요 개정내용, 민특법상 임대주택 관련 보완조치, 100문100답으로 풀어보는 주택세금이 실렸다. 다음은 국세청이 공개한 양도소득세 관련 주요 문답. www.taxtimes.co.kr 요약하자면 청약받고 프리미엄 찔끔 얹어서 파는건 꿈도 꾸지마라ㅎㅎㅎ 세법개정이 6/1이라서 그 전에 취득하는거면 상관없나 싶었는데 6/1일 이후 양도분임

네이버에서 펀드 기준가격 엑셀로 불러오기 (feat. 존봉준 존x 펀드) [내부링크]

육아로 힘들어서 블로그 잘 못하고 있는데, 연습삼아 가벼운 포스팅으로 올려본다. 요즘 타임라인에 M사의 존봉준 존x를 디스하는 글들이 왕왕 보여서 생각나는 김에 작성했다. 거두절미하고 해당회사의 플래그십 펀드와 KODEX200을 비교해보자 파란선이 M펀드 vs 주황선이 KODEX200 가로축은 days 세로축은 로그수익률이다. 해당펀드는 2013.7.8에 런칭했고, 2014년 & 2015년 7.8에 기준가 재조정을 한 이후로는 한번도 가격조정을 하지 않았다. 펀드는 가격을 1000으로 맞추고 1년 뒤에 수익이 나면 다시 1000으로 재조정하는 작업을 반복하는데, 2015년 이후로 그럴 일이 한번도 없었다는 뜻이다...(2021년에는 하겠군) M 펀드는 중소형 성장주 위주의 포트로 런칭했는데, 초기에는 벤치마크를 압도하며 시장에 명성이 자자했던 것으로 기억한다. 그게 아마도 2014~2015년 정도였던가? 그러다가 삼성전자를 핃두로 대형주 강세가 나타나면서 중소형주는 점점 소외되고 성

생에 첫번째 청약기회는 흘려보내기로 결정 [내부링크]

화성 태안 우미린 센트포레 1블럭 84C 타입으로 예비당첨이 되었다. (https://blog.naver.com/juun41/222339504189) 예비당첨이 또 됐네? 화성 태안3지구 우미린 센트포레 B1... 또 됐다... 예비당첨. 이번에는 순위가 낮기 때문에 분양받을 가능성이 제법 높아보인다. 내 가점이 30점 ... blog.naver.com A/B/C 타입별로 각각 31,21,32 세대 잔여물량이 나왔고, 특별공급과 중복으로 지원한 사람이 빠지니 생각보다 높은 번호까지도 당첨기회가 돌아간 것으로 보인다. 내 경우는 분양사무실에서 무조건 되는 번호인데 지원하시냐고 전화까지 왔었다. 사실 추첨 안넣어야지 했다가도 이런 전화를 받으니 다시 고민이 되었는데, 어쨌거나 지원하지 않기로 결정했다. 실거주 용도로는 서울에서 너무 멀었고, 지금 전세가 끝나면 서울이든 아니면 화성보다는 가까운 경기도 어딘가에 1채 매수할 생각을 하고 있는데, 지금 청약을 받아버리면 나중에 집 매수하기에

생후 190일경의 육아 [내부링크]

블로그에는 주로 육아 힘들다고 찡찡거리는 글을 쓰고 있지만... 아, 실제로도 정말 힘들다. 그럼에도 불구하고 아이를 보다보면 그런 생각이 든다. 세상에 태어나 자기 애를 낳아 키우는거 말고 의미있는 일이 대체 뭐가 있나 비행기가 날기 위해 존재하듯, 자동차는 달리기 위해 존재하듯, 나는 이 아이를 낳고 길러내기 위해 존재하는거 아닐까. 어른들이 결혼해라 애 언제낳냐 둘째 낳을거냐 하는거 잔소리라 생각하겠지만 어쩌면 그거야말로 우리 삶의 본질 아닌가ㅎㅎㅎ 힘들다 힘들다 하지만 여력이 된다면 크고 널은 집에서 아들딸 골고루 둘셋 있으 좋겠다. 하지만 여력이 없으니 하나라도 어떻게든 잘 해봐야지... 이번주는 그알 보고나서 마음이 너무 안좋네 진실이 뭐네 이런게 중요한게 아니고 자식잃은 부모의 마음이 어떤건지 생각하다보니 너무 막막하더라고 아들 자는거 한번 더 보고 얼른 자야겠다.

얀센 백신 예약 + 코로나 관련 지식 정리 [내부링크]

얀센 백신을 예약했다. 새벽부터 부지런히 광클했다는 사람도 있다는데 다행인지 설렁설렁 했는데도 무난하게 예약했다. 미국에서 군인 주라고 제공한 백신인데, 만 30세 이하는 제외다보니 예비군과 민방위까지 혜택이 돌아왔다고. 우리나라 정부도 못해준 일인데 바황상의 성은을 입었다ㅋㅋㅋ 백신 접종 전에 코로나 관련지식을 업데이트해보려 한다 1. 얀센 백신의 예방율은 66%? https://aagag.com/issue/?idx=877335&rev=1 (스압) 백신 예방률에 대한 오해, 어떤 백신을 맞을 것인가? https://youtu.be/K3odScka55A aagag.com - 예방율 66%라는 것이 백신의 효과가 있을 확률이 66%라는 뜻이 아님 - 임상실험의 시기가 달르기 때문에 백신끼리 정확한 비교 어려움 - 화이자, 모더나가 아니라도 위에 나온 모든 백신은 코로나를 무력시키는 데에 높은 효과가 있음 - 맞을 수 있을 때 맞자 2. 얀센의 장점 http://m.ppomppu.co.

한예슬 기사를 보고, 잘생긴 남자가 겪는 일 [내부링크]

요즘 금융공학 글도, 퀀트 전략 글도 잘 안쓰고 있다. 힘들어...ㅋㅋㅋㅋ 애 보다가 늙겠다. 포스팅 주제는 많이 쌓였지만 하긴 싫고 오늘도 잡스러운 글이나 쓸란다. 요즘 한예슬 관련 기사들이 들린다. 세간의 썰이 사실인지는 모르겠지만 듣다보니 문득 잘생긴 남자들이 누리는 베네핏이 얼마나 대단한지에 대한 생각을 하게 되었다. 여기서 잘생겼다는 것은 여학생한테 초콜렛 받고 편지 받는 정도의 잘생김이 아니다ㅎㅎㅎ 진짜 어나더 레벨이라는게 있다. 학창시절 동아리 선배중에 잘생긴 형이 있었다. 잘생김에도 여러 종류가 있는데 이 형은 부잣집 귀티나는 아들 스타일이랄까. 실제로 집도 잘 살았다. 배우로 치면 권율 이미지? 이 형이랑 얘기하다가 공통으로 아는 여자 얘기가 나오면 '나 사실 걔랑 잠깐 사귀었어' 라는 말이 종종 나오는... 뭐 그런 사람인데 그렇다고 해서 한량은 아니고 본인 일도 열심히 하는 스타일. 박사과정 마치고 정출연 들어갔는데 내가 결혼한 이후로는 연락을 잘 안해서 요즘은

코스닥 ETF 전략 청산효율 개선 [내부링크]

최근 코스닥 ETF 움직임은 심심하기 그지없다. 월단위로는 살짝 마이너스, 분기정도로는 플러스인데 하락 폭 자체는 크지 않지만 언더워터 기간이 길다. 고작 이거 벌어서 뭐해먹고 사나 싶을 정도 진입은 이런저런 필터링을 하더라도 청산로직은 최대한 단순하게 하는 편이었는데 청산로직도 필터링을 조금 추가했다. 필터링하고나면 MDD는 개선되더라도 과최적화는 아닌지 찝찝했는데... 요즘 장을 겪고 보니 최적화병이 또 도지고 말았다. 그나저나 우상향 전략을 뽑기는 뽑는데 이걸 운용해서 돈을 버는것은 또 다른 차원의 일인 것 같다. 무엇보다 자본금도 얼마 안되고... 회사일에 육아에 신경쓰다보면 운용시스템 관리하기도 힘들어서 그냥 전략공장공장장이 되어볼까 고민도 한다. 코스피 ETF는 순항중이고 실전운용해야지, 라는 생각을 한 두달째 하는중..ㅎㅎㅎ

생후 200일경의 육아, 첫 호캉스 [내부링크]

1. 아이 재우고 한 서너시간쯤 코드 짰는데 날라가고 말았다... 내일 출근해야하니 이만 마무리해야할거같다ㅠ 2. 이번 주말에는 아이를 데리고 첫 호캉스를 다녀왔다. 말이 호캉스지 준비할 때의 느낌은 전지훈련이었다. 아이 데리고 처음 외박하는거라 준비할 것도 많았고 걱정도 이만저만이 아니었는데, 결론적으로 아주 좋았다. 호텔은 적당히 놀러가는 느낌 나면서 너무 멀지도 않았고, 아이 데리고 오기 좋다고 워낙에 소문한 곳이라 유아용 침대, 젖병소독기, 욕조 등을 대여해주었다. 복도를 걷다보면 온 객실에서 아이들 울음소리가 들리는데, 나만 아이를 데리고 와서 애기가 울면 마음이 불편했을텐데 다들 비슷한 처지라 안심이 된다ㅎㅎㅎ 3. 조식도 맛있었고, 아이들과 함께 놀 시설도 많다. 정원 조경이 잘 되어있어서 아이들과 산책하고 놀기 좋은데, 우리 애기는 아직 걸음마에 도전하는 시기라 뛰놀지는 못하고 그냥 사진만 찍으러 다녔다. 4. 아이가 너무 어릴때 보다는 좀 뛰어놀 수 있을때 가면 더

여의도 출퇴근러를 위한 8억 언저리 아파트들 [내부링크]

붇카페에 누군가가 여의도 출퇴근러 입장에서 아파트를 추천해달라 하니 댓글이 달리는걸 보고서 한번 정리해봤다. 저 중에 하나를 산다는 보장은 없지만 계획을 구체적으로 쓰는 것 만으로도 도움이 되는 느낌이다. 생애 최초 9억 이하 구입할 때 소득제한 부부 합산 9천인가 1억인가 걸어놓은거 보고 또 혈압 오르는데... 대체 솔로도 8천쯤 인정해주면서 부부는 달랑 +1천 더 인정해주면 뭐 어쩌라는건가 실수요 1주택 매수 막아서 전세로 전환시키면 매수수요가 없어지지 않는다. 갭투자 1채가 늘어나겠지. 그렇게 다수의 전세입자와 소수의 다주택자로 판을 짠다음 다주택자에게 책임을 전가하면서 세금을 올린다. 다주택자는 세입자에게 조세를 전가한다... 하여튼 9억 이하 매물들 또 9억 언저리로 올라갈거같은데 지난 보궐선거로 정신좀 차리려나 싶더니 여전히 같은 패턴을 반복한다... 이 업보를 어떻게 감당하려는지 모르겠구나 하여튼 나는 내 살길 찾아야지. 일부는 이미 다녀왔거나 당근거래 하면서 구경해본

블로그 관리에 대한 생각 [내부링크]

이번에 이직하고서 Git을 처음 써 보았다. 신세계다. 그동안의 업무와 리비전 내역이 일목요연하게 나오는데, 기록과 관리의 힘이 얼마나 대단한지를 느끼고 있다. 예전엔 대체 어떻게 일을 했던건지 모르겠단 생각이 들 정도 문득 내가 블로그를 시작한 이유에 대해 생각을 해봤는데, 처음에는 Git과 비슷한 목적이었던 것 같다. 내가 해온 일에 대한 기록이 필요해서. 그런데 무턱대고 하다보니 내 블로그가 잡탕같이 되어 있단 생각이 들었다...ㅎㅎㅎ 사실 과거 내 블로그 글 잘 안본다. 이제는 쓸모 없어진 지식들도 많고, 감정 배출형 글에는 손이 안가더라 그렇다고 네이버 블로그가 개발 로그용으로 잘 된것도 아니고 나도 정신건강 차원에서 정신줄 놓고 나불거리는 채널이 필요하니, - 개발 로그는 Git 따로 개설해서 관리하고 - 블로그는 좀 단정하게 관리하고 - 대충 나불거릴 채널 하나는 따로 마련 (트위터라든가) 하는 식으로 용도를 나눌까 생각한다.

코로나 덕분에 한숨 돌린다, 영등포 보건소 코로나 검사 후기 [내부링크]

너무 힘들어서 블로그를 잘 못하고 있다. 애기 재우고, 밥먹고, 치우고, 집안 정리하고, 설거지하고 정신차리면 새벽이 넘어가는데, 여름이라 덥기까지 하다보니 체력적으로 더 힘들었다. 쉬려고 한게 아니었는데 정신차려보니 마지막 포스팅 이후로 한달만이다. 애기가 밤잠을 잘 자는 편인데, 어제는 날이 아니었는지 새벽 2시부터 4시 넘어서까지 울고불고 하다가 겨우 재웠다. 나는 2시간도 채 못자고 출근을 해야 했는데, 오늘의 스케줄이 ... 각종 미팅, 인턴사원 교육 준비, 금투협 외부교육(실전채권투자) 수료시험 준비 등등이 있었고 잠을 못잤더니 집중하기 너무 힘들었던것..ㅠ 헌데 인턴들한테 교육주제 던져주고 30분이따 봅시다 하고 나오니 이번주에 어디어디 미팅 다녀오지 않았냐고, 거기 참석한 사람들 전부 재택중이라고...??!! 회사에 내가 방문했던 층에서 확진자가 나와서 관련있는 사람들은 전부 검사받고 재택으로 전환해야 한댄다. 금투협 교육은 솔직히 듣고 싶었다. 오늘 주제는 주식관련

생후 9개월 경의 육아 이야기 [내부링크]

요즘 내 관심사는 육아 + 부동산이 절대 지분을 차지하고 있다. 애기 재우고 집안일 마무리하면 꼭두새벽 넘어가는 경우가 허다한데 날씨도 더우니 체력적으로 힘들었다. 게다가 올해 내로 전세살이를 청산하고 집을 매수하려고 계획중이다. 틈만 나면 와이프랑 애기 데리고 집구경 동네구경 겸 드라이브 다니고 집에 오면 자금조달 시뮬레이션을 혼자 무수히 반복해보는데 그러다가 현타오고, 다시 마음 잡고를 반복중이다ㅎㅎㅎ 배운게 도둑질이라고 그 와중에 ETF 전략 몇개를 더 준비중인데, 집 사고나면 그 한줌안되는 트레이딩 자금도 인출해야겠지만....ㅠ 커피값, 네이버웹툰값 벌이를 넘어서 언젠가 살림살이에 일조할 수 있지 않을까 생각한다. 아이는 그 사이에 많은 레벨업을 했다. 가끔이지만 이제 아빠 발음도 종종 한다. 몇초간이지만 가끔 스스로의 힘으로 우뚝 서 있는다. 이도 많이 났고 (침 어쩔...) 서랍장에서 자기가 좋아하는 장난감을 골라내기도 한다. 얼마전에는 베이비 카페를 가 보았는데, 다른

생후 10개월만에 육아 쉬는 이야기 [내부링크]

믿기지 않는다. 퇴근하고 집에 와서 반려동물과 안부를 나누고 와이프와 영상 통화를 했다. 그 다음 청소기를 돌리고 분리수거 쓰레기를 내놓았다. 밥을 올리고 샤워를 한 다음에 퇴근길에 사온 가브리살 한 팩을 구워서 밥이랑 김치랑 뚝딱 먹었다. 후식을 사러 마트에 잠깐 다녀왔고 정말 오랜만에 블로그에 글을 올리기 위해 자리에 앉았다. 지금 시간은 고작 8시 반... 이거 실화야? 우리 부부는 양가가 모두 멀어서 육아에 도움을 받을 수가 없었음...ㅠㅜ 내가 출근한 동안에는 와이프가 꼼짝없이 독박육아를 해야했다. 남자들중에 "독박육아"라는 단어에 거부감 느끼는 사람이 많은 것 같은데 정말 모르고 하는 소리이다. 회사는 아무리 힘들어도 어지간하면 커피도 마시고 화장실도 가면서 일할 수 있잖아? 하지만 육아를 혼자 하면 인간의 기본적인 활동을 수행하는 것 자체가 어렵다. 온순한 아기가 아닌 이상 화장실 가는 것 부터가 쉽지 않고, 애 놔두고 밥 먹기도 힘들고, 잠 자기도 힘들다. 퇴근하고 나

이거 피싱인가? -> <새로운 환경에서 접속이 시도되었습니다> [내부링크]

일단... [email protected] 주소로 오던 메일인데 메일 주소가 이상해보임 예/아니오 무엇이든지 누르면 무슨 페이지가 뜨면서 네이버 로그인하라고 뜬다. 그런데 그 주소가 alicorp.블라블라웹호스트 닷컴이더라? 수상해서 스팸신고했는데 만약 피싱이 맞다면 별 생각 안하고있다가 걸리기 딱 좋게 생겼다

ETF 트레이딩 시스템 근황 [내부링크]

테이퍼링이고 헝다사태고 뭐고간에 내 포트는 별 영향을 받지 않았다. 매수신호가 실종되어서 개점휴업을 하고 있을뿐... 그리고 그와 별개로 코스닥 ETF 전략이 매우 부진하다. 월단위로 이렇게 연속으로 터지기 힘든데 말이다. 7월중에 잠깐 전고점 돌파한 시기도 있었지만 그러고 다시 고꾸라지고 말았다. 그리고 안타깝게도 앞의 2개 전략만 실운용이고 나머지는 tracking만 하고 있음...ㅎㅎㅎㅎ 아이고 부질없다 부질없어 간 그만보고 나머지도 테스트운용 시작해야겠다. CAGR 36%대에 MDD 4~5%인데 엄청 잘나오는 듯 보이지만 백테 결과가 이정도로 나오더라도 underwater 기간 자세히 살펴보면 두어달 고생하는 시기가 상당히 자주 나온다. 백테가 이정도면 실제 운용은 더 고생스러울 것이다. 어느 소형 헤지펀드 대표라는 분이 회사소개자료 보여준 적이 있는데 전략 40개 정도 돌리는 와중에 1/3정도가 하이리스크 전략이랍시고 추세추종 로직을 쓰고 있었고 나머지는 Market Mak

서평 - 월급으로 시작하는 주식 투자, sorry not sorry [내부링크]

http://www.yes24.com/Product/Goods/103598932 월급으로 시작하는 주식 투자 - YES24 ‘내 월급으로 투자가 가당키나 하냐’라고 생각하는가?월급에는 한계가 있지만 주식 투자에는 한계가 없다!주식을 갓 시작한, 혹은 ‘나 같은 사람도 주식을 할 수 있을까?’ 하며 겁을 먹고 있는 예비 주식 투자자들에게 단비 같은 책이 나왔다. 이 책은 앤츠가 7년... www.yes24.com 서평을 쓰는 조건으로 무료로 받은 책 금융업계에 종사하고 있지만 알고보면 파생상품 퀀트는 투자와는 정말 연관성이 낮은 직종이라...ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 나 역시 투자는 잘 모르니 이런거 읽어두면 도움이 되지 않을까 하는 생각에 서평 쓰기를 수락했다. 흠 근데 말이죠 공짜로 받기도 해서 좋게좋게 쓸라 그랬는데... 솔직히 보다가 자주 덮게되어서 끝까지 못읽었다. 주제 하나하나 보면 결코 가볍게 쓸 내용이 아닌거같은데 가볍게 쓰려다보니 너무 부실해진듯 부실해도 너무 부실하다. 책의 거의

새벽부터 (김포-> 여의도) 출근 시뮬레이션 [내부링크]

아이랑 와이프 친정에 보낸 동안에 비축한 체력으로 뭔 짓을 할까 생각해보다가 김포로 가서 아침 출근상황이 어떤지 확인해보기로 결정 가본 역은 고촌역인데 새벽 첫차로 김포로 가서 아파트 단지하나 찍고 여의도까지 door to door로 얼마나 걸리는지 테스트 해보았다. 결론부터 말하자면 고촌에 있는 아파트 기준으로 단지 입구부터 여의도역까지 45분정도 걸림 아침 6시 30~40분 정도 기준으로 고촌이 김포라인에서 가장 바깥에 있음에도 무리없이 탑승 김포 골드라인이 워낙 사람이 많아 두세대 보내고 타야한다고 들었는데 할만 한거 같다. 쾌적하다고 할 정도는 아니고, 어디까지나 9호선에 단련된 내 입장에서 보기에 할만하다 하는 정도ㅎㅎㅎ 지금은 후보지에서 밀려났지만 김포보다는 오히려 검암, 청라, 이쪽이 실제 출퇴근에서는 쾌적하겠단 생각이 든다. 김포라인에서 9호선 환승구간은 길고 사람도 많아 빽빽한데 비해서 공항철도는 김포공항에 내리자마자 그 자리에서 바로 9호선이다. 추후에 9호선과 직

김포, 검단 비행기 소음 x 이착륙 경로 [내부링크]

김포 어린이들은 비행기를 그리면 바퀴까지 그린다는 썰이 있다고 함 호갱노노 들어가면 창문 닫으면 비행기소리 하나도 안들린다고 강조하던데, 그 얘기인 즉 창문 열면 들린다는 얘기잖아? 뱅기 소음에 적응 못하고 떠난 사람은 아무 말이 없을 것이고, 적응하고 무던하게 살고 있는 사람들만 열심히 댓글달고 있는 것은 아닐까... 아무튼 괜히 부동산 사이트 들어가서 소란 일으키지 말고ㅎㅎ 객관적인 자료를 찾아볼 수 있는 사이트가 있다고 한다. https://www.airportnoise.kr/anps/gis 소음지도 | 공항소음포털 로그인 회원가입 사이트맵 소음대책 사업안내 소음피해 저감 노력 소음대책 대상지역 소음대책사업 추진 현황 소음대책사업 안내 주민지원 사업 소음대책(인근)지역 주민유대 정부 소음대책 조직도 소음대책위원회 소음대책 사업신청 방음시설 설치 신청 냉방시설 설치 신청 주민 전기료 지원 신청 노유자시설 전기료 지원 신청 주민유대사업 신청 토지매수/손실보상 신청 소음지도 소음지도

퀀트의 원죄, Backtest overfitting [내부링크]

돌리고 있는 전략중에 하나. 운용을 중간에 끊어서 실제 손실은 -10% 정도 전략 하나당 서브전략 4~8개의 조합으로 만들고 있는데, 서브 중에 가장 퍼포먼스가 안좋은 것의 성과는 이렇다. 매수로직은 필터2개 + 특정가격 돌파 & 매도로직은 특정가격 하향돌파로 심플하게 만든 전략이다. 가장 오랜시간 공을 들였는데 올해 너무 허무하게 실패함. 잠시 회복하던 시기가 있긴 했지만 10월들어서 속수무책으로 손실을 봤음 이렇다보니 올 가을에는 다양한 다른 전략을 투입할 계획이었는데 자신감을 잃음... 전략을 단순히 많이 만들어서 central limit theo의 가호가 깃들기를 바라야 하는건가 아니면 내가 놓치는게 무언가 있을까 어렵네 어려워

부동산 매매, 선택 직전이지만 제일 혼란스럽네 [내부링크]

이제 주담대 4%, 신용대출 5%대가 뉴노멀인가보다... 날씨는 건조한데 눈가는 촉촉하군 금리만 문제가 아니고, LTV도 그런데 DSR 규제는 정말 미쳤다. 맞벌이 + 육아휴직 부부에게 정말 최악의 규제다. 앞으로 내 인생의 남은 투표권은 무조건 민주당이랑 반대로 해달라고 자동투표 신청하고 싶다. 심지어 이 모든걸 만족하더라도 은행별 대출총량 & 월한도에 막혀서 아예 안되는 경우도 많다. 겁나게 발품파는 수 밖에 없다... 대출이 대충 얼마쯤 되겠다는 견적은 나오는데, 정확한건 그때 가봐야 압니다, 라는 얘기를 들으면 심정이 복잡해진다. 나는 이 집을 매수해도 되는건가. 계약했다가 잔금 치룰때 안된다고 하면 어쩌나 양가의 도움이 있을 거 같긴 한데... 부모님들도 대출받아서 지원해주는 상황이고, 그 대출은 무리없이 잘 나올것인가... 그것이 또 문제로다. 퇴근이나 해야지

대단지에 입지좋은 브랜드 아파트일수록 경제적이더라 [내부링크]

결혼식 준비할때 느낀건데 소박한 결혼식이 결코 소박하지 않더라. 소규모 웨딩을 하려고 하면 의외로 천만원 단위는 생각해야 함 알고보면 그냥 남들 다 하는 방식의 결혼식이 가장 경제적이다. 축의금을 식비보다 덜하는 사람은 없으므로 사람은 많이 올수록 이득이었음 심지어 청담동에서 할 때가 조건도 제일 좋았다. 다른 식장들은 촬영이니 앨범이니 뭐니 추가하라는 옵션들이 주렁주렁 많았는데, 내가 식을 올린 곳은 자질구레한게 없었기 때문 집을 구하면서도 비슷한 기분을 느끼고 있는데 나는 꼭 대단지 브랜드 아파트 아니어도 괜찮다, 고 생각했지만ㅎㅎㅎ 단지가 작으면 KB시세 업데이트가 느려서 시장가격과 KB시세의 차이가 너무 난다. 집값이 8.4인데 KB시세가 8억이다, 그러면 주담 8억 * 40% = 3.2 하고 나머지 5.2억 조달하면 된다 하지만 욕심을 줄여서 소박한 7.5로 가려 한다? 그런데 얘가 감정가가 6.3밖에 안나온다면... 대충 주담대 2.5 나온다 치면 5억을 조달해야 함 그럴

가장 잘 나온 백테스트 결과를 사용해서는 안되는 이유 [내부링크]

https://xd529.medium.com/why-should-not-you-choose-parameters-by-grid-search-in-backtest-84d137684e5f Why should not you choose parameters by grid-search in backtest? Imagine you are going to choose parameters for your trading strategy and you use grid search with backtest to find the best parameter… xd529.medium.com Lopez 교수님의 deflated sharp ratio 는 솔직히 내 지식으로 온전히 이해하기 어려웠다. 하지만 위 article은 아주 심플하다. 요약하자면, 전략1의 sharp ratio = 1.0(기대값) + 0.8(변동성) 전략2의 sharp ratio = 0.5(기대값) + 2.0(변동성) 이럴 수 있다는 것 가

러시아 - 우크라이나 전쟁 관련 추천글 [내부링크]

https://hugin00munin.blogspot.com/2021/12/5-nato.html 아시아의 미래 5. 러시아의 진격, 주춤하는 NATO, 그리고 숨죽인 아시아. 한국인들이 가장 싫어하는 나라는 어디일까? 당연히 일본이다( 링크 ).* 그리고 한국인들의 뿌리 깊은 반일감정의 근원이 70여 년 전의 식민 지배에서 왔다는 사실을 부정하는 이는 없다. 당시 일본이 일으킨 전쟁과 식민통치로 인한 조선인 사망자는 몇이나... hugin00munin.blogspot.com https://blog.naver.com/chatho1103/222646581008 왜 러시아는 우크라이나를 공격해야만하는가? 0. 들어가며 "소련의 붕괴는 지정학적 재앙이었다" 소련이 무너지고 그 혼란속에서 탄생한 러시... blog.naver.com 러시아가 왜 이렇게 행동하는가에 대해서 설명한 글들 이번 대선에서 개인적으로 (윤을 지지한다기 보다는) 이재명을 반대하는 입장인데, 여러 이유 중에 하나는 국제정

집 계약 후기 (3/7) [내부링크]

1. 드디어 계약했다...!!! 김포&인천 알아보다가 서울 나홀로 아파트로 노선을 변경하고서 처음 점찍어둔 집이 있었다. 헌데 부동산에 연락하니 집주인이 매물 거둔다고 그래서 마음 접었던게 지난 가을... 그 뒤로 뺀질나게 발품팔고 몇번의 계약 파토를 겪으며 포기하려는 찰나, 이 집의 매물이 다시 뜬 것이다. 워낙 급하게 하는 계약이라 그닥 좋은 조건은 아니었다...ㅎㅎㅎㅎ 어지간한 급매물은 다 소화되고, 3월 접어들면서 부동산 분위기가 조금 바뀐것을 느낀다. 집주인들은 이제 호가를 낮출 바에야 그냥 선거 끝나고 팔겠다는 입장. 500만원이라도 더 네고하자고 했는데 거부당했음. 어쨌거나 시간도 없고 더이상 선택의 여지도 없으니... 와이프를 설득하고 회사에는 반차를 내서 오후에 바로 계약을 했다. 생에 첫 집계약인데 감정적으로 뭐... 특별히 느껴지는 것은 없었고ㅎㅎㅎㅎ 하이고 일단 한 고비 넘겼군, 정도? 2. 요 몇달간 심적으로 정말 힘들고 외로웠던거 같음 부동산에 연락 돌리면서

카카오뱅크 주담대 후기 (기간, 금리, 조건 등) [내부링크]

- 한도는 얄짤없이 KB시세 x 40% - 35년 만기 원리금균등 (5년간 고정금리, 이후 6개월마다 변동) - 거치기간 1년 - 금리 3.655% - 중도상환수수료 없음 시중 금융기관들은 동일조건이면 3퍼 후반 ~ 4퍼 나오는듯 마지막 조건이 사기인거같은데 보통 시중은행들은 3년 이내에 임의로 상환하는 금액에 대해서 1.x%의 중도상환수수료를 물림... 반면에 카뱅은 내가 4%정도 risk free 수익을 낼 곳이 없으면 걍 편하게 대출상환해도 되고 나중에 대출조건이 더 좋아지면 걍 상환해버리고 대출 새로 일으켜도 부담이 없을듯 3월 8일에 대출 신청했고 9일은 휴일이었고, 목,금,월,화... 대충 승인까지 1주일 걸리는 듯

계약 이후 입주까지 이야기 [내부링크]

계약도 쉽지 않았지만 그 이후도 호락호락하지 않더라... 아직도 허리가 좋지 못하다ㅠ 1. 자금조달은 주로 내가, 집 수리 및 인테리어는 와이프가 주로 맡게됨. 나는 신용대출 미리 받았다가 주담대 풀로 못받으면 안되니, 편의상 주담대->신용대출 순서로 진행할 생각이었다. 그런데 카뱅에서는 "대출조건이 바뀔 수 있으니 실행될때까지 다른대출 받지마세요" 라고 했다. 심지어 예금담보대출도 "그것도 대출은 대출이라서요..." 라는 입장이었다. 인터넷 전용 은행의 단점이 이거인 것 같다. 대출업무에 잔뼈가 굵은 뱅커들이 아니라, (아마도) 단순 상담원들이 안내를 해주니 뭔가 야로를(?) 털 여지가 없는 것 같음.... (경험상 1금융권 중에서는 SC가 제일 적극적인듯) 거기다가 대출을 앞두고 금리가 마구 올라서 최종 금리도 4%를 넘어가고 말았다... 하여튼 여러 모로 기분이 좋지 않았음 2. 신용대출이 막혀서 대신 가족들에게 약간씩 help 요청하며 자금을 수혈받음... 신용대출 받아서 되

요즘같은 금리상승기에 영끌이 두렵다면 [내부링크]

가파르게 오르는 대출금리가 걱정된다면? -> 고정금리 혼합형으로 받는다. (내가 이 경우) 5년간 4% 정도로 고정이다. 그러다가 혹시라도 금리 떨어지면? -> 중도상환수수료 없으니 걍 다른대출로 갈아탄다 그래도 그 금리는 너무 높다면? -> 어차피 전세대출 금리도 요즘 3%대 아닌가? 금리가 더 오르면 향후 집값이 더 떨어지지 않을까 -> 나도 작년 고점보다는 조금 조정된 시점에 구입했는데 어차피 자금조달 금리가 올라서 그게 그거다... 무주택자는 집값이 오르냐 내리냐의 선택을 하는 것이 아니다. 월세/전세/자가 중에 가장 유리한 선택지를 고르는 것일 뿐 그래도 요즘같은 시기에 영끌은 시대흐름에 반하는거 아닌가 -> 영끌이라고 해봤자 어차피 얼마 못함... 한때는 요소수가 없어서 중장비들이 올 스톱이네 뭐네 하더니 요즘은 또 공구리가 수급이 안되서 난리라고 하더라. 집 사기 좋은 시대흐름이 어디있냐. 걍 살 수 있을때 사는게 맞는 것 같다.

주담대 고정금리의 기준, 금융채 5년물 금리조회 방법 [내부링크]

https://www.kofiabond.or.kr/ WebSquare ver:2.0_1.5210B.20160727.093807_1.6 지수 최종호가수익률 국채선물시세 지수 구분 총수익지수 증감 국고채 지수 183.1449 -0.1576 통안채 지수 13,413.32 -2.94 특수채 지수 12,877.81 0.33 회사채 지수 14,035.31 -10.11 2022.04.04 16:00 기준 공지사항 채권공고 공지사항 (채권포럼 발표자료) 2022년 국내외 채권시장 전망과 투자전략 2021.12.02 수능일, 채권장외시장 최종호가수익률 등 공시시간 변경 안내 2021.11.08 2021년 하반기 채권시장 전망과 국내 ESG 채권 투자전략 2021.06.24 (채권... www.kofiabond.or.kr 시가평가 -> 채권시가평가기준수익률 -> 금융채 무보증 AAA로 선택해서 보면 된다 3/31일에 대출받았을 때 금융채5년 3.123% + 가산금리 0.923%로 적용받음... 추세돌

백테스트 결과가 유효한지 살펴보는 방법 [내부링크]

https://financial-hacker.com/why-90-of-backtests-fail/ Why 90% of Backtests Fail – The Financial Hacker financial-hacker.com 별 내용 없으니 내 블로그만 봐도 됨 - SPY에다가 추세전략, 무지성 전략 둘다 적용해봤는데 둘다 우상향하더라, 그럼 뭐가 유효한 백테스트 결과인지 어떻게 구분할까? - 전진분석 주기를 바꿔가면서 퍼포먼스가 일정하게 유지되는지 살펴본다. 추세전략은 비교적 안정적이나 무지성 전략은 들쑥날쑥한 결과를 보여줌 - 몬테카를로 기법을 사용한다. 금융공학에서 보던거랑은 조금 다른데 여기서는 주가 변동을 *섞어준다음 전략을 다시 돌려본다. *Randomize the price curve by randomly swapping price changes (shuffle without replacement). +3% -5% +4% -2% 이걸 -5% +3% -2% +4% 이런식으로

LSMC-1st, Least Sqaure Monte Carlo 시뮬레이션에 대한 세상 쉬운 설명 [내부링크]

요즘 회사에서 점점 금융 IT 로동자가 된거같은데... 본업을 리마인드하는 차원에서 금융공학 이야기를 해보려 한다. American 옵션의 평가 방법론 중에 Least Square Monte Carlo Simulation이 있다 (이하 LSMC). 아메리칸 옵션뿐만 아니라 일반적으로 callable 상품들에 두루 적용하는 방법이다. Least square는 최소자승법(제곱법)이라고 해석하는데, 다수의 (x,y) 포인트를 찍어두고 그 점들로부터의 거리제곱 합을 최소화시키는 Y=f(X) 를 찾아내는 것을 의미한다. 왜 절대값의 합이 아니라 제곱의 합을 최소화 시키냐면 전자는 해석학 측면에서 너무 어렵기 때문. 정확한 의미는 모르더라도 실생활에서 알게 모르게 많이들 사용하는 방식이다. American 옵션을 시뮬레이션으로 계산한다면, 각각의 분기점에서 행사할 때의 가치 or 계속 들고있을 때의 가치를 현가로 할인한 경우 (continuation value)를 비교해 더 유리한 조건을 선택

LSMC-2nd, ELS와 같은 Autocall 상품에 LSMC를 사용하는 이유 [내부링크]

지난 글을 정리해보자 American 옵션을 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 구할 때, MC를 실행하는 중간에 t시점의 노드 S(t)에서 상품을 행사하거나 or 행사하지 않을 때의 가치를 비교하려 한다. 행사가치는 해당 시점의 S(t)를 이용해 구할 수 있다. 그러나 Continuation value는 S(t)를 시작점으로 다시 MC를 돌리는 피곤한 짓을 해야 구할 수 있는데... 대신 기존 MC결과에서 S(t)와 Continuation value를 (x,y)로 plot을 찍은 뒤 regression으로 Y=f(X) 추정식을 만든다 왜> 그냥 (x,y) 하나의 point들은 무작위 시뮬레이션 결과 중 하나일 뿐이지 risk nuetral measure는 아님 위험중립 평가, risk neutral measure (이하 RNM)가 뭐냐 하면 risk neutral measure로 평가되었다는 것은, 이걸 다른 상품으로 분해하거나 합성하거나, 다이나믹 헷징을 하거나 하면 이론적으로 그 상품

Overnight gap으로 필터링한 Intraday 베팅전략 [내부링크]

Long 전략 - 오버나잇 수익률 > 0 - 오버나잇 수익률 지난 10일간 랭킹 3위 이내 (rank <= 3) - 시가에 매수, 종가에 청산 Short 전략 - 오버나잇 수익률 < 0 - 오버나잇 수익률 지난 10일간 랭킹 하위 3위 이내 - 시가에 매도, 종가에 청산 물론 오버나잇 수익률을 확인한 순간 이미 시가가 결정되었으므로 위 전략을 정확하게 Tracking할 수는 없다. 다만 오버나잇과 데이타임 수익률간의 경향성을 확인하고자 함. (Cost, Friction은 무시) 결론부터 내보자면 Russel200, S&P500, Nky225, SX5E 지수는 성과가 매우 좋았음 위 그래프는 4000일 누적 수익커브 & 아래는 Rank가 1~10일때의 각각 성과를 나타낸 것이다. Rank 가 높을 수록 (즉, 오버나잇 갭이 클수록) 롱전략이 잘 먹히고, 낮을수록 Short이 잘먹힌다. 위 모든 지수가 이러한 통계적 경향을 보임 항셍(HSI)은 우상향하긴 하지만 Short 전략의 성과가

MySQL Workbench, OPT Local Infile 설정, 주석컬러 변경 [내부링크]

CSV를 직접 import 하려면 OPT LOCAL INFILE 설정이 필요함 (안하면 특정 경로에서만 import할 수 있음) 인터넷에 나온 방법으로 해도 여전히 import가 안되다가 아래의 방법으로 하니까 잘 돌아감 -> Workbench home -> edit connections -> Advanced 탭 -> 아래와 같이 OPT_LOCAL_INFILE=1 추가 그리고 Workbench 주석 컬러 변경은 아래와 같이 할 수 있음 C:\Program Files\MySQL\MySQL Workbench 8.0 CE\data\code_editor.xml 편집 이 부분을 원하는 컬러로 바꾼다. 물론 컬러 코드는 제대로 모르지만 System variable이랑 동일한 컬러 (녹색)으로 하고 싶으면 45aa73으로 바꿔 넣으면 되겠다.

높으신 분들과 회식한 이야기 [내부링크]

#1 높으신 분들과 식사하는데, 우리나라 개개인들이 가진 가장 큰 자산이 뭐냐, 라고 하시기에 습관적으로 부동산이요, 라고 생각하던 찰나에... 바로 내 커리어가 주는 미래 현금흐름의 현재가치 아니겠느냐고 하셨다ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 보통 연봉 1~2억 사이 직장인이 앞으로 20~25년정도 일한다면 npv는 못해도 20억은 넘지 않을까 그렇게 생각하면 그게 제일 큰 자산이 맞고 작금의 집값도 대충 이해가 가는 부분 #2 덧붙여서 자기 커리어에 함부로 흠집을 내는 일을 하지 말아야 한다는 말씀을 하셨는데... 몹시 불편했음ㅠ 왜냐하면 최근에 컴플에서 경고먹었는데 공모주 청약도 컴플에 걸리는 거였더라고.... 규정 보니까 타회사 계좌에서 청약받으면 자사 계좌로 이관하여 매도해야 한다더라 컴플 교육을 대충 넘긴 내 잘못이지만 청약받으면 곧장 시가에 던지는 나로서는 지키기 어려울듯 하지 말아야지 뭐ㅠ #3 나같은 쪼렙과는 달리 다른 분께서는 허허 웃으시며 경력 긴 매니저들은 남부지검 검사들 한번쯤은

생후 19개월 즈음의 육아 [내부링크]

미혼들이 뭐가 그리 힘드냐고 몰라주는건 이해가 간다. 나도 잘 몰랐으니까 하지만 육아해본 사람들이 보기에도 내 생활 패턴이 이해가 안가는듯... 두세시간씩 나눠서 하루에 두어번 자고 그나마도 수시로 깨는 아이에게 시달리기도 하고 아이의 분노발작, 고함 그리고 신경질, (경미하지만) 자해 만성화된 와이프의 짜증 진지하게 내 아이에게 문제가 있는게 아닌가 하는 생각도 하고있다. 샤워도 해야하고 해야할 일도 남아서 구구절절 적을래도 시간도 없네ㅋㅋㅋ 이와중에 회사일은 잘 할 수 있겠나... 예전에 프랍 오퍼 안받은게 천만 다행이다. 분명히 난 잘렸을거야ㅠ 내가 내 보스였다면 백퍼 자를 것이야... 100일 지나면 나아진다 돌 지나면 나아진다 등등 많이 들었는데 왜 점점 더 힘들어지냐 나는 앞으로 아이가진 사람들이 무슨 짓을 했건간에 비난하지 않으려 한다. 설령 천륜을 어기고 가정을 저버린 인간 이하의 인간이라도 말이다. 나 역시 마음 속에서는 수없이 포기하고 주저앉고 버리고 도망가고 그럽

Vol Surface의 No arbitrage condition [내부링크]

금융공학의 가장 기본적인 가정 중의 하나는 &#34;무위험 차익거래&#34;가 불가능하다는 것있어도 누군가가 차익기회를 exploit 하니 금방 없어지고 혹시 관찰된다 하더라도 유동성이 없거나, 호가 간격이나 bid-ask 갭 때문에 가격이 튀었을 뿐 실제로는 불가능한 경우가 대부분No arbitrage condition을 정리하면 아래와 같다.1) No call/put spread arbitrage: 행사가가 더 높은 콜 옵션은, 행사하기 어려우니 당연히 더 저렴해야 한다.OTM 콜옵션 C1을 매수하고, Deep OTM 콜옵션 C2를 매도한다고 할 때, C2&#62;C1이면 call spread를 만들자마자 프리미엄을 수취하고 무조건 돈을 벌게 된다. 만기시점의 내재가치 &#62; 0 이면서 프리.......

Infinitesimal Perturbation Anaylsis + 좋은 책&자료 소개 [내부링크]

출처는 (44살에 배운) 미국 금융공학 수업자료 정리가 정말 잘 되어 있다.IPA는 몬테카를로 시뮬레이션을 할 때, 초기주가를 바꾸지 않아도 델타를 구하는 방법을 다루고 있다신박한 방법이라 좀 감탄하고 봤는데, 미국은 역시 커리큘럼이 탄탄하구나 싶고... 이런거 몰랐는데ㅎㅎ다만 로컬볼 모형에서는 standard dev가 S에 따라 바뀌기도 하거니와 sticky rule에 따라 입력된 LV가 달라지기도 하니그대로 적용할 수 있을지는 생각해봐야 겠다.https://wikidocs.net/92457단행본으로도 나왔다.http://pod.kyobobook.co.kr/podBook/podBookDetailView.ink?barcode&#x3D;1400000362488&#38;ejkGb&#x3D;KOR많이많이 팔리기를 기원.......

자동차 종합검사 뻘짓 후기 [내부링크]

자동차 종합검사 시기가 되어서 작년 연말에 검사를 받았는데, 불합격 통보를 받았다.뒤쪽 번호판등이 나가서 교체한 다음 재검사를 받으라는 것그 외에 엔진오일 점검하고, 앞축 얼라인도 약간 틀어졌다는 얘기도 있었고일단 요 옆에 가서 번호판등 교체하고 지금 재검 받으실래요? 하고 묻길래 어째 바가지 쓸거 같아서 알아서 교체하고 다시 오겠습니다, 하고 나왔다.그것이 이 모든 뻘짓의 시작이었다...1.육아 한다고 정신줄 놓고 살다보니 재검사 시기가 지나있었고,유튜브 보니까 드라이버로 풀고 전구만 갈아끼우면 끝이길래 그냥 부품만 주문함LED로 해도 합법이라길래, T10 백색 LED 주문2. 한 쪽은 갈았는데, 나머지 한쪽이 안.......

4.7 재보궐선거에 대한 소감 [내부링크]

일단 여성의 득표율부터,대한민국 넘버1, 넘버2 도시의 시장이 저지른 추문으로 다시 하는 선거다. 심지어 서울시장은 자살로 재판으로부터 도망쳤음에도 추모를 하지 않나, 피해호소인이라는 말을 내뱉질 않나 여성의 입장으로는 속터질 포인트가 한둘이 아닐거 같은데오히려 20대 여성은 민주당 약간 우세...?40대까지 크게 치우치는 경향이 없다가 50대 되면서 슬슬 야당으로 선회하는 것을 보임20대 남성은 무상급식에 반대했던 오세훈을 겪은 세대이지만 30대, 어르신들과 함께 오세훈 강력 지지하긴 저쪽은 도피자살인데 급식 캐삭빵이 뭐 대단한 허물이라고...고모랑 작은아버지랑 한마음으로 민주당 비난했던 과거 명절.......

부린이가 청약 추첨제에 도전하는 이야기 [내부링크]

예전에 팀장님이 로또 사냐고 물어봐서 안산다고 했더니 나보고 가장으로서의 책임감이 없다며ㅋㅋㅋㅋ 가장이라면 꼬박꼬박 로또를 사면서 일확천금의 꿈을 품고 살아야지!!!???ㅋㅋㅋㅋㅋ로또의 확률은 정말 양자역학스럽게 미시적이지만 기가막히게도 누군가 꼬박꼬박 당첨되는지라 희망의 끈을 쉽게 놓은 수가 없다는 특징이 있는데, 가만히 생각해보니 아파트 청약이야말로 확률은 끽해야 몇백대 1로 그럭저럭 현실적인 로또 아닌가? 수백번의 trial이 있으면 확률상 한두번은 되는건데그래서 청약이 뜨면 어떻든 일단 들이밀고 보는데문뜩 청약 넣으면서 가점제 / 추첨제 여부를 선택한 적이 없다는 사실이 떠올랐다.Q) 가점은 30점대.......

ETF 종가베팅 (NAV (x), KOSDAQ 제외) [내부링크]

종가 나오고 NAV 나온다음 시간외 매수로 들어가는걸 생각해봤는데, 몇 주 안되는 테스트 물량도 체결이 안되더라Price/NAV 체크하는건 제외하고 그냥 원래 전략으로 복귀...코스피는 사실 대충해도 먹혔고 코스닥은 대충 해서는 종베가 잘 안먹히던데 아쉽네

VIX 선물 Long + Short 전략 업데이트 [내부링크]

텀 스트럭쳐가 역전되면 Long, 그 외의 대부분은 그냥 Short으로 쭉 들고가는 전략https://blog.naver.com/juun41/222112230788최근일자 데이터를 추가해 업데이트 해 보았는데문제없이 우상향하고 있음얼른 자야지...

생후 145일의 육아 + 이직 4주 소감 + 퀀트전략 똑같은 고민 이야기 [내부링크]

- 아이가 참 빨리 자란다. 키도 크고 (상위 3%) + 무겁기도 해서 (상위 7%) 몸에 무리가 오는게 느껴진다. 근육통이 한쪽으로만 생기는 기분?사람이 힘들면 운동을 안하다가도 이 상태로 있으면 죽겠다 느끼면서 운동을 한다는데 내가 요즘 그렇다ㅎㅎㅎ 그냥 쉬기만 해서는 근육 뭉친게 해소가 안되고, 더 무거워질 아기를 생각하면 벌크업도 필요한 것 같다...뒤집기도 100일 좀 지나서 했는데, 요즘은 배밀기를 차츰 배우는 중엄마와 맘마 비슷한 옹알이도 가끔 해서 흠칫 놀란다.- 회사 생활은 일단은 만족하고는 있는데...트레이더는 어느 회사를 가든 매매 환경이 크게 다르지 않겠지만퀀트는 시스템 한번 갈아치우고 남들이 만.......

dll 만들어서 엑셀 VBA에 연동 + dll 코드에 Break point찍고 디버깅 [내부링크]

일단 간단한 dll 라이브러리를 만드는 걸로 시작해보자.예제는 링크에 소개된 코드를 참고했다. Visual Studio 2019 / x86에서 작업dllTest.cppSource.def그리고 엑셀을 열어서 모듈 추가 후 아래와 같이 dll 라이브러리 함수를 선언하고Sheet1에서 다음과 같이 입력 후 실행하여 값이 잘 나오나 확인코드 내에 중단점을 걸고 디버그 &#62; 프로세스에 연결 &#62; 엑셀 선택엑셀로 돌아가 dllSum_Test를 선택하면 중단점에 멈추며 디버깅 모드가 된 것을 확인할 수 있다.여담인데, 원인은 모르겠지만 2017 환경에서 빌드할 때에는 stdcall 이 아니어도 excel에서 실행이 되었다. (VS2017, x64, 엑셀도 64비트)그리고 source........

스택(stack) vs 힙(heap) vs 데이터(data) 영역에 대한 소개글 [내부링크]

https://dsnight.tistory.com/50https://dsnight.tistory.com/51스택(Stack)과 힙(Heap) 메모리 영역에 대해 가장 잘 설명된 글 같아서 담아봄

VBA 에서 dll로 구조체 & Dynamic Array 전달? [내부링크]

VBA에서 dll 함수 호출하려 하는데- 함수는 user defined 구조체 형식으로 리턴하고- 구조체 내부는 dynamic array를 포함하고 있을 때,- 이걸 어떻게 호출해야 하는가...를 고민하는 중파이썬에서는 걍 대충해도 되는거같던데VBA는 dynamic array 쓰는게 좀 불편한거 같다

ETF 종가베팅 코스피 + 코스닥 다시 실전 tracking [내부링크]

NAV를 이용한 종가베팅을 세팅했다가 처분하고...다시 세팅한 전략주황색은 코스피, 파란색은 코스닥인데 멀리서 보면 신기하게도 퍼포먼스가 비슷하게 흘러왔다.주황선의 경우 초반 수익곡선이 너무 반듯해서 뭔가 오류가 있는게 아닌지 모르겠다.tracking하면서 다시 점검해야겠다.컨셉은 그때나 지금이나 비슷하다. - 추세가 강하면 종가베팅- 매수조건은 두세개만 사용- 점심시간 근방의 가격을 중요하게 본다- 변동성이 확대되는 국면에만 진입한다이 정도..?NAV를 안쓰는 대신 매수조건을 좀 바꾼정도평균전략의 MDD인데 저 언더워터 기간은 추세추종 전략은 공통적으로 죽쑤는듯...

트레이딩 성과의 분석 방식에 대하여 (단리 & 복리) [내부링크]

누군가가 댓글로 질문을 남겼다가 지웠기에 여기에 대신 답을 남깁니다1. 전략의 성과는 단리를 누적하는 방식으로 계산하는게 맞을까?-&#62; Yes 라고 생각함트레이딩 당 수익을 r1, r2, r3, r4.... 라고 한다면복리로 운용할 때의 내 계좌는 (1+r1) * (1+r2) * (1+r3) * (1+r4)... 가 되겠지만복리로 전략성과를 분석한다면 원금이 늘어났을 때의 성과는 더 가중되어 보일 것이고반대로 원금이 줄어들었을 때의 성과는 적어 보이게 만들 것으로 생각한다단리를 누적하는건 매 트레이딩마다 같은 금액으로 매수하는 것과도 같은 효과인데순수하게 전략 자체의 성과를 분석하는 데에는 이게 더 적합하다고 생각2. 복리의 계산방식에 대.......

90일 즈음에 쓰는 육아 이야기 [내부링크]

https://blog.naver.com/juun41/222203308758요즘 가장 듣기좋은 덕담은 100일의 기적이 올테니 조금만 참아라... 이거인데실제로 애기들이 슬슬 통잠을 자기 시작하는 시기가 100일 전후인거 같다.우리 애는 통잠까지는 아니지만 그래도 밤잠은 최대 6시간, 보통 4~5시간은 자고 있다.산부인과에서 우리애랑 같은 날에 나왔다는 다른 애기는 거의 8시간을 내리 자더라고 들었는데... 대신 안겨있는 상태가 아니면 낮잠을 못잔다고 한다. 우리애는 낮잠을 잘 자는 편은 아니지만 그래도 이제는 누워서 잠을 자기는 하고, 30분에서 가끔 한 시간도 잘 때가 있다. 오늘은 평소보다 낮잠을 못자긴 했지만 50일때와 비교하면 많은 발전을 이루었.......

1년 반만에 다른 하우스로 이직하는 이야기 [내부링크]

https://blog.naver.com/juun41/221645208771다른 하우스의 Equity 파생 퀀트로 이직하게 되었다.여기 오기까지 우여곡절이 참 많았는데 쓸데없는 TMI도 많고, 공개하기 민감한 정보들도 많아서 쓰다지우다보니 할 말이 없네...민폐도 여러번 당해보고, 반대로 민폐도 여러 번 저질렀다.결과적으로 모든 면에서 만족스러운 선택을 했는데... 그렇다고 장미빛 미래까지는 아니고 힘든건 거기 가도 매한가지 아닌가 싶다.아무튼 남은 기간동안 잘 마무리해야지

Q. Flat Vanna Position 의 예를 들면? [내부링크]

Quant Interview https://blog.naver.com/juun41/222069991265예전부터 포스팅하려고 운을 띄워둔건데 한참을 안쓰다가 누군가 댓글 달아놓은 것을 보고 이제야 작성한다ㅎㅎㅎㅎQ - 운용하고 있는 전략에 Volatility의 단기 Term structure가 상승하는 것에 베팅하는 전략을 추가하기로 했다고 치자. 단기 롱베가 &#38; 장기 숏베가를 구축하려 하는데, 동시에 바나를 가능한 뉴트럴하게 세팅하고자 한다 (Flat Vanna position)이러한 옵션 포지션을 구축하려면 어떻게 해야 할까?A - 베가를 단기 롱 &#38; 장기 숏으로 만드는 전형적인 포지션은 단기옵션은 매수하고, 장기옵션은 매도하는 것이다. 단기 옵션에 단기 베가가 있고, 장기.......

ETF 종가베팅 일봉 테스트 [내부링크]

ETF 종가베팅 전략을 생각한 계기는 단순하다.어떤 전략의 성과를 분석할 때 오버나잇에서 대부분의 수익이 나오는 경우가 있다.그렇다면 이 전략은 종가베팅으로 접근하면 되지 굳이 장중매매를 해야하나? 피곤하게 &#60;- 이런 발상이었는데, 일봉으로 대충 테스트 해도 생각보다 잘 우상향 하네예전에는 MDD, Sharp ratio 이런걸 중요시했다면 요즘은 뭐랄까... resilience? 대충 해도 우상향하는걸 선호하게 되는 거 같다

ETF 종가베팅 Long only [내부링크]

매수조건 2개만 가지고 전략을 만들되,여러개의 전략을 조합하는 방식으로Long 전략은 아무튼 만들기 쉬운 거 같다.무난하게 우상향한다.Short도 그렇게 될지는 모르겠네

Draw down과 별개로 추세형 트레이딩이 심리적으로 힘든 이유 [내부링크]

Tracking하고 있는 전략이다.1200일이 좀 넘는 기간동안 단리로 160%가 넘는 성과를 냈고 복리운용을 했다면 5배로 원금을 불릴 수 있는 수익률이다. 아래 그래프는 Draw down인데 이거보다 훌륭한 전략도 많겠지만 무난하게 우상향하는 것을 볼 수 있다.그렇다면 이 전략을 실제로 운용하면 마음 편하게 굴릴 수 있을까?전고점 대비 Underwater 기간만을 분포도로 나타낸 것이다.Underwater 기간이 하루였던 적은 26회, 이틀인 적은 13회.... 등등그리고 각각의 언더워터 기간이 전체 일 중에서 차지하는 기간을 비율로 나타낸 것이다.포지션이 없었던 날을 제외하면 트레이딩 기간은 1000일을 좀 넘는데, Underwater 1일짜리가 26회.......

ETF 종가베팅 NAV 기반 [내부링크]

코스닥 ETF도 종가베팅이 괜찮네대신 벡테스트를 일봉으로 해가지고...시간외 거래로 가능한지 보거나, 15:20 거래로 테스트를 세밀하게 해봐야할듯

부동산 정책의 변곡점이 다가온다 [내부링크]

https://blog.naver.com/my-neighbor/222269022551가능하면 감정을 배설하는 것 같은 글은 자제하려 하는데, 어제는 너무 피곤한 와중에 횡설수설 하는 글을 쓴 거 같아서 내렸다. 대신 어느 똑똑하신 분이 이미 나보다 더 상황을 잘 정리해주신 거 같아 링크를 걸어본다.야당은 공급 확대를 내걸어 공세를 펼칠 것이고, 여당도 역시 공급을 확대하겠다고 나서야 정권을 유지할 수 있겠지댓글 중에 인상깊었던 구절그리고 아래 블로그 글도 다시 한번 정독하자https://hugin00munin.blogspot.com/2019/08/blog-post_25.html?m&#x3D;1https://hugin00munin.blogspot.com/2019/12/ii.html?m&#x3D;1명문은 시간이 지날수.......

생후 120일 즈음의 육아 이야기 [내부링크]

https://blog.naver.com/juun41/222203308758아이를 재우는 과정은 뭐랄까, 퇴마의식? 엑소시즘? 그런 것과 비슷하다.애는 바둥거리면서 자지러지게 우는 와중에 부모는 아이의 사지를 부여잡고, 노래인지 주문인지 중얼거리고, 열심히 밥도 맥이고, 열심히 어르고 타이르고 달래고 하다보면 아이의 얼굴에서 어느덧 악령이 스르륵 빠져나가고 아기천사의 모습으로 잠드는 것이다.검은사제들은 육아 교보재였던건가....그래도 한두달 전과 비교해보면 많은 발전이 있었다. 일단 거의 통잠을 자기 시작했다. 8~9시 사이에 잠들면 5~6시까지 자는데, 종종 잠에서 깨기도 하지만 밤수유는 거의 생략하고 있다. 낮잠은 여전히 잘 못자는데, 새 직장.......

KRX에서 엑셀에 코스닥150 수급 데이터 불러오기 [내부링크]

https://blog.naver.com/juun41/221898309559KRX 홈페이지가 업데이트 되면서 위 예제가 안먹혀서 업데이트를 좀 했다.data.krx.co.kr 에서 15007 화면이다 (http://data.krx.co.kr/contents/MDC/MDI/mdiLoader/index.cmd?menuId&#x3D;MDC0201050302)

ETF 종가베팅 (코스피+코스닥) 실전 tracking용 [내부링크]

벡테는 참 잘나오는데... 슬리피지가 없다는 가정이 들어가면 어지간한 단타전략들 수익이 잘 나오므로, 일단 실전에서 소액이라도 굴려봐야 감이 올거같다.NAV를 분봉 단위로 2~3년쯤 구하면 좋겠는데 아쉽네종베를 단순하게 추세에 따라서 비중 조절하면서 굴리면 성과가 좀 거칠고 MDD도 튀는 경우가 많은데 NAV를 참고하니 많이 스무스해진다. 대규모 자금을 슬리피지 없이 소화할 수 있다면 대박인데... 일단 지켜보자

생후 130일의 육아 + 이직 2주 소감 + 퀀트전략 고민하는 이야기 [내부링크]

육아는 100일 지나면 좀 할만해진단 얘기를 자주 들었는데, 확실히 초기보다 나아지긴 했지만 여전히 힘들더라... 얼마 전에는 새벅 2시부터 한시간 간격으로 일어나서 칭얼거렸다. 밥이 모자란거 같지는 않고, 의사선생님 말로는 이앓이도 아닐거라고 하시고 특별한 이유를 모르겠다. 혹시 둘째 계획도 있냐고 종종 질문이 들어오는데 너무 힘들어서 엄두가 안난다고 대답하곤 했다. 그런데 대부분의 사람들이 그렇게 말하고도 나중에 가서 보면 또 둘째를 갖는다더라... 아이가 주는 즐거움은 너무 신비로운 거라서 아이를 전혀 좋아하지 않았던 사람이라도, DNA 속의 깊숙한 곳에서 아이사랑 코드가 돌아간 것 마냥 아이를 사랑하게 된다. 그.......

2020년 12월 17일 저녁에 일어난 일 [내부링크]

회사에서 사람들이랑 얘기하다가올해는 얼마 안남기도 했고, 코로나랑 재택근무 때문에 할 수 있는것도 별로 없고, 이제 내년으로 넘어갈 생각을 해야 할거 같다는 취지의 말을 했는데... 집 지하주차장에 내 앞에 차에서 불이나 홀라당 타버리고 근처의 다른 차들은 매연어택을 당함맥주 사러 편의점에 갔는데, 편의점 직원이 계산하다가 도중에 정신을 잃고 쓰러지는 일 발생함2020년 뭐지? 또 나를 당황시킬게 남아있는건가ㅠ

퀀트가 되려면 어떤 프로그래밍 언어를 공부해야 하나 [내부링크]

https://www.quora.com/If-Python-is-slow-why-is-it-so-widely-used-for-things-like-science-and-data-analysis-Wouldnt-languages-like-C-be-much-faster-1위 글과 링크된 글들을 읽다보면 이런 얘기가 나온다.AI 분야의 거의 모든 라이브러리는 C++로 짜여있고, 프레임워크는 파이썬이라고그래서 알고리즘 자체를 만들거나 건드리려면 C++있는 알고리즘을 써먹는 용도라면 Python 이라는데이게 증권사 퀀트들에게도 똑같이 적용된다.각종 라이브러리는 C++로 만들짜여있고 (ex. 프라이싱 엔진, 모듈)그걸 응용하는 파트는 VBA나 Python 을 이용하고 있다.내 경우는 엔진 내부를 뜯어볼 일이 많지 않다. 외주로 받아온 라이브러리는 애.......

다시 시작하는 ETF Trading 시스템 [내부링크]

추세추종 + 돌파 + 다수종목 + 스윙 컨셉으로 만들어 묵혀놨던 시스템다수종목으로 확장하는건 실패했지만 실전용으로 다듬어 다시 투입한다.MDD를 무리하게 낮추려 하기보다는 운용 편의성이나 코딩 편의성(?)을 많이 고민했다.어차피 낮추려 한다고 해서 되는것도 아니더라...코로나 시기에는 별 타격이 없었는데, 2019년도 중순이 오히려 쥐약이었네이걸 필터링하기보다는 적당히 맷집으로 버티는게 현실적인 것 같다

2020년을 돌아보며 [내부링크]

아쉬움이 가득한 한 해였다.첫 직장은 해외 저가수주 폭탄이 터지기 직전의 건설사였고, 그 후에 별 임팩트를 내지 못한 사업 시기. 이어서 박봉의 연구원 생활을 거쳐 지금 증권사 프론트 데스크에 들어왔더니 코로나 사태로 직격탄을 맞고 말았다. Equity 퀀트로서 많은 경험치를 단기간에 습득한 것은 사실이지만 업계가 위축되는게 몸으로 느껴진다. 내년이라고 딱히 전망이 밝지도 않다.하지만 돌이켜보면 2020년은 개인 투자자/트레이더에게 이보다 더 좋은 시기가 올까 싶을 정도로 좋은 시장이었는데, 정작 내 트레이딩 시스템은 개점휴업하고 있었다. 작년에 어떤 선배는 나에게 전세보다도 월세+갭투자를 권유하기도 했었는데 당시.......

Risk Parity / 정적 자산배분 전략 Update [내부링크]

https://blog.naver.com/juun41/221950634855레버리지 ETF를 이용한 정적 자산배분 전략을 살펴본 적이 있는데UPRO : TQQQ : TMF &#x3D; 1:1:2 로 정적 자산배분한 것으로 Update 해봤다.2011-10-17 ~ 2021.1.5 전기간 수익커브로그수익률Draw Down월별 로그수익률전략을 짜다보면 10년동안 300% 정도의 수익률은 그렇게 대단한 수치는 아니다. 연간 20~30%의 수익을 바라보는데 코로나 시즌의 50%를 넘는 MDD는 무시하더라도 20% 대의 draw down은 심심찮게 발생한다. 퍼포먼스로 보면 그렇게 대단하진 않지만...1. 자연스럽게 복리로 지속적인 투자를 하게 됨2. 주식:채권 정적 자산배분 전략인지라 논리적으로 크게 고민할.......

생후 50일 즈음에 쓰는 육아 이야기 [내부링크]

애기 나온지 00일 됐다고 하면 육아 선배들의 반응은 ^^ 아니면 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ...... 이거였는데, 이제 그 의미를 알거같다 ^^ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ.......이 시기의 애기들은 3시간 정도의 싸이클을 가지고 먹고, 놀고, 자고, 싸고를 반복하기 때문에 밤중에도 수시로 일어나 수유를 해야 하는 고충이 있지만 해보니까 이건 고충 축에도 못끼는 것 같다. 노동력을 투입해서 해결이 된다면 고충이 아니다. 문제는 재우는 것에 있다!! 먹이고 놀아주고 싼거 치우는건 익숙해졌지만 재우는 과정은 힘들다 못해 고통스럽기까지 하다. 흔히 등센서가 예민한 아가라는 표현을 쓴다. 품에 안고 있는 상태에서는 그럭저럭 잘 자는데 침대에 눕히면 바.......

VIX를 이용한 Reigme Change 전략 Update + ETF 버전 [내부링크]

https://blog.naver.com/juun41/222110754684예전에 만들었던 전략을 최근 선물가격을 추가해서 업데이트 해 보았다.VIX 선물 한 계약당 나오는 퍼포먼스이고 단위는 pt10, 11월은 벌었고 12월에 깨졌다. 기계적으로 빅스 롱 or 숏을 주구장창 들고 다니는 전략이기 때문에 draw down이 좀 거칠다.이런 류의 전략은 회사돈이나 남의 돈으로 운용하기에 좀 부담스럽다. draw down을 겪는 동안에 이 전략을 계속 유지할지 손절해야 하는지 아무도 그 답을 알 수가 없기 때문. 그래서 다들 LP, 차익거래, 절대수익 등등 뭐 이런 키워드 좋아하고 시장과 치고박는 매매 스타일은 외면당한다.그렇다고 개인적으로 써먹자니 VIX 선물 한계약당 증.......

ETF 종가베팅 [내부링크]

추세 트레이딩 하던 것과 비슷한 느낌으로 종가베팅코스닥보단 코스피가 잘 먹히는 듯

아마추어 퀀트로서의 돈벌이 경험담 [내부링크]

나는 이 일을 좋아하고 할 수 있는한 오래오래 하고 싶지만 어디 사람 일이 맘대로 되나언젠가 회사에서 짤릴 수 있다고 생각은 늘상 하지만 우한 폐렴 위기를 겪어보니 더욱 위기감 느껴져서.. 인사 시즌이기도 하니 글 한번 쎄워본다. 내 돈으로 트레이딩하는 것은 벌 수도, 잃은 수도 있는거니까 제외하고 그 외에 경험해본 것은 1. 데이터 판매블룸버그나 로이터 단말기, 아니면 체크나 마켓포인트같은 국산 단말기만 있어도 어지간한 데이터는 충분히 구하는데 일반인들은 HTS에 나오지 않거나 나오더라도 조회하는데 제한이 있는 경우가 많다. 그래서 가끔 장기간 차트데이터를 찾는 사람들이 있고 돈 받고 팔아본 경험도 있다. 반.......

주식 일봉 DB 어떻게 관리하지...? [내부링크]

일봉(OHLC) 거래량, 거래대금, 수급, 회전율 뭐 이 정도로 코스피 주식만 대상으로 DB 셋업했는데한 종목당 10 몇년치 데이터면... 평균잡아 4000영업일이라 치고 1000종목이면 4,000,000 row인데일봉만 해도 이정도면 분봉이나 틱봉은 어떻게 셋업하지?주식 시스템 트레이딩 하시는분들 진짜 대단하시네...일단 일봉 DB는 셋업완료

Q. Binary Option Pricing (바이너리 옵션 가격책정) [내부링크]

Quant Interview (출처 : Quantian Tweeter)Q - GME 바이너리 콜옵션을 구입하고 싶어하는 고객이 있다. 만기는 무기한이며, 주가가 $1,000 이상 도달하면 $1,000 을 주는 옵션이다. 이 옵션의 Quote를 찍는다면 얼마가 적정한가? 또 bid/ask spread는 얼마나 되어야 할까?A - 이 옵션은 GME 주식을 매수한 다음 $1,000 GTC limit order 매도주문을 거는 것으로 복제가 가능하다. (GTC : Good &#x27;til canceled, 취소하기까지 계속 효력이 있는 주문) 주식 현물과 별 다를게 없으므로 호가 역시 주식과 동일하다 할 수 있다. mid는 현재 주가수준, bid/ask는 현재 주가의 bid/ask에 영업마진 겸 운영리스크를 감안하여 +@를 붙이는 정도.......

Forecasting이 아닌 Nowcasting [내부링크]

수급 정보를 미리 알 수 있다고 가정하고, 추세추종 매매를 테스트해봄수급을 미리 알 수는 없기 때문에 현실적인 테스트는 아니다하지만 역으로 내가 어떤 정보를 미리 알고 있다면 유리한가에 대한 의문을 풀 수 있다고 생각했다.

엘론 머스크와 테슬라와 비트코인, 그리고 화성(Mars) [내부링크]

https://www.republicworld.com/world-news/us-news/elon-musk-believes-future-mars-economy-is-going-to-be-based-on-cryptocurrencies.html카우보이 비밥이었나 그 세계관에서도 돈은 사이버틱한 전자화폐였던 거 같은데 만약 지구 바깥에서 화폐 시스템을 구현하려고 한다면 가장 먼저 떠오르는건 비트코인이긴 하다. 모두가 꾸는 꿈은 꿈이 아니라고 하는데 비트코인은 크립토 화폐가 꾸는 꿈중에 가장 큰 사이즈를 가지고 있다. 비트코인이 아니라도 다른 누군가가 비트코인과 유사한 크립토를 만들수 있다해도, 이제와 비트코인의 지위를 위협하긴 힘들겠지.화성에 포커스를 맞추면 많은 것이 명확해진다화성에서 운용할 통화.......

간만에 끄적이는 글 [내부링크]

개인적으로 힘들고 고된 한 주였는데기분도 영 좋지 않아 집에 오자마자 한숨 잤더니 금방 좀 회복이 된 것 같다.고된 일상이라고 생각했는데, 생각보다 별거 아닌건가...아무튼 정신 좀 차린김에 몇 가지 정리해본다.#1금융공학에서 델타라 함은 기초자산에 대한 민감도이다. 나머지 모수를 고정시킨 상황에서 기초자산(주가)만 바꿔서 가격변동을 측정하는데, 볼 서피스(Vol Surface)를 사용한다면 좀 얘기가 다르다. 변동성이 주가와 시간에 따르는 일종의 함수로 주어지기 때문에, 서피스 상에서 주가를 변동시키면 자연스럽게 볼 변동도 함께 이루어지는 것이다. 따라서 사전적인 델타와는 좀 차이가 나는데, 굳이 따진다면 바나(va.......

Vol 급증 + Short gamma가 갑자기 생기는 상황에 대하여 [내부링크]

아래의 글과 비슷한 맥락의 이야기이다.우리가 흔히 헷지를 한다고 하면 보통은 First order greek인 델타나 베가 정도를 플랫으로 맞춘걸 의미하지 Second order greek(vanna, volga...)까지 완벽하게 헷지하기란 불가능에 가깝다.시장 변동이 크지 않다면 2차 미분값들은 사실 큰 영향을 주지 못한다. 하지만 시장 변동이 크면 이들의 영향력이 눈에 띄기 시작하고 프론트 데스크에서는 헷지 제대로 하고 그릭도 오픈시킨거 없는데 왜 손실이 나는지 혼란에 빠지게 된다.예를 들어, 85 행사가 인근의 풋을 매도했는데 볼이 급증하는 경우를 생각해보자파란선은 20Vol주황선은 30Vol회색선은 50Vol에 해당하는 풋 매도 포지션의 payoff이.......

미국 대선, 그리고 코로나 백신 등장? [내부링크]

https://www.bbc.com/news/health-54873105미국 대선 전부터 주가는 슬금슬글 올라왔다.트럼프 당선되면 나스닥 상승이네, 공화당 상원 확보하면 나스닥이 상승이네 뭐네 했지만증시는 꾸준히 올라오다가 트럼프가 판세를 흔들 가능성을 보이면 흔들리더니다시 꾸역꾸역 상승하는 모습을 보이더니...야간장 갑자기 폭등한다 싶더니 이제는 코로나 백신 뉴스에센피가 나스닥보다 더 오르고유로스톡스50은 6퍼도 바라보고 있다거 참... 허허

VSTOXX Historical Data + VSTOXX 선물 네이키드 매도 성과 [내부링크]

Eurostoxx50 의 변동성 지수인 VSTOXX (VIX의 유로스톡스 버전)를 계속 매도하며 만기에 청산하는 전략을 반복한다고 가정하면 아래와 같이 나온다.주황선은 평가손익, 파란선은 실현손익Historical Data (아래)각각 근월물 / 차근월물 / 차차근월물이다.

ELS 헤지운용이 겪는 문제점과 대응방안에 대하여 [내부링크]

올해는 ELS 헤지운용에 있어서는 정말 어려운 시기였지만그래도 그렇게 고생했는데 뭐라도 남기는게 있어야지ㅎㅎ주식파생상품과 헤지운용의 관점에서 이번 위기의 원인은 무엇이고 향후 대응방안은 어떻게 되는지 나름대로 정리해 보았다.1. ELS의 감마 &#38; 크로스 감마 관점 (Gamma &#38; Cross gamma)X, Y를 기초자산으로 하는 ELS V를 생각해보자.베가에 대해서는 후술하기로 하고 일단은 일단은 X,Y에 대해서 델타헷징을 하여 Stochastic term은 모두 소거했다고 생각해보자. 파생상품 Pricing의 기본 전제는 Stochastic term이 소거된 risk free 포트폴리오는 무위험 이자율을 준다는 것이다. (Arbitrage free condition)포.......

흥미로운 유투브 발견, 크로커다일 남자훈련소 [내부링크]

유투버중에 크로커다일 남자훈련소라는 채널이 있다.예전에 의사 파업 관련해서 글쓰고 검색도 해서 그런지 유투브의 알고리즘이 나를 이 채널로 안내한거 같은데 이 양반이 올린 의사파업 관련한 영상은 55만 뷰를 찍었고, 최근에는 full소유 혜민스 저격 영상으로 네이트 기사 랭킹에 오르기도 한 거 같다.이 말빨 좋은 아재의 본업은 헤비메탈 락커라는데맥심(커피 말고 잡지)에서 글도 올렸다고 하고, 심지어 전 직장은 삼성엔지니어링에서 플랜트 엔지니어였다..고...?나도 삼엔 출신인데?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ유투브한지 6개월쯤 지났다는데 10만 구독이란다.확실히 BJ나 유투브로 흥하는 사람들은 말빨이 좋은 것 같다.특히 삼엔과 플랜트 관.......

주니어 탄생!!!! [내부링크]

정신없는 한 주였다.사실 31주~32주 사이에 조산 위험이 있었다.한동안 입원을 해야 했고, 퇴원한 뒤에도 살얼음을 걷는 것처럼 조심조심 지내야 했다.37주정도 까지는 약을 처방받았는데 (자궁 수축 억제제?)약을 끊은 직후에는 다시 자궁수축이 진행되면서 애기가 빨리 나올 가능성이 있다고 들었고대기하는 마음으로 초조하게 기다리고 있었지만 정작 10월이 지나도 별다른 소식은 없음...ㅎㅎㅎ 그래도 조산하는 것보다는 낫지 하며 안심했는데, 예정일마저 지나도록 역시 아무 소식이 없었다.분만 하루 전에도 병원은 갔는데 측정을 해보면 진통이 보이기는 한다는데 당사자인 와이프는 별다른 느낌을 받지 못한단다.그래서 이틀.......

Mysql 설치 후 Excel 프리징 현상 [내부링크]

그동안 엑셀 프리징 or 느려지는 현상에 계속 시달려왔는데 사실 지금까지도 속 시원하게 해결하지 못했다.사양이 좋은 PC에서 많은 데이터를 (수만 row 정도?) 복붙하려고 하면 엑셀이 먹통이 되곤 했는데,셀러론 + 램 8G 인 윈도7 구닥다리 노트북에서도 거뜬히 하는 작업이라 하드웨어의 문제는 아니었다.그러던 중 어느날 엑셀이 쌩쌩하게 돌아가던 컴퓨터에 mysql 서버를 올리고 난 다음에 비슷한 문제가 생겼다.10만 row 정도를 복붙하는데 엑셀이 먹통이 되고 응답없음 상태로 넘어가는 것.Mysql 서버는 5.5x 버전이었는데, 구형버전에서 나오는 버그인지 아니면 ODBC Connector의 문제인지는 잘 모르겠다.일단 MYSQL 관련 프로그.......

[2020 마이블로그 리포트] 한 눈에 보는 올해 내 블로그 데이터! [내부링크]

검찰개혁과 공수처에 대한 견해 [내부링크]

https://twitter.com/oldtype/status/1336834781502296064&#34;공수처는 현재 검찰에서 개혁되어야 하는 부분을 개혁하지 않고 복사/붙이기만 한 조직이라는 인상을 지울 수 없습니다.&#34;명문이 있어 공유해본다.대의명분 앞세우면서 노무현에 대한 복수정도 하는건 검찰이 뿌린 업보 이렇게 돌려받는구나... 하고 생각하겠는데 이제 눈치도 볼 것도 없이 자기들 마음대로 선을 넘는 것 같다.

장외파생상품(ELS,DLS 등)과 일반인의 인식 [내부링크]

http://www.slrclub.com/bbs/vx2.php?id&#x3D;best_article&#38;no&#x3D;365200풋매도를 꾸준히 매도하면서 roll over하면 수익커브가 의미있게 우상향을 하는데(draw down이 좀 극단적이긴 함)그런 관점에서 ELS를 풍차돌리기 하듯이 꾸준히 투자하는것도 비슷한 결과를 낼 걸로 생각한다.연간 100조 넘게 팔리는걸 보면 자산가들이 많이들 하긴 하는 모양하지만 한푼두푼 모아서 실거주 부동산 한채 장만하기도 요원한 일반인들이굳이 원금손실 리스크까지 지면서 쿠폰 조금 더 받자고 가입할 필요가 있나 싶다.4% 언저리를 타겟으로 하는 장외파생상품, 내지는 사모펀드들이 시장은 철저히 자산가만을 위한 필드라는 느낌이 들고개.......

ELS 헤지운용이 겪는 문제점과 대응방안에 대하여 (2) [내부링크]

https://blog.naver.com/juun41/222144822405위 글의 연장선상에서 쓰는 글이다.해결방안으로 아래와 같은 주제를 다뤘는데, - 바나(vanna)를 선방영하여 델타를 보정- 추세추종 전략- 주가 급락시기에 롱베가 (내지는 롱감마) 프로파일 생성전략 마련위 사례들은 트레이딩의 관점으로 해결방안을 제시한 것 같다.애초에 트레이더에게 부담을 주지 않도록 시스템 관점에서 해결방안을 마련한다면 어떤 것들이 있을까?최근 시니어 퀀트와 얘기하면서 나온 얘기를 두서없이 정리해본다.1. 주가 급락할 때의 Value 변화가 적게 셋업주가가 급변하면서 ELS Value의 변화가 크게 나온다는 것은 델타든 베가든간에 그릭의 변화가 상당히 커진.......

VIX term structure 역전 시그널과 추세추종의 결합 [내부링크]

VIX를 활용한 전략을 연구하다보니 든 생각인데,미국 VIX이긴 하지만 단기볼이 잔뜩 긴장하고 term structure가 역전되면 전세계의 투자심리가 위축되기 마련이다.VIX가 롱포지션을 잡기 시작할 때에는 Long방향 추세추종 시그널을 거르는게 어떨까,하는 생각이 들었다.전체적인 퍼포먼스는 큰 차이 없었지만 draw down이 좀 더 낮아짐개인 자금으로 VIX 거래할 여유는 없지만.. 예상외로 유용하게 쓸 수 있을듯?좀 더 파고들어봐야지

Eurostoxx50 vs S&P500 지수간 스프레드 관찰 [내부링크]

약 10년간의 S&#38;P500과 유로스톡스50 지수변동을 1) 달러 스케일로 일치시킨다음2) 로그를 씌워서 비교한 결과이다주황선이 SnP, 파란선은 유로(...) 초록선은 위 그래프의 스프레드, SnP - Eurostoxx50 차이를 의미한다 (좌측)빨간선은 EUR/USD 환율, 1EUR당 몇 달러인지를 나타낸다 (우측)전반적으로 음의 상관관계가 보이기는 하는데...유로화가 달러대비 강세 국면이라면 지수 변동이 없더라도 유로스톡스 지수의 가치가 올라올테니 스프레드는 좁혀지는 것이 자연스러울 것이다. (초록선의 하락)하지만 최근의 추세는 달러 약 + 유로 강에도 불구하고 스프레드가 좁혀지지 않는 것으로 보임

다시 한번 이 삶을 살고 싶다 [내부링크]

삼성 인사팀 관계자가 반도체 성장신화의 주역 임원과 대면할 일이 있었다고 한다.이야기를 나누다가 임원한테 이렇게 물어봤단다. 다시 과거로 돌아간다면 새로운 삶을 산다면 어떻게 살고 싶으냐고.그 임원의 대답은,&#34;다시 한번 이 삶을 살고 싶다.&#34; 어떤 삶을 살면 저런 대답을 할 수 있을까. 감히 엄두도 나지 않아 가슴이 먹먹했던 기억이 난다.고인의 공과를 두고 사람들이 말이 많지만호불호를 떠나 경이로운 행적임에 틀림없다고 생각한다.시간이 흘러 내가 저 나이가 된다면 나는 어떤 대답을 할 수 있을까

VIX를 이용한 Reigme Change 전략 + 개선버전 [내부링크]

단기볼이 갑자기 튀는 구간에서 VIX 선물 매수, 텀스트럭쳐가 다시 복귀하는 조짐이 보이면 매도...이런 컨셉으로 아래 전략을 개선해봄종가진입 종가청산 전략이지만 그래도 매수/매도 1틱씩 패널티를 적용아래는 연도별 수익 (단위는 포인트)볼의 텀스트럭쳐가 콘탱고인가 / 백워데이션인가?단기 볼이 급증하지는 않았는가?이거에 집중하니 전략을 만들기가 생각보다 수월함다만 MDD가 10포인트를 넘기는 상황이고, 이는 1년간 벌어놓은 수익을 draw down기간 중에 다 날릴 수도 있다는 뜻.수익 그래프가 우상향하는걸로 보이지만 실제 운용은 호락호락하지 않겠네

MySQL을 이용한 Stock DB 활용 예시 (발그림 주의) [내부링크]

다수의 종목으로 이루어진 주식이나 여러 개의 만기로 이루어진 선물 종목으로 데이터베이스를 구성한다고 생각해보자.예시로 든 그림이 어설퍼도 넘어가자(...)데이터베이스는 2차원 테이블로 구성되어 있고, 데이터의 입수와 보관 역시 2차원으로 해야 하는데데이터 구조는 시간 / 종목 / 항목 3차원의 축으로 이루어져 있다는 문제가 있다.이런 상황에서 데이터를 다루려면 어떻게 하면 될까?아래의 예제로 생각해보자1. DB 구성아래와 같이 stock_db.chart_daily 테이블에 아래와 같이 데이터를 쌓아두었다.디비에는 주식이 시계열 데이터를 아래와 같이 종목별로 쌓아놓은 형태로 될 것이다.2. View - 다수 종목.......

VIX 모든 월물 Historical Data [내부링크]

종가 &#x3D; 0 이면 전날 가격사용정산가는 0이면 종가 사용

VIX를 이용한 Reigme Change 전략 [내부링크]

VIX는 대부분의 구간에서 Short이 유리할 확률이 높다. 옵션으로부터 추출해내는 값인지라 일종의 세타 효과가 있기도 하고, 변동성 매도전략 자체가 숏감마 롱세타 전략이니까.하지만 가끔식 마켓 selloff가 찾아오면 변동성이 급격하게 증가하고, 볼 매도 플레이어들은 이 시기를 견디지 못하고 나가 떨어진다.그렇다면 별 일이 없는 상황에서는 변동성 매도 포지션을 가지다가 시장의 이상징후가 나타날 때에만 롱 포지션을 들고 있는 전략을 세운다면?그래서 숏과 롱 포지션을 교체하면서 VIX를 들고간다고 하면?최근월 볼만 오르는 것으로는 마켓 레짐을 설명하기 어렵다.따라서 최근월물/차근월물/차차근월물 간의 스프레드를 이용.......

전략을 실제로 어떻게 구현할 수 있느냐는 문의에 대해 [내부링크]

전략을 사면 어떻게 사용할 수 있는지, 자동매매도 할 수 있는것인지 문의하는 사람들이 많다.결론부터 얘기하자면, Only 매매로직만 오픈하는 것이다.전략 구현은 직접 해야 한다.예스랭귀지와 같은 툴박스를 이용하거나증권사 API로 알아서 구현해야 한다.매매 프로그램 만들어달라는 의뢰도 받기는 하는데사람마다 매매환경이 워낙 다르기 때문에 공수가 너무 많이 들고또 이런 류의 일은 A/S가 끊임없이 이어지기 때문에 솔직히 감당할 자신이 없다그리고 코딩 오류로 손실이 난다거나 하면문제가 커질 수도 있으니 부담스럽기도...하여튼 고민은 하고 있는데, 현재로서는 트레이딩 로직만 다루고자 함

나는 의사들의 파업을 지지한다 [내부링크]

https://weekly.donga.com/3/all/11/2161409/1의사는 밥그릇 투쟁보다 사람의 목숨을 더 귀하게 여겨야 한다는 사람도 있을 것이다. 나는 이 의견도 일리있다고 생각한다. 생명이 달린 일에 밥그릇 논리만 따질 수는 없으니까하지만 난 그와는 별개로 이번 안건에 대해서는 100% 정부의 잘못이라고 생각하고 있음인터뷰를 보면 알겠지만 지방의 의사 부족 문제, 기피학과가 생기는 문제는 의사의 수가 적어서가 아니다.의료사고 위험이 높고, 힘들고 빡센데 의료수가가 높은것도 아니고 다양한 구조상의 문제가 있는데의대생 정원을 늘린다고 해서 해결될 문제는 아니며, 공공의대와 같은 것을 만든다고 해서 해결될 문제는 더더욱 아니다........

전년도 이직자의 신혼특공 소득산정방법 - 국토교통부 답변 [내부링크]

지난번 신혼특공 지원시 소득산정 방법에 대한 글을 다룬 적이 있다.나는 전년도에 이직을 한 케이스인데, 결론적으로 소득산정을 할 때에는 현재 직장의 소득만을 기준으로 산정을 하는게 맞다고 확인사살 해 주었다.신혼특공 잘가라...

"Ease of movement value" - EMV Indicator 전략 [내부링크]

해외 사이트 돌아다니다가 얻은 정보를 바탕으로 작성했다.원 자료는 EMV, Ease of movement value 라는 Indicator를 사용했는데 일단 산출공식을 먼저 설명하자면TH &#x3D; Today HighTL &#x3D; Today LowYH &#x3D; Yesterday HighYL &#x3D; Yesterday LowTVOL &#x3D; Today Trading Volumeratio &#x3D; TVOL / (TH-TL)movmid &#x3D; Avg(TH,TL) -Avg(YH,YL)EMV &#x3D; movmid / ratio이렇게 구한다.1) 전일 Mid값 대비 당일 Mid값이 올라가면 EMV가 증가하는 특징이 있고2) ratio는 작을수록 EMV가 올라가는데,3) 거래량대비 TH-TL이 클 수록 ratio가 적어진다.즉, 적은 거래량으로도 가격이 급하게 올라가는 것을 포착하기 위한.......

아래 테스트는 fail.... [내부링크]

당일 mid 가격이 전일 mid를 넘으면 EMV &#62; 0가 된다.사실상 당일 중간값이 전일 중간값을 넘으면 매수하고 전일 중간값보다 내려가면 매도하는 것과 다름없네ㅎㅎㅎㅎ

회사에서 블밍아웃 당함ㅎㅎ [내부링크]

커밍아웃 말고 블밍아웃그렇다.회사에서 내가 블로그하는게 오픈될거같다.만약 그렇게되면 블로그 글 다 닫아버리고 다른데서 새 블로그 파야지..........뻥이다가긴 어딜가내 블로그 얼마나들 본다고하지만 쿨하지 못한건 사실임컴플라이언스 혹시라도 어긴건 없는지이직관련 글, 종교글, 정치글 씨부리면서 쓸데없는 말은 안했는지잠시 반성의 시간을 시간을 갖겠습니다. (동시에 공손한 존댓말 장착)

공정가치(Fair Value)의 서열체계, Level1 ~ Level3 평가 [내부링크]

보통의 사람들은 공정가치(Fair Value)라는 개념이 낯설 것이다.그럴 수밖에 없는게 우리는 일반적으로 가격이 없으면 애초에 Out of 안중이라우리가 일상적으로 접하는 모든 가격은 공정가치라 할 수도 있겠다.거래되는 시장이 있고, 거래가격이 관찰되면 이 가격을 Level1 이라고 한다.주식을 비롯하여 활발하게 거래되는 모든 상품은 Level1이라 생각하면 된다.Level2는 시장에서 거래가 되지는 않더라도 비슷하거나 유사한 상품으로 가격을 유추할 수 있는 경우를 뜻한다.거래가 거의 없지만 정산가격이 있다든가, 다른 상품들을 합성하거나 스프레드로부터 가격을 추출할 수 있다던가 하는 경우이다.Level3는 거래되는 시장도 없.......

개별주식종목 투자자별 매매동향 읽어오기 [내부링크]

다음 파이낸스에서 개별주식 종목의 투자자별 매매동향을 읽어오는 예제 파일이다.- 주가코드를 A + 6자리숫자로 입력하고- 읽어올 웹페이지 양을 입력 후 (1페이지당 30일)- 버튼을 클릭한다.참고로 액면분할을 한 경우 보정은 안되어있는 것으로 보인다.데이터를 읽어오는 원본 페이지에서 지원을 안하는 기능이라 이건 어쩔 수 없는 듯

Sticky Rule과 vanna, 그리고 vega [내부링크]

시장은 시시각각 변하지만 변동성(Vol) 서피스를 실시간으로 뽑기란 매우 어려운 일이다.따라서 가장 최근의 볼 서피스를 구한다음, 두 가지의 관점을 통해 현재의 변동성을 추정한다.1) 같은 행사가의 변동성은 일정하다. (Sticky Strike)2) 같은 Moneyness의 변동성은 일정하다. (Sticky Moneyness or Sticky Delta)둘 다 맞는건 아니다. 시장 상황에 따라 1)에 가까울 수 있고 2)에 가까울 수 있는데잘 모르겠으니 두가지 가정으로 그릭을 모두 뽑아서 참고하는게 일반적.또는 퀀트 인력을 갈아넣다시피(...) 해서 하루에 여러차례 볼 서피스를 뽑아서자주자주 리밸런싱하면서 볼이 어떻게 바뀌는지를 보는 것이다.양매도 ETN으로 유명.......

2020년 연봉 실수령액 + 연봉상승과 실수령액 증가 비교 [내부링크]

선배들과 커피 마시다가 나온 얘기인데, 예전의 연봉 1억의 느낌이 나려면 물가상승을 감안할 때, 현재의 월 실수령 1000만원 정도는 되야 하지 않나이런 얘길 했었다.연봉 좀 잘주는 회사 기준으로 대리~과장급에서 성과급 좀 터지면 원천 1억은 기대할 만 하니예전처럼 연봉 1억이 엄청난 선망의 대상은 아니지 않냐는 이야기 문득 궁금해져서 월 실수령 천만원 받으려면 계약연봉이 얼마나 되야 하나 검색해봤는데,1.5억 받아도 월 1,000만원에는 못미치는구나...보이지도 않는군ㅋ대충 연봉 5천 기준으로 월 100만원 (연봉1200) 올릴 때마다월 실수령이 얼마나 차이나는지 보니까 1/3정도는 세금+간접세(물론 국민연금은 세금.......

VIX 선물 매도전략, 어떤 월물을 팔 것인가? [내부링크]

그냥 눈 딱 감고 VIX 선물을 매도한 다음에 만기일 직전에 꺾는 전략을 생각해보자 1) 최근월물 매도 -&#62; 만기일 전날 청산 반복2) 차근월물 매도 -&#62; 만기일 전날 (차근월물이 최근월물 되기 전날) 청산3) 차차근월물 매도 -&#62; 마찬가지로 차근월물 되기 전날 청산테스트 기간은 과거 427일이다1) 최근월물 매도중간의 가장 높은 구간은 2020-2-20일 경으로 코로나 사태가 터지기 일보 직전이다.그동안 숏베가 롱세타 플레이어들이 얼마나 꿀빨았는지 한눈에 알 수 있다(...)2) 차근월물3) 차차근월물변동성도 역시 Vol of Vol이 커야 견적이 나오는군

트럼프.. 코로나?? 응? [내부링크]

그냥 마음이 좀 불편해서 회사에 나와서 손익 볼겸, 포지션 볼겸, 나왔는데출근길에 트럼프 코로나 확진...?ㅋㅋㅋㅋㅋ가는날이 장날이네

Short Gamma 포지션에서 낮은 볼을 쓸 때의 문제 [내부링크]

예전에 델타헷징을 하고 롱감마 포지션을 들고 있다면 그건 볼이 내재볼보다 높게 실현되는 것에 베팅하는 것이라고 수식으로 정리한 적이 있었다. 같은 이치로 숏감마 (Short Gamma) 포지션은 볼이 내재볼보다 낮게 realize되는것에 베팅하는 것과 같은데단적인 예로 외가 옵션(OTM option)을 매도했는데, 주가가 만기까지 움직이지 않는다고 가정해보면,옵션 매도프리미엄은 고스란히 먹고, 매도한 옵션은 꽝(&#x3D;0) 되고 대박이 나겠지. 즉, 볼(Volatility)이 0으로 realize되고 매도시점의 Implied Vol 과의 차이만큼 수익을 내는 것이 된다.그럼 볼이 낮을 때에는 포지션을 숏감마로 세팅했다가볼이 상승할 걸로 예상되면 롱감마로 조.......

주식 전종목 일봉&수급 + 5분봉 DB 판매 (엑셀 필요) [내부링크]

1. 보유 종목 수코스피 : 917종목코스닥 : 1419종목ETF : 468종목ETN : 189종목(아래 코드 리스트 담긴 파일 참고)2. 데이터 기간일봉 &#38; 일별 수급 데이터 : 2005.01.03 ~ 2021.02.105분봉 데이터 : 지난 5년치3. 용량압축해서 8.2Gb 정도4. 사용방법엑셀만 있으면 됨 (ADO 라이브러리 사용해 종목별로 저장된 다른 파일에서 데이터 불러오는 방식)종목코드, 종목구분(KOSPI/KOSDAQ/ETF/ETN), 날짜 정렬순서 선택 후 버튼 클릭5. 화면일봉 데이터 화면 (Chart_Daily)분봉 데이터 화면 (Chart_5min) DB 팔려는 생각은 예전부터 했었는데, SQL 서버에 데이터 모은다음 서버 백업하기로 내보내서 팔까 하다가... SQL 서버 구.......

청약 특별공급의 정확한 소득산정 방법에 대하여 [내부링크]

지난주 DMC 3인방과 최근 DMC SK view 덕분에 청약시장이 시끌시끌했다.나 역시 청약 꿈나무인지라 신혼부부 특별공급(이하 신혼특공)과 일반공급 두개 다 지원했다.신혼특공에 지원할 때에는 내 소득이 얼마나 되는지가 관건.내 경우는 작년 10월에 이직을 했는데 사실상 거의 11월이나 다름없었다. 2019년에는 새 직장에 다닌 기간이 2개월 정도 뿐인데 이직하자마자 연말 특수로 상여가 일부 들어오는 바람에 소득이 연말에 몰린 케이스.전직장 10개월간 소득 A현직장 2개월간 소득 B그럼 내 소득은 (A+B)/12 인가 아님 B/2인가전자와 후자의 갭이 너무 컸기 때문에 어느걸로 소득을 인정받는지가 중요했는데- 회사 선배한테 물어보니.......

퀀트가 인성면접에서 받을 법한 질문ㅎ [내부링크]

사실 이 게시판은 테크니컬 퀀트 인터뷰와 관련된 포스팅을 올리려고 만들었다.예시)Q - 숏텀 베가 롱, 롱텀 베가 숏, 플랫 바나를 가지는 포지션의 예는?A - 블라블라~헌데 문득 예전에 내가 면접볼때 들었던 질문 중에 인상깊었던 내용이 생각이 났다.내용은 퀀티터티브 한 것과는 아무 상관없었고ㅋQ - 회사생활을 오래 하거나 높은 직급에 올라가게 된다면 어떤 식으로든 영업을 해야 할 수도 있다. 자세히는 알 수 없으나 첫 인상으로 보기에 영업을 잘 할것 같지는 않아 보이는데, 이런 상황에 어떻게 대처할 것인가?사실 면접관이 부드럽게 돌려말한 것이다.본심 100% 담아 말했으면... 뭐 영업판에 내다놓으면 굶어죽기 딱 좋.......

자발적 사노비가 될순 없지 [내부링크]

요즘들어 회사일에 과하게 몰입하고 있는 것 같다.물론 회사 일이 정신없이 바쁘기도 했지.어찌보면 셀사이드 퀀트에게는 좋은 시기이다.비즈니스 초기에 평가엔진 셋업할 때 일하는게 아니라면남들이 만들어놓은 블랙박스만 죽어라 돌리고퀀트랍시고 부킹만 겁나 하다가 끝나는 경우도 부지기수인데이건 뭐 평가체계 뜯어고치랴온갖 파라미터가 널뛰기 하는 장세를 겪어보랴몇 년을 일해도 얻지 못할 경험치를 6개월만에 압축해서 얻는 느낌이다.하지만 마음 깊은 곳에서는,그래서 이 경험치를 가지고 있으면 같은 위기가 터졌을 때 위기를 극복할 인사이트는 얻었는가,가정과 내 건강은 잘 챙기고 있나,온갖 자산이 뻥튀기하고 있.......

Tool#2 - 해외선물 차트 가져오기 [내부링크]

1. 구입방법디지털 컨텐츠의 특성상 환불 절대 불가파일 오류, 버그, 실행환경의 변화 등 어떠한 경우로도 환불은 받지 않음.아래 계좌로 입금 후 비밀댓글로 입금자명 남기면 다운로드 링크 전송우리은행 / 1002-031-654191 2만원2. 주의사항- 한투 expert API를 사용하여 해외선물 차트를 받는 매크로임- 32비트 엑셀에서 사용- 윈도우 10의 경우 엑셀을 관리자 권한으로 실행할 것 (엑셀 바로가기 우클릭)- 테스트 해본 결과 해외선물 계좌 없어도 실행 가능한 것으로 보임- 한투 API 사용신청은 홈페이지에서 별도로 해야 함 (공인인증서 필요)- 아래와 같이 시스템 트레이 아이콘이 뜬 상태에서 실행해야 함3. 사용법- 기본.......

몸이 슬슬 아프려고 한다 [내부링크]

몸 여기저기에서 아프다는 신호를 내고 있다.요즘은 어깨 결림이 너무 심해서 정상적인 생활을 하기가 힘들 정도맨날 모니터 쳐다보고 핸드폰 들여다보고 하니 그럴만도 한데...몸이 힘드니까 뇌가 단기적이고 쉬운 유희거리를 계속 요구하는 것 같다.자잘한 군것질과 쓰잘데기 없는 웹서핑을 끊을 수가 없는데 피곤할 수록 더 빠져드는 듯.체력도 떨어지고 별로 먹는 것도 없는데도 체중이 슬금슬금 올라온다.운동좀 하려고 하면 몸이 안따라와서 파이팅이 안올라오고ㅋㅋㅋㅋ여담이지만 트레이딩을 멈춘 것도 큰 스트레스인 것 같다.트레이딩이 잘되고 말고를 떠나서 일종의 개인 사업이고 내가 100% 컨트롤할 수 있는 영역인데이걸 운.......

신혼부부 특별공급 넣어본 후기 (feat. 이직, 휴직, 소득, 등) [내부링크]

오늘은 수많은 DMC 꿈나무들이 특별공급 청약을 지원한 날.신혼부부 특별공급으로 청약 넣으면서 알게된 내용들을 정리해봤다.- 국토교통부 주택기금과 자료. 청약을 준비한다면 일단 읽어보자- 전세대출을 받을 때에는 현재 직장의 소득만을 기준으로 산정했다. 작년 10월에 이직하자마자 수당 및 성과급이 집중되어서 월평균 소득이 높아지는 바람에 고소득자가 된 경험이 있는데..ㅠ 청약 넣을 때의 소득을 산정할 때에는 이직에 상관없이 작년 원천징수영수증 21번 항목을 1/12로 나눈다고 한다. 실제 청약에 당첨된 사람이 확인해줌 - 단, 청약 넣을 시점에 연말정산이 안되었으면 현재 직장소득만 반영하는 듯 하다........

단타 트레이딩에서 추세를 확인하는 단순한 방법 [내부링크]

데이터 수집 &#38; 분석용으로 쓰는 데스크탑에다가 USB 무선랜을 꽂아 사용하고 있는데무선랜이 과열된 상태인줄 모르고 생각없이 뽑으려다가 거의 화상입을 뻔 함...여름에 컴퓨터 부품들 열받에서 뻗는단 소리는 종종 들어봤는데 무선랜이 그럴 줄이야ㅠ암튼..!추세 얘기하려고 쓴 글이니 신속하게 본론으로 들어가자 잘 알려진대로 트레이딩의 성공요소 중 하나는 추세에 따라서 매매하는 것이다.추세를 굳이 정의하자면 현재의 상승 or 하락세가 유지될 것인가에 대한 View라 할 수 있는데20 이평선이 120 이평선보다 위에 있다느니 ADX가 어떠니 하는 식으로 추세를 분석하곤 한다.하지만 단기전략을 할 때 쉽고 단순하게 추세를 판.......

윈도우10에서 엑셀 먹통되는 현상 해결하기 (feat. 코타나) [내부링크]

윈도우 7 환경에서는 잘 돌아가는 엑셀 파일이 윈도우 10 에서는 심하게 버벅이는데,알고보니 나만 답답한게 아닌듯... 하드웨어 가속 비활성화하거나 뭔짓을 해도 해결이 안되는데http://www.hwbattle.com/bbs/board.php?bo_table&#x3D;softwareboard&#38;wr_id&#x3D;6341해외 사이트를 서칭하던 중윈도우10의 코타나를 비활성화하면 된다는 글을 찾았다.코타나는 시리와 같은 일종의 인공지능 비서라는데...한번도 쓴적 없고 앞으로도 쓸일 없을 거 같으니 단호하게 꺼버리기로 함코타나를 비활성화하는 방법은 다음과 같다.1. 윈도우키 + S2. gpedit.msc3. 컴퓨터 구성 -&#62; 관리 템플릿 -&#62; Windows 구성 요소 -&#62; 검색4. Cor.......

ELS/DLS Best Performer를 기준으로 삼는다면? [내부링크]

장외파생 비즈니스의 가장 큰 문제는 상품이 다양하지 않다는 것.대부분이 리자드 내지는 일발 스텝다운형 3 Index ELS라는 것이다.거의 모든 증권사의 파생북이 비슷하고, 거의 하나의 상품이나 다름없는 구조로 되어있다.대부분 Eurostoxx50 - HSCEI - SPX 세 개중에 Worst Performer를 기준으로 상환이 결정되는 모양새일 것이다.https://blog.naver.com/juun41/222029089520위 포스팅에 삼성증권에서 소개한 상품들 중에는특정 기간이 지나면 Worst Performer에서 Best Performer로 상환기준 종목이 바뀌는 케이스가 등장한다.나는 이 글을 보고 최근 코로나 시즌의 경험이 떠올랐는데코로나 사태와 WTI 선물가격 폭락을 즈음하여 Euro.......

코스닥150 레버 ETF, 아직 알파는 살아있다 [내부링크]

판매 준비중인 전략결론부터 말하자면 코스닥150 ETF의 알파는 아직 유효하다고 본다.MDD가 거칠어서 어떻게든 최적화하고 스무딩 해보겠다고 오랜기간 삽질해왔는데...솔직히 말하자면 맨날 뜯어고치고, 포지션도 이직하면서 자주 끊겼고, 종잣돈도 많이 빼먹고그러다보니 의미있는 수익을 못냈다.현재까지 내린 결론은 최적화하기 보다는 여러가지 파라미터를 사용하여 전략을 분산하는 것.최적화를 하려면 안되는건 아닌데... 하고나면 꼭 그때부터 망하기 시작하더라암튼 오늘도 늦었네얼릉 자야지

Tool#1 - 분봉차트 가져오기 (API / HTML 모두) [내부링크]

일단 첫번째로 하는 시도라 소소한걸로 해보려 한다.분봉차트 가져오는 코드는 블로그에 오픈한 적이 있음에도 해달라고 요청하는 사람들이 심심찮게 있어서 작성해봤다.코딩을 어느정도 할 수 있는 사람이면 이 블로그와 몇몇 사이트를 뒤져보면 금방 작성할 수 있을 것이다.할줄 모르거나 시간 아낄 사람들은 아래 링크에서 구입하시면 된다.그리고 디지털 컨텐츠 특성 상 환불은 불가하며시간이 지나 환경이 바뀌어 코드가 먹통이 되거나 작성 코드에 오류가 있더라도 역시 환불은 불가하다.구입하시려는 분은 여러번 생각하시고 구매해 주시길 바란다.방법 1우리은행 / 1002-031-654191 1만원 입금 후 댓글로 (입금자명 / email 주소 남.......

내가만든 디지털 컨텐츠의 온라인 판매에 대하여 [내부링크]

주식은 논란의 여지가 있지만 ETF의 경우는 업계 종사자라도 거래하는 것에 대해 법적인 제한은 없는 것으로 알고 있다.하지만 주식 거래가 블락되면서 ETF도 암튼 매매 프로세스는 주식과 동일하다보니... 패키지로 같이 막힘ㅋㅋㅋ그런 연유로 퀀트 전략이나 매크로 판매를 알아보는 중인데일단 네이버 스토어나 크몽, 오투잡 모두 파일의 다운로드를 대행해주는 경우는 없는 듯네이버는 그나마 수수료라도 저렴한데 크몽과 오투잡의 경우 수수료가 20%에 달한다.파일 다운로드도 자동으로 하게 해주면 수수료 내볼 만 한데... 어차피 내가 직접 프로덕트를 발송해야 한다면 굳이 그 수수료를 낼 이유가 없고 해외의 경우 파일 다운로드.......

중고차 구입하고 첫 자동차 보험 들어본 후기 [내부링크]

많은 꿈돌이 공대생들이 그렇듯 나도 자동차가 좋아서 공과대학에 들어온 케이스였고 로망은 페라리, 포르쉐, 애스턴마틴 등이던 때가 있었는데...하지만 이제는 정말 필요에 의해 자동차를 사야 할 시기가 왔다.마력과 토크가 얼마고, 공기 저항 계수니 전후 무게비니 이런 거에만 신경쓰고 살다가 이제 차를 사려니 트렁크는 얼마나 큰가, 자동차세는 얼마나 나오는가, AS는 쉽게 받을 수 있는가가 중요 이슈가 되었다. 이런게 어른인가봐...ㅠ처음엔 쏘카나 그린카 타고도 잘만 살아와서 아반떼나 K3 사면 되겠다, 하고 생각하다가-&#62; 그래도 짐은 넉넉하게 들어가야지? K3 GT로 가자 (5도어 버전) 생각하니 중고매물이 너무 없어서.......

모든 투자전략은 결국 변동성에 대한 익스포져인가 [내부링크]

https://blog.naver.com/juun41/221999117480주가가 K 이상이면 1주 매수 &#38; K 이하이면 1주 매도하는 극단적인 전략을 쓴다면, 이는 K를 Strike로 하는 Straddle과 비슷하다.이런 관점에서 주가가 상승할 때마다 수량을 늘리고 하락할때 줄이는 추세추종 스타일의 전략은 옵션의 양매수 or 양매수 전략의 조합을 복제하는 것과 비슷하다고 할 수 있다.6월 말 들어서 시스템 트레이딩을 하는 이웃 블로거들 중에 전략이 부진한 경우를 종종 봤는데 대체로 추세추종 스타일인 것으로 예상한다. 이는 6월 중순부터 볼과 skew가 슬슬 눕는것과 관련이 깊다고 생각한다.그래도 올해 전반적으로는 추세추종 전략에 우호적인 시장이었는데 알.......

주식파생상품과 구조화 상품의 최신 트렌드 (from 삼성증권) [내부링크]

국내 ELS 시장은 거의 대부분의 하우스가 다른 비슷비슷한 상품을 들고 있어서 Market crash가 왔을 때 취약할 수 밖에 없는 구조에 처해있고 상품 구조와 북을 다양하게 만들어야 한다는 생각은 나도 하고, 윗분들도 하고, 고객님들도 하고 모두들 하지만 아무도 실천은 안하고 있는데ㅎㅎㅎ그 와중에 상당히 좋은 레포트를 찾았다.좋다 싶은 레포트를 보면 삼성증권에서 나온 경우가 많은 듯.확실히 삼성이 괜히 삼성이 아니긴 하네

트레이딩 전략 or 데이터 스크랩 툴, 온라인 판매 가능할까 (크몽 & 네이버 스토어) [내부링크]

일단 크몽은 가능한 것 같다.꼭 이 분야가 아니라 하더라도 PDF 형태의 디지털 컨텐츠 창작물을 판매하는 경우는 이미 존재하는 것으로 보인다.크몽의 판매자 페이지를 만드는건 그리 어렵지 않았는데, 대신 수수료가 좀 있는 편소액의 경우 판매금액의 20%이고 어느 수준을 넘어가면 5%로 줄어든다.그나마 이것도 해피캠퍼스 같은 사이트보다는 훨씬 저렴하다고 한다. 네이버 스토어의 경우는 아무래도 이젠 어엿한 대기업인 네이버의 서비스라 그런지뭔가 갖춰진 것도 많고, 시스템이 전문적으로 잘 갖춰져 있으며수수료도 크몽보다 더 저렴하다는 장점이 있다.하지만 디지털 컨텐츠의 판매가 가능한지는 모르겠다.일단 두 사이트 모두에 판.......

고난의 행군을 하는 중... [내부링크]

평가엔진을 교체하는 일을 하고있는데검증하는 내내 별 문제 없는 듯이 보이다가 적용하자마자 예상과 다른 결과가 나와서 속을 썩이고 있다...꼭두새벽에 일어나 지하철 첫차 전에 출근하기도 하고개인적인 업무는 제대로 못챙기고당장 눈앞의 일을 해결하지 못해 아둥바둥 거리는 중주말에 나가서 산출과정을 step by step 으로 검증하다뭔가 발견한 거 같아서 기쁜 마음으로 퇴근하는데또 생각해보니 아닌거 같기도 해서... ㅠㅜ퀀트로서 정말 난감한 날이 이어지고 있다.가끔 짜증나서 이럴바엔 첨부터 내가 만들고 말지! 하고 생각하다가... 과연 그게 현명한 일인가 또 생각해본다ㅋㅋㅋㅋ이번주 내에는 반드시 해결하리라...

회사일은 일단 고비를 넘기고 [내부링크]

최근 1~2주간 내 속을 타들어가게 만든 평가엔진 문제는 일단 해결되었다.명색이 운용부서의 퀀트인데 그릭 산출을 못하다니...!!!!그동안 사람들이, 고생한다, 열심히 해줘서 고맙다, 등등 격려는 많이 해주셨지만 그래서 결과는 언제 나오냐, 이거 확실한 거냐와 같이 후속 질문이 이어질 때마다 심장이 저릿저릿해지는 것을 느낄 수 있었다ㅎㅎㅎ 회사는 열심히 노력한다고 다가 아니지 않은가....아무튼 결과물이 나왔고 엔진이 돌아가기 시작했다.업무 체계를 세우는 일은 이제부터 시작이지만 큰 고비는 넘겼다.일을 대충 마무리짓고 점심을 먹다가 든 생각인데,어떻게보면 나는 운이 좋은 것인지도 모르겠다.이직한지 얼마 안되서 우.......

6.17 대책을 바라보는 무주택자의 단상 [내부링크]

1. 보증금 1억 / 월세80 에 해당하는 집을 생각해보자1년에 발생하는 현금은 960만원이고 금리를 연 2.25% 적용하면 42,667만원의 원금에 해당한다. (960만/0.0225)그렇다면 이 주택의 가격은 보증금 1억 포함해서 5.2~5.3억 정도에 해당할 것이다. 보증금 1억을 제외하고 구입한 다음 월세를 받으면, 2.25%의 이자를 받는 예금과 비슷한 수준이라 할 수 있다.위 상황에서 금리가 25bp 내려갈 경우, 1억+960만/0.02 &#x3D; 5.8억이 된다.예전 가격과 비교하여 5천만원 정도 상승했다.최근 6.17 대책으로 투기꾼들이 몰려가 주택가격을 올려놓았다는 의견을 접하고는 하지만금리인하의 효과를 생각하면, 시장의 Pricing은 제법 정확하다는 인.......

주식 거래세/양도세 이중체계와 향후 예상되는 행보 [내부링크]

아래는 금융세제 선진화 추진방향 전문PDF로 변환했다. hwp out수익 2천은 커녕 투자원금 2천이 안되는 상황에서 세제 체계를 살펴보는게 큰 의미 없을 수는 있지만, 증시에서는 주도세력의 움직임이 시장분위기를 좌우하기 때문에 내일 아니라고 무시할 것이 아니다.고액의 투자자들만 핀셋증세하는거라 판단하는 사람도 있는 것 같은데소액 개미들끼리만 주거니 받거니 하는 시장에서 투자가 무슨 의미가 있는가...가장 우려되는 것은 이제 코스피 지수 역사적 전고점을 갱신하려는 상황에서 시장 분위기에 찬물을 끼얹을까 하는 것이다.그리고 세금을 연단위로 합산하여 내는 것이 아니라 일단 달달이 원천징수를 하고(ㅋㅋㅋㅋ)연말에 정.......

주가는 코로나 이전 수준인데 ELS 헤지는 여전히 힘든 이유 [내부링크]

이 내용은 ELS에 가입한 고객의 입장이 아니라 ELS를 헤지운용하는 하우스의 입장을 설명하는 글이다.고객 입장에서 ELS는 지금 나쁘지 않은 상황이고 S&#38;P나 Eurostoxx50 지수가 현재 수준대비 반토막 나는게 아니라면 순조롭게 쿠폰 받고 상환될 것으로 예상된다. 힘든건 하우스지 뭐... ELS에 관계된 사람이라면, 주가 수준이 코로나 이전 레벨로 돌아왔으니3~4월은 그렇다 치더라도 요즘은 왜 어려운가에 대해 의문을 가질 수 있다.설명하기 전에 아래의 표를 살펴보자.각각 4월 / 5월 / 6월의 SPX 1년 내재변동성이다.- 붉은 색은 당시 주가수준이고 ATM을 의미한다.- 내재볼은 정확한 값은 아니지만 상황 설명을 위해 단순화시켰.......

탄소배출권 가격 리뷰, 많이 내려왔구나 [내부링크]

https://blog.naver.com/juun41/2218021482812020년을 끝으로 탄소배출권에서 일종의 Phase2라 할 수 있는 기간이 지나고2021년부터는 Phase3가 시작된다.정식 명칭으로는 배출권 거래제 3차 기간인가 뭐 그렇더라현재까지는 발전소나 대형 제조업체 등 실수요자만 회원으로 참여할 수 있는걸로 아는데3차 시기에서는 개인 및 제 3자에게도 거래소 시장을 오픈하는 것으로 알고 있고그 후에는 배출권을 기초자산으로 하는 파생상품 거래소도 열 계획으로 알고 있다.2020년 탄소배출권 (KAU19 기준) 가격 추이는 아래와 같다.거래량2020년은 Phase2가 끝나는 시기였기 때문에 탄소배출량 정산 문제로 배출권 가격이 계속 올라서 4만원 대.......

차트를 압축해서 휩쏘 영향을 줄일 수 있을까 [내부링크]

예전에도 렌코차트로 만들어 비슷한 효과를 내보려 한 적이 있는데1. 5분봉을 기초로2. 전종가 대비 2% 움직일 때마다를 기준으로 캔들을 압축함 (2% 움직일 때까지 하나의 캔들로 뭉침)3. 고점 돌파시 매수 / 저점 돌파시 매도거래비용을 감안한 누적로그수익률은 아래와 같았고캔들을 압축하면서 휩쏘구간을 무시하기를 의도했는데크게 효과는 없는걸로...날도 덥고일도 잘 안풀리고지치는군여..

ELS 헤지 퍼포먼스와 파라미터(금리/배당/콴토/상관관계) 사이의 관계 정리 [내부링크]

기본적으로 ELS는 고객한테 줄 돈이고 -&#62; 하우스 입장에서는 부채이므로 -&#62; ELS Value 증가 -&#62; 하우스 입장에서 손실이다.Monte Carlo Simulation 상에서 Drift 증가는 주가의 기대값을 높이고 -&#62; ELS Value 증가 -&#62; 하우스 입장에서 손실이다.1. 금리 관점ELS를 비롯한 각종 structured note에서는 다양한 금리가 존재할 수 있는데, Risk free rate / Discount Rate / 원금운용 금리 / 스왑 체결에 따른 CDS 금리 등등이 있다. 하나하나 살펴보면- Risk Free rate(RFR)의 상승 : drift를 증가시키므로 하우스 입장에서는 손실이다. RFR은 보통 IRS를 쓰는데 다른 크레딧 금리가 변하는 것에 비해 IRS의 변동은 상대적으.......

위는 막히고 아래는 뚫려있어서 안좋은 상품이라는 개소리 [내부링크]

ELS/DLS는 위는 막히고 아래는 뚫려있어서 안좋은 상품이라는 것은 한마디로 개소리이다.왜냐하면 리스크를 사고 파는 거의 대부분의 상품들은 마찬가지로 위는 막히고 아래는 뚫려있기 때문이다. 예금도 그렇고, 채권도 그렇고, 보험도 그렇고 소정의 프리미엄을 수취하는 대가로 크레딧 이벤트가 터지면 원금을 잃는 가능성에 노출된다. 심지어 사람들이 사는 전세집도 마찬가지이다. 보증금을 맡기는 대가로 월세대비 프리미엄을 취하는 것이다. 우리가 거래하는 거의 모든 금융상품과 거래는 이와 비슷하게 위로 받을 수 있는 이익은 제한되어 있고, 이벤트가 터지면 원금이 손실날 수 있는 구조에 처해있다. ELS/DLS라고 특별히 다른 것.......

C++에서 MySQL DB 연동시키기 (Visual Studio 2019) [내부링크]

C++에서 MySql 데이터베이스에 연동시키고 쿼리 요청하는 예제참고한 사이트는 다음과 같다 (https://m.blog.naver.com/dd1587/221157117516)1) 윈10 64bit / MySql Server 5.5 64비트 / Visual Studio 2019 x64에서 빌드했고2) 프로젝트 속성창에서 Include / lib 경로 설정할 때, Release 모드에서도 한번 더 해주었고3) 위 사이트에 나온 예시와 비교해서Stdio.h 쓰라고 에러나왔고 (1행)const char* 로 쓰라고 에러나온 (30행) 것 외에는 별 문제 없었다.앞으로는 매일 나오는 데이터를 SQL 서버 하나 만들어 관리할 생각이고백테스트도 C++에서 돌린다음 csv로 출력하려 한다.그동안 단순하고 심플하게 하려고 가능한 Excel + V.......

변동성 돌파 전략은 꼭 시가를 기준으로 삼아야 하는가에 대해 [내부링크]

내가 좋아하는 전략은 시가+k(전고-전저) 를 기준으로 삼는 돌파전략이다. 전략이 단순하고 파라미터가 적고 코딩하기 쉬운 등 시스템 트레이딩에 쓰기에 적당해서 마음에 든다.그런데 왜 꼭 시가를 기준으로 해야 할까?종가를 기준으로 하면 안될까? 아니면 장 한가운데인 12시 경은 안되고?요즘처럼 갭에서 움직이는 폭이 너무 큰 경우에는 이미 한참 올라간 주가를 기준으로 삼고 거기에 더 많은 상승을 해야 진입을 하기에 전략을 운용할 때에 답답함을 느낄 수 있다. 그리고 요즘들어 추세추종의 본질은 무엇일까에 대해서도 생각이 많은데, 그 와중에 꼭 시가를 기준으로 삼아야 하는 의문이 들기도 했다. 그래서 구상해본게1) 시.......

Trend following 전략의 Long Gamma를 ELS 헤지에 적용하는 것에 대한 단상 [내부링크]

아래 논문에서 가장 intuitive한 부분은 STRD과 추세추종 전략의 델타 프로파일을 비교한 그래프였다.예전의 H지수 사태나 최근의 코로나 사태에서도 알 수 있듯이 지수가 빠르게 하락하면 모든 파라미터들이 ELS에 불리해지고, 트레이더가 대응하기 어려워진다. ELS 예상 듀레이션에 맞춰 장외옵션 포지션을 조정하는 것이 이상적이지만 현실적으로 유동성이 부족한 시장 특성상 거의 불가능하다. 단기옵션을 매수하는 방안은 심리적으로 편안할 수는 있지만 크로스 감마로 실현될 손실 대신에 옵션 비용을 지불하는 것과 다름없어서 본질적인 해결책은 아니다.대신 추세추종 스타일로 델타를 오픈하는 것을 생각해봤는데,1. 변동성이 급.......

이대목동병원 선별진료소에서 코로나 검사 후기 [내부링크]

요즘들어 여의도에 코로나의 검은 기운이 퍼지는 중이다.평소에는 거의 스벅에서 테이크아웃 하는데 어쩌다가 팀 사람들과 앉아서 커피를 마신 날이 있었다. 그런데 하필이면 그날 코로나 확진자가 방문했던 시간대와 겹쳐서 팀원 전체가 코로나 검사를 받아야 하는 상황이 발생ㅎㅎ 보건소보다는 대학병원이 빠르지 않을까 싶어서 아침에 일어나자마자 이대 목동병원에 방문했다.혹시라도 양성일 경우를 대비해서 대중교통 이용하지 않고 병원까지 걸어서 방문.딴에는 일찍 간다고 했는데 내 앞에 이미 대기하는 사람들이 있었고, 결과적으론 한시간 좀 더 넘게 걸려서 대기하다가 5분만에 검사하고 끝났다. 검사는 기다란 면봉같을걸 사용.......

일중 수익률 패턴 연구 &lt;- 인덱스에 적용해보니 [내부링크]

A : 장초반 30분 수익률 (A&#x27; 전날 A수익률)B : 장후반 30분 수익률C : 장후반 30분 + 오버나잇 수익률Kodex 레버리지 상관관계Kodex 코스닥150 레버 상관관계B-B&#x27; 상관관계는 예상이랑 좀 다르군...

수급을 이용한 전략 필터링에 대한 생각 [내부링크]

코스피 200을 대상으로 구상해본 전략이다.수급을 가지고 필터링을 이리저리 하다보면 잘 맞는 조건이 튀어나오곤 한다.문제는 이 진입필터가 거래기회 자체를 너무 줄여서 나중에 불리할 수도 있다는건데...수급을 특정 값을 기준으로 삼기보다는 너무 적게 나오는 경우를 거르는 쪽으로 하는게 더 합리적인 것 같다.절대적인 수치가 얼마 이하면 진입하지 않겠다든가생각해보니 수급이 잔잔한 시기에 나오는 시그널이 무슨 큰 의미가 있을까 싶다.예전부터 수급으로 필터링하는게 자연스럽지 않다는 생각은 했다.그래서 수급정보 말고 장 막판 30분이나 시가부근 30분을 활용해서 필터링을 해보려다가막상 구현할 때에는 더 힘들거같아.......

전일 수급정보로 필터링한 ETF 시스템 트레이딩 전략개선 [내부링크]

코스피 지수 양방향 ETF 전략은 전에 언급한대로 거래량이 너무 적은 경우를 필터링하는 쪽으로 추가백테스트 기간은 45개월 정도인데 대부분의 수익이 최근 코로나 사태에서 발생하는 것으로 보인다.그 전까지의 월 평균 수익률은 3~4% 정도MDD는 포지션을 들고있는 동안 계속 추적하여 산출했더니 극적으로 나오는 듯...코스닥 ETF 양방향 전략은 좀 느낌이 다른데수급정보로 필터링하면 CAGR/MDD는 확실히 좋아지긴 한다.하지만 투신과 금융투자가 서로 물량을 주거니 받거니 하는 모양새라필터링에 대한 논리적 근거가 잘 와닿지 않는다.마찬가지로 백테기간은 45개월 정도에 코로나 사태 이전 기준으로 월평균 6% 이상 나옴과.......

금융권 재직자가 보는 이직을 위한 웹사이트/어플과 특징들 [내부링크]

보통 6월은 이직하기 좋은 시즌은 아니지만ㅎㅎ 1년 단위로 계약을 하는 탓도 있고 성과급 문제도 있는데, 올해는 코로나 때문에 위태위태한 포지션도 많고 성과급도 기대하기 힘든 상황이라 자의든 타의든 이직을 신경쓰지 않을 수 없다.이직한지 얼마 되지도 않아서 당장 자리 알아보긴 좀 그렇지만 기본적으로 S&#38;T(세일즈&#38;트레이딩) 업계는 유목민족 여의도 노마드 아닌가최악의 상황에 빠지지 않도록 마음의 각오는 해야 할 것 같다.아래는 내가 보는 커리어 관리용 웹사이트 및 어플들1. 금융투자협회 채용안내 게시판https://www.kofia.or.kr/brd/m_96/list.do네이버 취업 카페같은데 볼 필요 없고 이 게시판 하나만 봐.......

Tiger S&P 레버리지 ETF의 종가베팅 응용 전략 [내부링크]

주황선은 바이앤 홀드파란선은 시가+k*(전고-전저) 돌파시 매수 / -k 로 하향돌파시 매도인데미국 인덱스들은 우상향 트렌드가 워낙 강해서 추세를 오래 붙들도록 하면 수익이 잘 나오는 경우가 많지만단타전략은 은근히 개발하기가 어렵다는 생각을 해왔다.하지만 미국 입장에서는 우리나라 장 초반이 종가와 가까워서 그런지우리나라 시간 기준으로 개장 초반 30분 전후로 진입할 때의 수익곡선이세금과 슬리피지 등을 제하고도 퍼포먼스가 크게 쳐지지 않고 살아남는 것 같다.systrader79님이 소개해준 자료와도 연관이 있을 듯 하다.(장 전후 30분 경에 대한 페이퍼) 코로나 즈음에 수익이 더 잘나옴이런 마켓타이밍 전략과 자산.......

Strategy#2 - 코스피 ETF ORB(Open Range Breakout) 전략 [내부링크]

Strategy#2 확장판 - 코스피 레버리지 ETF 롱숏 양방향 ORB 전략 판매 [내부링크]

아래 글과 같은 전략인데 코스피200 레버리지와 인버스 x2 ETF를 상황에 따라 스위칭해가며 동시 운용하는 전략이다.2016.9.22 ~ 2020.9.25 까지의 운용성과는 다음과 같다. 모든 투자의 책임은 각자에게 있고 이 자료로 인한 어떤 결과도 보장하지 않는다.참고로 덧붙이자면, 나 역시도 인버스를 전략에 편입하면서 손해를 본 경우가 더 많다.롱 전략만 쓰든, 아니면 개인적으로 전략을 더 개선하든 그건 각자 알아서 할 일이다.단, 어떤 경우라도 자료를 배포한 이후에는 환불이 불가능하다.금액은 30만원 / 우리은행 1002-031-654191 입금 후 비밀댓글로 입금자 이름과 이메일 주소를 남겨주면 된다.

Strategy#3 CSI300 레버리지 ETF 돌파전략 판매 [내부링크]

CSI300 레버리지는 해외 인덱스 ETF 치고는 유동성이 좋은 편이고, 변동성도 크고, 추세추종 전략으로 만들기도 괜찮은 종목이다.다만 국내 인덱스 ETF보다는 거래량이 적고 가끔씩 가격의 점프가 있기 때문에 매매전략을 너무 예리하게 만들지 않으려고 노력했다.테스트기간 : 2014.9.1 ~ 2020.9.29사용차트 : 5분봉위 그래프는 전략의 성과중 일부이다.자세한 결과는 샘플파일로 확인 가능하다. 구입을 원하는 분은1002-031-654191 / 우리은행으로 20만원 입금 후비밀댓글로 구매자 이름과 메일주소를 남겨주면 됩니다.

다수의 주식종목 정보 API 없이 빠르고 쉽게 가져오기 (with Naver) - 수정재업 [내부링크]

네이버에서 다수의 주식종목을 읽어오는 코드Date - Open - High - Low - Clos - Volume 을 각각의 시트에 따로 저장하도록 함아직 작성중API 쓰면 다수종목 정보 읽어올 때 분당 요청할 수 있는 request 수가 정해져있어서 데이터 읽어오는데 오래 걸리는데해보니까 네이버에서 읽어오는게 더 빠른 것 같다.마저 작성하면 다시 수정해 올릴예정이고...요즘 기력이 부족하네ㅋㅋㅋ 그만 자야겠다.

또 다시 커리어 & 향후 진로에 대한 고민 [내부링크]

우한폐렴 사태로 여의도가 혼란스러운데 생각해보니 이직한지 고작 6개월이 좀 더 지났을 뿐이다...열심히 했지만 운이 없었다고 얘기한들 변명일 뿐이라는거 잘 안다. 하지만 과거를 돌이켜보면 답답할 뿐이다. 처음 취직한 직장은 EPC를 하는 엔지니어링 회사로 이직하자마자 저가 수주의 후폭풍을 맞으며 업계가 빠르게 무너지고 말았다. 뒤이어 셰일가스 혁명으로 유가가 20불대를 찍으면서 고통에 시달렸다. 돈 반짝 벌어서 해외 MBA 갔다가 금융권 입성하고 싶다는 내 희망도 무너지고ㅎㅎㅎ 그 즈음에 기왕 이렇게 된거 내 앞길 알아서 찾겠노라고 나왔는데, WTI 선물이 마이너스를 찍은 요즘에는 관뚜껑에 못질을 하다 못해 시멘트를 부.......

WTI 레버리지 ETN 양방향 돌파 전략 - MDD 160% 케이스 [내부링크]

https://blog.naver.com/juun41/221944060507위 전략을 계속 운용했다고 가정할 경우, 3&#38;4월도 대단했지만 5월에도 어마무시한 결과를 보여주었다. 단리운용 수익인데 최대 400%에 달했으니... 그야말로 어마어마한 퍼포먼스였는데일단 매매 중지가 걸린 날이 많아 매매하지 못한 날이 많았다.롱이 잡히면 숏은 안들어가도록 되면서 휩쏘를 피하려고 의도했는데거래정지 되거나 단일가매매로 바뀌면서 롱 진입이 없었다.동시에 숏은 너무 잦은 매매를 했고, 거기에 추가로...한번은 일중 가격폭이 너무 크게 나와서 시가 - k * (전고-전저)를 하면 0보다 작게 나올 때도 있었다...청산을 죽어도 안하게 된다는 뜻인데... 생각지도.......

아크로 포레스트 줍줍 넣어본 소감 [내부링크]

지난 금요일은 아크로 포레 줍줍 모집하는 날이었다. 나는 그런게 있는 줄도 모르고 있었는데, 알고보니 우리 팀 내에서 나빼고 다들 넣은 상황ㅎㅎㅎㅎ 나보고도 얼른 지원하라고 해서 일단 97형에 들이밀고 봤다198은 97 두개를 붙여놓은 것 처럼 생겼다. 97형이 분양가가 17억이고 계약금 10퍼, 중도금 10퍼를 어떻게든 마련해야 하는 상황. 3억 4천이라면 신용대출을 풀로 끌어오고 집안 뿌리를 잠시 뽑아서라도 해볼만한 금액이다. 97형은 21만 5천명, 158형은 3만 5천명, 198형은 1만 5천명 정도가 지웠했다고 한다.수억원의 계약금을 조달할 수 있는 사람이 저렇게 많다니 대한민국에 돈 많은 사람들 정말 많은갑다ㅎㅎㅎ줍줍에서 내.......

한동안 블로그에 소흘할 것 같습니다 [내부링크]

집안에 일이 좀 생겼습니다.블로그를 못쳐다볼 만큼 바쁜건 아니지만 한동안 소흘할 것 같습니다.트레이딩 로직이나 코드, 포스팅 등에 문의주신 분들이 있는데답이 늦어질 것 같아 미리 알려드립니다.

Strategy#1 - 코스닥150 MRB 돌파전략 판매 [내부링크]

전략 판매할거라고 얘기한지는 한참 되었는데, 실제로 팔려고 하니까 많이 늦어졌다.일단 요즘에 난다 긴다하는 재야의 퀀트들이 많이 등장해서 내 전략을 공개하기가 좀 자신이 없었다.그리고 무엇보다 막상 전략을 오픈했더니 그때부터 성과가 안나오는 상황도 없었으면 했고ㅎㅎㅎ고민 끝에 가능한 적은 파라미터를 심플하게 사용해서 우상향하는 조건을 찾고자 노력했다.그리고 코스닥 150 인버스는...나도 우상향하는 로직을 뽑는게 어렵다.성과가 그렇게 좋진 않은데 그냥 덤으로 넣었다고 생각하면 되겠다. 전략의 성과는 샘플파일로 확인하시고구입을 원하는 사람은우리은행 1002-031-654191 20만원입금 후 비밀댓글로.......

레버리지 ETF/ETN, 9월부터 기본예탁금 1000만원 [내부링크]

http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno&#x3D;4087988http://www.newspim.com/news/view/20200515000997레버리지 ETF 보면 원래도 현금 100%로 해야 했고, 신용미수 안되었으니 기본예탁금 1000만원과 사전교육 1시간 정도가 포인트리스크를 알고도 베팅하는 사람들이야 막을 수 없을 것이다. 세상에는 생각보다 생각없는 사람이 많아서 삼성전자 주식 사려면 삼성증권에서 계좌터야 하는 줄 아는 사람도 많다고 하지 않은가(...) 규제를 하더라도 마통 계좌 튼다음에 선물계좌 터서라도 거래할 사람은 있겠지만, 눈먼 사람들을 필터링하려면 이 정도 허들은 있어도 될거같다. 내 입장에서는 이번 사태로 금융사 직.......

불*오 vs A*M 페이스북 설전 [내부링크]

휴일을 맞이해 아침으로 서브웨이에서 샌드위치를 사 먹었다. 할라피뇨랑 피클을 빼달라고 했고, 소스를 뭐 하겠냐고 묻길래 추천소스가 뭐냐고 물어보니 스위트 칠리라고 하더라. 아침으로 스위트 칠리 따위를 먹을 수가 없었기에 유자폰즈랑 올리브오일을 해달라고 했는데 먹고있자니 너무 질척거려서 유자폰즈는 조금만 해달라고 할걸 후회했다. 근데 생각해보니 점원 입장에선 지멋대로 할거면서 이럴거면 왜 물어봤냐 싶었을 거 같다. 옆 가게에서 산 커피는 샷 하나 추가했는데 충격적으로 맛이 없어서 그냥 기본맛을 먹을 걸 하고 생각했다. 세상에는 이른바 정석이라는게 있어서 정석대로만 하면 소위 중간이상 가는 루트가 분명 존.......

3배 레버리지 ETF / UPRO : TMF : 현금 = 1:1:1 보유전략 [내부링크]

단테님 글, Systrader님 글, 그리고 DC 자산배분갤 (무려 자산배분 갤이 있다니...)에서 들은 내용을 참고삼아 만들어보았다.2009년 6월 25일부터 지금까지, 분기마다 리밸런싱을 하며 UPRO : TMF : 현금을 1:1:1로 보유하는 전략이다.요약하면 전략 설정 이후로 약 8배의 상승효과를 보았다. 해외 ETF이기 때문에 내 입장에서 컴플라이언스 신경 안써도 되고, 복잡하게 사고팔지 않기 때문에 운용하기도 편하다. 무엇보다 쭉 깔고앉아 투자하며 복리의 효과를 누릴 수도 있다. 하지만 복리 수익커브는 결과를 너무 좋아보이게 만들기 때문에 로그스케일로 바꿔서 단리투자를 가정하고 살펴보자파란선이 수익률 커브고, 주황선은 원화로 환.......

x3 ETF / UPRO + TMF + UGLD + 현금 정적 자산배분 [내부링크]

지난글에 이어서 금을 자산배분 전략에 포함할 경우 어떤 결과가 나오는지 확인해보았다.2011-10-17 부터 지금까지의 결과이다.1. 주황선이 자산배분의 수익곡선이고 파란선은 이를 로그스케일로 변환한 것2. 자산배분 전략을 파고들면서 느낀 점인데, 보통 트레이딩 전략이나 EA들은 자산이 늘어난다고 해서 재투자를 꾸준히 한다는 보장이 없는 반면에 자산배분 전략들은 늘어나는 자산규모를 계속 리밸런싱해가며 재투자를 하기 때문에 자연스럽게 복리 운용이 된다. 따라서 배분을 어떻게 하느냐에 따라 복리효과로 인해 자산이 수십, 수백배가 늘어나는 것도 가능하다.3. 대신 복리효과로 수익률커브 후반부가 과장되기 때문에 로그.......

ELS에서 상관계수(Correlation) 와 크로스감마(Cross gamma)에 따른 영향 [내부링크]

https://blog.naver.com/juun41/2219465148491. ELS는 빠르게 급락하는 하락장에서 매우 취약한 상품이다. 여러가지 이유가 있겠지만 ELS 평가에 들어가는 파라미터들이 Market Crash 상황에서 모두 원망스럽게도 ELS 헤지 운용역에게 불리하게 바뀐다. 그리고 안타깝게도 이 파라미터들은 헤지가 불가능하거나, 가능하더라도 현실적으로 거의 불가능하다.2. 상관계수는 Market Crash 상황에서 가파르게 1에 근접하는 파라미터이다. 상관계수가 1이라는 것은 여러 자산들이 한몸이나 다름없이 움직인다는 것이고, 3-assets ELS라 할지라도 사실상 1 Asset이나 다름없다는 의미이다. 반대로 상관계수가 -1이라면 ELS는 정말 어지간해서.......

GDP 발표, 뭐지...? [내부링크]

사실 +4.8인데 내눈에만 -4.8로 보이는건가

ELS 헷지 운용도 추세추종 스타일을 도입해야 할 듯 [내부링크]

ELS 로 손실을 보는 하우스들이 살아나려면 발행을 계속해야 한다는 요지의 글을 쓴 적이 있다. 요즘들어 포지션을 이렇게 가져간 곳은 이렇게 털렸다더라, 저런 포지션은 저렇게 털렸더라 등등 흉흉한 이야기로 가득하다. 헷지 운용하기 쉽지 않은 장인데, 대신 지금 발행하는 상품들은 마진이 크게 남는다. 발행을 지속한다면 1,2년 고생하더라도 본 궤도로 복귀할 수 있을 것이다.문제는 ELS/DLS 규모가 너무 커서 시장에 부담을 준다는 우려가 있다는 건데... (사실이기도 하다) 향후 발행규모에 대한 규제가 생길 것으로 예상되는데 이 말인 즉, 앞으로는 신규발행으로 커버하는 것도 한계가 있을 거라는 뜻이다.최근 내 머리속은 이 위.......

WTI 레버리지 ETN 양방향 돌파 전략 (단리 300% 이상 / MDD 120% 이상) [내부링크]

시가 + k * (전고 - 전저) 돌파시 매수, 시가 - k * (전고 - 전저) 하향돌파시 청산레버리지와 인버스 x2를 동시에 운용하는 것을 가정했고 (한 포지션 진입하면 나머지는 자동으로 진입 안함)k를 적절하게 사용해서 평균을 내는 것으로 운용함수익률은 단리 기준임에도 어마어마하게 높게 나오는데 (복리운용 아님) k값에 따라 최대 400%를 넘기도 한다.여기서 단리 운용은 매번 똑같은 금액을 매수한다고 가정하는 것임 MDD는 120%까지 치솟는데, 매번 똑같은 금액을 투입하는데 왜 100% 이상이 나오는가MDD를 실현손익이 아니라 실시간 평가손익 기준으로 뽑았기 때문임+50%까지 갔다가 -70%까지 떨어졌다가 하면 MDD가 120%가 됨해외선.......

WTI와 오일시장, 금융시장에 대한 상식들 [내부링크]

1. WTI는 서부 텍사스 중질유라고 해석되는데 이는 Western Texas Intermediate를 번역한 것이다. 그런데 WTI의 또다른 이름은 light sweet crude이다. 일단 아스팔트같이 무거운 물질을 함유한게 아니라 값진 고급의 원유비중이 높아서 &#34;light&#34;하다. 그리고 황(Sulfur) 함유 비중이 낮은걸 &#34;sweet&#34; 하다고 하는데 반대로 황 비중이 높으면 sour 하다고 한다. 석유 플랜트 보면 sweetening unit이 있을텐데 탈황시설임. 중질유는 오역의 결과물인데 그냥 굳어져서 계속 쓰고 있다(...)2. WTI는 땅에서 나는 반면 브렌트유는 해상에서 난다. 바로 바다에 띄울 수 있는 브렌트와 달리 WTI는 저장하기에 상대적으로 불리한 면.......

백테스트의 허상 [내부링크]

평소처럼 시가 + k (고-저) 돌파시 매수 / 시가 - k (고 -저) 하향돌파시 청산 스타일로 전략을 구성해본다.대상은 금 레버리지 ETF / ETN우상향 할것 같은 느낌을 준다.주황선은 바이앤홀드계산해 볼 것도 없이 트레이딩 전략이든 단순한 바이앤홀드든 큰 차이가 없다.테스트 기간동안 금 가격은 계속 강세였기 때문에 추세를 오래 붙들도록 세팅할 수록 잘 나올 뿐이지 대상을 크게 오버퍼폼하는 것 같진 않다. 금 뿐만 아니라 미국 지수들도 비슷한 결과가 나옴자산배분 전략들이 세부적으로 살펴보면 추세를 오래 붙들고 있는 경우가 많은데, 미국지수들이 왜 자산배분 전략에 잘 어울리는지 수긍이 가는 부분이다.

ELS 헷지에는 어떤 변동성을 적용해야 하는가 [내부링크]

1. 주니어라면 일독을 권하는 글이다. 첨에는 뭔 소린가 싶겠지만 일하다보면 아 그게 그 얘기구나 하고 몸소 이해가 된다. 2. 예전에 델타 헷지 후 감마와 세타에 의한 손익이 어떻게 되는지에 대한 글을 쓴 적이 있다. (https://blog.naver.com/juun41/221528997968) 한마디로 롱감마 숏세타는 Real Vol &#62; Implied Vol 이 되는 것에 베팅하는 것과도 같다는 내용이었는데, 이 내용을 그림 한방으로 쉽게 정리된거 같아서 올려본다ㅎㅎㅎ 저점매수 고점매도 하는건데 real vol이 예상보다 크면 좋은거지. 관념적인 사안을 직관적으로 풀어내는 것에 대한 쾌감이 있다.3. 본론을 시작해보자. ELS를 헤지할 때 어떤 볼을 기준으로 삼아.......

앞으로 국내주식 & ETF 전략은 스터디 차원에서만 다룰 예정 [내부링크]

회사에서 선행매매 관련한 이슈가 생겼고, ETF도 앞으로 거래하기 어려울 것 같다.어차피 개인 트레이딩은 안한지 좀 되긴 했지만ㅎㅎ기왕 이렇게된거 ETF에 그만좀 집착하고 회사랑 트러블 일으킬 일 없는 대상으로 아예 방향을 틀어야겠다. 그렇다면 제일 만만한게... 암호화폐인가ㅋㅋㅋ

베가 헤지를 바닐라 풋 매도 대신 스프레드로 한다면 [내부링크]

풋을 매도하는 대신에 스프레드 거래를 한다면, 즉 풋을 매도하면서 동시에 deep OTM 풋을 매수한다면 어떤 차이가 있을까?베가헤지를 위해 90 행사가의 풋을 매도하는 경우와 / 90풋 매도 + 80풋 매수 두 가지를 생각해보자만기는 Dec20로 가정하고비슷한 규모로 베가 숏을 하기 위해서는 스프레드의 경우 대략 3배를 더 거래해야 한다. 행사가에 따라 다르겠지만 암튼 바닐라 매도 대비 많이 해야함(90풋 100랏을 매도했다면 스프레드는 90풋 300랏 매도 + 80풋 300랏을 매수)deep otm쪽이 델타가 적을테니 크로스 델타 거래가 늘어나고수취할 수 있는 옵션 프리미엄은 많은 대신 수수료나 각종 비용이 더 든다.추후에 포지션 조정을 할.......

다음 파이낸스 스크랩 예제, 각종 주가정보 읽어오기 [내부링크]

웹에서 정보 긁어오는 원리는 비슷하다.정보가 있는 해당 웹페이지를 스크랩 해온 다음에 내가 원하는 정보를 추출하면 됨원하는 정보가 없으면?원하는 정보를 띄워주는 페이지를 찾으면 되는거임

선거결과 감상 [내부링크]

뜬금없다는거 아는데 불현듯 레드준표가 차기 대권에 올라설거같단 생각을 했다ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ (배현진 의문의 1승)아웃사이더가 새로운 보수의 핵이 된다는 점에서 기시감이 느껴지기도 했고 원래 우리나라 대통령 트렌드가 다른 나라대비 한템포 느리니까황교안 나경원 모두 낙장이고 오세훈은 접전이었다지만 고민정 겨우 이기는걸로는 그림 안나온다. 사실 진작에 물갈이됐어야 하는데 자업자득이라고 생각하여튼 사람 일이란 참 모르는것이여

BTC-KRW 1h 데이터 (CoinOne + Upbit + Coinbit) [내부링크]

KRX 홈페이지에서 투자자별 매매동향 엑셀로 스크랩하기 (코스닥150 선물 수급) [내부링크]

코스닥150 선물 수급정보는 검색이 잘 안되는거 같아 예제로 들긴 했는데KRX 홈페이지에서 제공하는 정보면 뭐든 불러올 수 있다.크롬에서 F12 누르고 홈페이지 이것 저것 불러오면 네트워크 플로우가 보이는데Request header나 URL 정보를 참고해서 수정하면 된다.

Upbit / CoinOne / Coinbit 3사 시세 엑셀로 읽어오기 예제 [내부링크]

업비트, 코인원, 코인빗 3사의 암호화폐 차트 엑셀로 읽어오기 파일이다.코드 보면 알겠지만 조리있게 생각해서 만든건 아니고... 의식의 흐름대로 만들었다.코드 좀 야무지게 수정할라다가 어차피 홈페이지 업데이트되면 쓸모 없어질거 그냥 올릴란다.세개 다 비슷하게 했는데, 1번 프로시저로 시세 읽은다음에마지막 데이터를 시드삼아서 2번 프로시저에서 이어서 읽어들이는 식을 짰다.그리고 다른 회사들은 트레이딩뷰 가져다 쓰는거같은데 이건 위에 세 회사들같이 쉽게 크롤링이 안됨

예의는 좀 지키면서 물어보세요 [내부링크]

가끔 이상한 인간들을 접한다.예전에도 안정적으로 연 7% 낼 수 있는 알고리즘 시스템 팔라고 훈계하는 인간이 있어서 어이없었던 기억이 있는데ㅋㅋㅋ이번엔 코드 한줄한줄 에러날때마다 질문하고... 왜 에러가 나는지는 생각도 안하면서 부탁하는 처지에 얼른 해결해달라고 닥달을 하네ㅋㅋㅋ한번 더 댓글달면 차단함

ETF 시스템 3~4월 백테스트 [내부링크]

3월 1일자로 시스템을 스탑시켰다.코로나 사태 때문에 회사일에 집중해야 했고, 이사하랴 대출알아보랴 등 큰일이 많았다. 그 와중에 시스템 버그 잡고 오류 안나는지 체크할 정신머리가 도저히 없어서 불가피한 선택이라고 생각했다.그리고 이제 이사도 했겠다 슬슬 시스템을 복구시키려 하는데,그냥 놔뒀더라면 어떻게 됐을지 테스트해봤음예상대로 MDD도 어마어마했고 수익도 어마어마했다... 월급보다 더 벌었겠는데Str1 - 코스닥Str2 - 코스피Str3 - 커머디티Str4 - CSI단기 추세추종러에겐 노다지같은 장세였다.다만 위아래 진폭이 너무 컸기 때문에 어떻게든 한번 이상은 두드려 맞을 수밖에 없기도 했다.백테 결과는 훌.......

금리 ≠ 수익률, 적금 수익률 계산법 [내부링크]

적금의 수익률은 금리의 반이 안된다 금리와 수익률을 혼동하는 경우가 종종 있는데, 예금으로 ...

[대신 CybosPlus]해외파생 오브젝트 목록 [내부링크]

손에 익어가지고 그런지 Xing보다 CybosPlus가 더 편한데대신증권은 해외선물 API 제공이 좀 까다로...

네이버에서 현재 주가 불러오는 엑셀함수 만들기 [내부링크]

Naver Finance에서 현재 주가 불러오기 주가 정보를 불러오려면 증권사 API와 연...

엑셀로 다양한 난수(Random Number) 생성 함수만들기 [내부링크]

엑셀로 다양한 난수생성 함수 만들기 Rand() 함수는 0~1 사이의 난수를 생성하는 함수인데이를 누...

다시 하면 된다 [내부링크]

나는 입시에 환장한 고등학교를 나와가지고 대학교를 잘 가.야.만. 한다, 밀려나면 끝이다, 안타...

FRM Part1 후 4년 내에 Part2 따야 되는 거였군ㅠ [내부링크]

Within 4 years, 4years, 4... 퀀트가 해보고는 싶지만 전공은 공대쪽이라ㅋ이대로는 이...

금융권 취업공고는 여기가 젤 낫구만 [내부링크]

http://www.kofia.or.kr/brd/m_96/list.do 그동안 네이버 까페나 잡코리아, 상위권 대학 학과게시...

면접 후 떨어진 소감 [내부링크]

지난주에 자산운용사 퀀트 부서의 면접을 봤다.면접 분위기를 알아보니까 겁나 압박면접이라더라, ...

근황, 구직성공 + 주가정보 긁어오기 예고 포스팅 [내부링크]

#1지난주만 해도 취직 실패로 쭈글거리고 있었는데.. 며칠 전에 잡 오퍼를 받았다!!!1차면접 끝나...

[Cybos Plus] 증권사 API로 엑셀에서 주가 받아오는 방법 [내부링크]

Cybos Plus로 엑셀에서 주가 조회하기 대신증권에서 제공하는 Cybos Plus는 증권사 API ...

VBA로 네이버에서 코스피 선물지수 읽어오기 [내부링크]

Naver Finance 선물 화면에서 현재가 코스피200 선물 값을 읽어들이는 VBA 예제간단한 정보를 얻기 위...

대여계좌 업체는 걍 차단 [내부링크]

대여계좌 서비스가 불법인지 아닌지 확실하지는 않은 모양이다.어느 증권사 다니는 분은 금융업계 ...

[Xing] 시장가 주문시 주의할 점 (feat. ETF) [내부링크]

최근 ETF로 이용하여 데이트레이딩하는 알고리즘 매매를 시작했다 현물로 데이트레이딩 하는 것은 ...

리뉴얼된 홍콩거래소 VBA 웹 파싱 후기 [내부링크]

HKEX 클래스 네임 없는 자료 파싱해오기 via VBA 회사 업무로 HSI와 HSCEI 지수의 Vola...

알고리즘 트레이딩 시작하자마자 폭락장 [내부링크]

1월 한달간 소액으로 알고리즘 트레이딩을 돌렸다. 알고는 두개가 있었는데 테스트상으로는 각각 10퍼 후반...

증권사 API 없이 주가 차트 엑셀로 불러오기 [내부링크]

증권사 API 없이 주가 차트 엑셀로 불러오기 API 이용해서 주가 차트 데이터 받는 포스팅...

엑셀로 MDD(Maximum Draw Down) 계산하기 [내부링크]

엑셀로 MDD(Max. Draw Down) 계산하기 Maximum Draw Down(이하 MDD)는 트레이딩 전략의...

코스닥 오버나잇 알파 전략의 요일적 특성 [내부링크]

밤잠 쪼개가며 열심히 포스팅하고 있었는데 날렸다... 더 쓸 기운도 없고 간단하게 마무리해야지......

560일간 +322%를 기록한, 한 줄 짜리 데이트레이딩 전략 [내부링크]

560일간 +322%를 기록한, 한 줄짜리 데이트레이딩 전략 2018-04-14 # 수정사항 글을 써놓고 다시 읽어보...

Matlab blsimpv 마이너스 금리 사용시 에러 처리법 [내부링크]

Matlab blsimpv 함수에 마이너스 금리 적용하기 기특하게도 집에 와서 일좀 해보려고 매트랩을 해볼라 ...

560일간 복리운용 +530%, 지난 데이트레이딩 전략의 개선판 [내부링크]

560일간 복리운용 +530% 데이트레이딩 전략 주의1 백테스팅은 미래 수익을 보장하지 않음주의2 +530%...

VBA에서 DLL 라이브러리 쓸 때 [내부링크]

VBA에서 DLL 라이브러리를 못찾아서 에러가 났는데 경로설정 열심히 해도해도 안되다가 C:\Windows...

Intraday Momentum 전략 코스닥150 인버스 적용 결과 [내부링크]

Intraday Momentum 인버스 ETF 에 적용 결과 예전에 올린 전략에 (https://blog.naver.com/juun41/...

금리에 따른 선물가격과 선도가격 차이 [내부링크]

Futures vs Forward 가격 다른 이유 그동안 Future랑 Forward가 거래비용이나 세금, 유동성 등등의 ...

Intraday Momentum, 개인 투자자들과 반대로 하면 과연 수익이 날까? [내부링크]

Intraday Momentum 전략 - 개인투자자와 반대로 매매하기? 예전에 올렸던 전략으로 되돌아간다. https...

FRM 연습문제 practice exam 다운로드 받는 곳 [내부링크]

Garp FRM Practice Exam (from 바이오닉 터틀) GARP의 규정에 따르면 예전 연습문제를 공유하...

래리 윌리엄스 변동성 돌파 전략의 개선안 and 의심 [내부링크]

래리 윌리엄스 변동성 돌파 전략의 개선안 and 의심 어느 트레이더가 이런 글을 남겼었다. 지지선/저항...

Intraday Momentum과 래리 윌리엄스 혼합전략 with 코스닥 150 인버스 ETF [내부링크]

첨부파일 (1) 인버스 ETF를 이용한 Intraday Momentum + 변동성 돌파 혼합전략 지수 ETF로 트레...

Key Rate Exposure/Duration에 대해 잘 설명된 글 [내부링크]

http://jin1413.tistory.com/entry/Key-rate-Duration Key rate Duration우리가 &#5...

Credit Risk : Unexpected Loss 공식 유도 [내부링크]

용어 PD : Probability of Default EA : Exposure Amount LR : Loss Rate (Loss Given Defa...

Intraday Momentum과 래리 윌리엄스 혼합전략 with 코스닥 100 Index [내부링크]

Intraday Momentum + 변동성 돌파 혼합전략 2 휴가 다녀온 사이 블로그 방문객이 갑자기 늘었다. 알고...

증권사 API로 각종 주식, 종목지수 차트 엑셀로 받아오기 (with Cybos Plus) [내부링크]

증권사 API로 각종 주식, 종목지수 차트 엑셀로 받기 코스닥 150지수나 코스닥 100지수를 받으려고 ...

승률 100%의 트레이딩 전략 만들기 (with KODEX 레버리지) [내부링크]

승률 100%의 트레이딩 전략 만들기 (with KODEX 레버리지) 단순한 이야기이다. 무한히 베팅할 자금...

기업 컨센서스 읽어오는 엑셀 함수 만들기 [내부링크]

기업 컨센서스 읽어오는 엑셀 함수 만들기 어느 분이 지난 글에 질문을 달아주셨다. 네이버에서 기업 발...

기업 컨센서스 읽어오기2 (영업이익 당기순이익 등) [내부링크]

기업 컨센서스 읽어오는 엑셀 함수 만들기 네이버 파이낸스 -&gt; 주식 선택한 다음 종목분석 탭 -&gt; ...

승률 100%의 트레이딩 전략 만들기2 [내부링크]

승률 100%의 트레이딩 전략 만들기 2 지난 글에서 승률 100%의 트레이딩 전략을 만들어 보았는데 예상 ...

투자자별 매매동향 읽어오는 엑셀 매크로 (증권사 API 사용 x) [내부링크]

네이버에서 투자자별 매매동향 읽어오기 투자자별 매매동향으로 필터링하려고 만든 매크로지난번 포스팅...

코덱스 레버리지 + 이런저런 돌파전략 [내부링크]

코덱스 레버리지 + 이런저런 돌파전략 돌파전략이란 무엇이고 어떤 원리로 수익을 주는가 고민하다가 K...

단순하고 강력한 코스닥 지수 ETF 역추세 전략... 이 아닌거같은데 [내부링크]

단순하고 강력한 역추세 전략 with 코덱스 코스닥 ETF (내용 추가) 정말 단순한 역추세 전략이다 대...

593일간 복리운용 +833% (로그수익+223%) 데이트레이딩 전략 (오류발견함) [내부링크]

593일간 복리운용 +833% (로그수익 +223%) 데이트레이딩 전략 6/15 수정사항검증해본 결과 아래 테스트...

S&P500 지수 장기 Forward의 Term Structure [내부링크]

https://www.quora.com/Are-S-P500-futures-in-contango-or-backwardation-through-most-of-their-histo...

단자함에 공유기 설치 + 멀티캐스팅 설정 [내부링크]

단자함에 공유기 설치 + IPTV 멀티캐스팅 설정 후기 이사한지 15개월이 되었는데 이걸 이제야 했다....

근황 + 자잘한 생각들 [내부링크]

근황, 요즘 먹은 것들, 자잘한 생각들 등등 #1 미국 대통령이 김정은이랑 악수하고 한미연합훈련 그만하...

알렉산더 엘더의 Impulse System 추세추종 전략 [내부링크]

알렉산더 앨더의 Impulse System 응용한 추세추종 전략 (with Kodex 레버리지) 독일 vs 멕시코전 보...

현대 투자론의 정수 Fama-French 3팩터 모델 단숨에 따라잡기1 [내부링크]

Fama-French 3 팩터 모델 단숨에 따라잡기 (feat. 삼성증권) 개인 트레이더들이야 운용자금이 크지 않...

장단기 금리 스프레드가 경기침체의 선행지표가 아니라는 페이퍼 [내부링크]

일드 커브 (Yield Curve) 일드 커브란 간단히 말해서 만기에 따른 금리를 그린 그래프를 의미한다. 일...

래리 윌리엄스 돌파전략 + 해외 8개 지수에 적용결과 [내부링크]

래리 윌리엄 돌파전략 + 해외 8개 지수 적용결과 해외 지수는 어떤 종목이 돌파전략이 잘 맞을까? 물론 ...

시장은 효율적인가 [내부링크]

완벽한 효율적 시장 가설은 판타지라고 생각한다. 모든 시장 참여자가 같은 수준의 정보를 가지고 있으며, ...

빗썸에서 API없이 비트코인 차트 한방에 엑셀로 스크랩 하기 [내부링크]

빗썸에서 비트코인 차트 한방에 엑셀로 스크랩 하기 (비트코인 아니어도 모든 암호화폐 시세 스크랩에 ...

로그수익 +223% 나온 전략 검토 (실시간 저가 활용하는 돌파전략) [내부링크]

로그수익 +223% 나온 전략 검토 (실시간 저가 활용하는 돌파전략) 얼마 전 헛발질을 날린 적이 있다. ht...

안정성이 돋보이는 코스닥 ETF 수렴돌파 전략 (내용추가) [내부링크]

안정성이 돋보이는 수렴돌파 전략 주가가 특정 가격대에서 횡보한다고 가정해보자. 이 가격대는 지지나 ...

GARP FRM 파트1 재합격 후기 [내부링크]

GARP FRM 파트1 재합격 후기 GARP FRM 파트1은 오래 전에 이미 시험치룬 적 있었고, 가뿐...

홍콩 HIBOR 오버나잇 금리의 변동성 [내부링크]

HIBOR라고 하는 금리가 있다. The Hong Kong Association of Banks(홍콩 은행연합?)에서 공시하...

기초적인 이평선 돌파전략+단상 [내부링크]

단순이평선 돌파 전략과 짧은 소감 잘 되려고 하면 뭘 해도 되는 법이다. KODEX 코스닥150 레버리...

점심때 사서 다음날 아침에 파는 전략, 아직 유효할까 [내부링크]

댓글로 달자니 길어서 포스팅으로 남깁니다. https://cafe.naver.com/stockschart/612967시스님의 분석에 ...

Volatility Cone 현상에 대하여 [내부링크]

Volatility Cone 현상이란 무엇인가 보고서를 쓰다가 Vol Cone이라는 개념에 대해 공부해 보라고 하...

어느덧 7월 중순. 바쁘다 바빠 [내부링크]

프로젝트를 하나 맡았는데 생각보다 로동력이 많이 들고 밑바닥부터 새로 해야하는 일도 많아졌다. 업무 압...

한은이 금리 인상한다고 금리가 오르는게 아닌데 [내부링크]

사람들이 너무 무택대고 믿는게 아닌가 싶은것들이 있는데 그 중 하나가 금리에 대한 것이다. 이번주에 한...

코스닥 주식 데이트레이딩 전략 검증 (돌파+종가베팅) [내부링크]

야근이 이어지고 있다. 회사일은 바쁘지 집에와 치우고 씻으면 밤은 이미 깊은데 그래도 없는 시간 짬내서 ...

Implied Volatility Surface, 내재변동성 표면 [내부링크]

금융이나 재무 분야를 공부했으면 블랙 숄즈 방정식에 대해 들어봤을 것이다. { 주가, 행사가, 무위험금리, ...

오늘 주워들은 이야기 - 미국연금 [내부링크]

A와 B라는 사람이 있다. 둘 다 미국 대학에서 교수를 했었고 재직시절 자연스럽게 미국의 교직원 연금에...

이제부터 구내염은 페리덱스 연고 (feat. 사랑니) [내부링크]

알보칠은 워낙에 산성이 강해서 이에 닿으면 부식시킬 수 있다는 치명적인 단점이 있지만 오랫동안 구내염 ...

KODEX 레버리지 역추세 트레이딩 전략 (6일 저점매수) [내부링크]

그동안 글이 뜸했다. 바쁘기도 했고 더운 날씨에 많이 지치기도 했고, 바쁜시간 쪼개서 트레이딩 전략 검토...

내재변동성 구하기 (시장가, 내재배당, Forward curve) [내부링크]

지난 글에서 내재변동성을 구하기 위해 아래의 값들이 필요하다고 했고, 시장을 관찰하면 얻을 수 있다고 ...

Kodex200 + Kodex인버스 리밸런싱 전략에 대하여 [내부링크]

누군가 Kodex200과 Kodex인버스를 5:5로 리밸런싱한 결과를 포스팅한걸 보고 나도 파고 들어봤음 결론부...

트레이딩 시스템 만들며 생기는 현실적 고민들 [내부링크]

트레이딩 시스템 운용을 중단한지 제법 오랜 시간이 지났다. 단일 알고리즘으로 운용했더니 MDD 갱신하...

RSI-2 Indicator 역추세 전략 (승률 79%) + 엑셀로 쉽게 백테스트 하기 [내부링크]

RSI-2 Indicator 역추세 전략저저번 글에서 RSI 별 의미없는 지표라고 한 적이 있는데 (지지난글...

잘못된 선물(Future,Forward) 값이 내재변동성에 미치는 영향 [내부링크]

일 열심히 하면서 블로그나 SNS도 활발히 하는 사람들 정말 리스펙트. 블로그 통계를 보니 인기글 1위는...

국민연금 관련해서 드는 생각 [내부링크]

http://news.nate.com/view/20180814n02193 국민연금의 문제는 지나치게 퍼준다는 것에 있고, 향후 지속적...

VBA Range vs Cells 메서드 속도 비교 [내부링크]

https://stackoverflow.com/questions/36073943/range-vs-cells-run-times 스택오버플로에서 흥미로운 글을...

MSCI의 다양한 전략 인덱스 [내부링크]

키움증권 홍춘욱 박사님의 페북에 올라온 글 MSCI Korea Index 가 코스피를 오버퍼폼 한다기에 한번 ...

RSI-2 Indicator 응용전략 [내부링크]

RSI-2 Indicator 를 시그널로 응용한 추세 전략 지난 포스팅에서 RSI-2 지표가 신뢰도가 높아 해...

코스닥 인버스 ETF를 활용한 Fixed Range 돌파 매매 백테스팅 [내부링크]

코스닥 인버스 ETF를 활용한 Fixed Range 돌파 매매 ETF는 세금과 수수료가 없는 꿈같은 상품이...

휴가중 - 코타키나발루 [내부링크]

여름휴가로 석양이 아름답다는 코타키나발루에 와 있습니다

Matlab에서 엑셀파일 쓰기 오류 (xlswrite error) [내부링크]

xlswrite 잘 쓰던 와중에 다음과 같은 에러가 발생했다. Error using xlswrite (line 219) No appropriat...

래리 윌리엄스 돌파(Open Range Breakout) + Time필터 추가로 승률 올리기 [내부링크]

래리 윌리엄스 돌파(Open Range Breakout) + Time필터 (승률과 수익 사이의 Trade-off) 어느분이 ...

금리 인상론자들의 의견에 동의 안감 [내부링크]

이번달에도 금리는 동결됐다 사람들은 미국과의 금리 차이때문에 자본이 유출되고 경제가 폭망할 거라고...

크루드(WTI)도 돌파 매매가 먹힐거 같긴 한데 [내부링크]

크루드 오일 선물 알고리즘 매매 테스트 크루드 선물 거래하는 친구가 최근 10,000계약짜리가 한방에 체...

한국 증시 갭과 미국 증시간의 상관관계 [내부링크]

코스피 &amp; 코스닥 일간 갭 vs 미국증시 전 세계가 다 그렇겠지만 각 나라의 증시는 미국 증시와 긴밀...

단기 추세추종 매매 with KODEX 레버리지 [내부링크]

단기 추세추종 매매 with KODEX 레버리지 금융공학으로 밥벌이하는 사람으로서 애매한 발언인데, ...

초단기 추세추종 매매 with KODEX 레버리지 [내부링크]

초단기 추세추종 매매 with KODEX 레버리지 지난번 포스팅한 KODEX 레버리지 단기 추세추종 ...

이래서 컨설팅펌 애들이 추노하는구나 [내부링크]

작년 이맘때 즈음이었다. 오랜만에 연락된 친구 S는 건설회사를 나와서 몇달 구직 끝에 컨설팅펌에 재취업...

ETF (인버스/레버리지) 거래대금 Ratio 전략 [내부링크]

매수 : 인버스 거래대금 / 레버리지 거래대금 &gt; 0.75, 종가진입 매도 : D+3 시가매도 승률 61% / 손익...

크루드 오일 옵션 변동성 서피스 어떻게 만들까 [내부링크]

1. 금리커브 : USD IRS 2. 내재배당 : Synthetic Forward 에서 3. 호가 : 의외로 이게 문제인데 B...

시스템 매매는 심리와 무관하다? [내부링크]

시스템 매매해도 심리적으로 힘든건 있다 저축계좌를 시스템 트레이딩 계좌로 옮기는 중. 자금을 분할해...

아임 그루트 [내부링크]

같이 사업하기로 했었던 양반이 있었다. 그와는 그닥 좋게 헤어진게 아니라 내 시야는 매우 편협할 테지만,...

신박한 차트를 만들어보았다 (렌코차트와 비슷) [내부링크]

차트를 변동성 기준으로 만들어보았다. 1분봉을 갱신하다가 변동폭이 종가의 0.5% 넘을 때마다 캔들을 갱신...

HSCEI 배당스케줄 문제 [내부링크]

업무 중 하나가 Vol Surface 만드는 일인데 홍콩 HSCEI 지수 배당은 과거에 주로 5~6월 경에 이루어...

2018년 9월 트레이딩 결과 [내부링크]

결론부터 말하자면 9월은 -1.72%로 패배 코스닥 150 레버리지 ETF에서 돌리는 전략의 9월 백테스트 ...

기계공학 연구직 종사자의 전기자동차 썰 (and 코스닥 사기꾼 이야기) [내부링크]

어제 기계공학 연구원으로 재직중인 친구와 만나 오랜만에 만담을 나눴다. 금융이 좋아서 이쪽으로 건너왔...

윈드 리버 (2017) [내부링크]

기분 안좋을 때 보면 더 안좋아지는 영화. 실화를 바탕으로 했다는걸 까먹고 있다가 마지막 문구보고 또 기...

변동성 차트 (or 렌코차트)로 추세 쉽게 찾기 [내부링크]

요즘 지수 방향은 종잡을 수가 없었다. 미국이 금리를 올리니 쭉쭉 상승하질 않나. 글로벌하게 오를 땐 떨...

여름/겨울 동남아 비행시간이 다르다고 함 [내부링크]

승무원피셜인데, 여름에는 방콕가는 비행시간과 돌아오는 비행시간이 비슷하다고 한다. 그런데 겨울에는 북...

개인/외인/기관 수급 참고하여 매매신호 보완하기 [내부링크]

개인/외국인/기관 수급 참고하여 매매하기 (투자자별 매매동향) 투자자별 매매동향 읽어오는 매크로를 ...

구하라 사건 관련해서 이 짤 너무 섬뜩하다 [내부링크]

군인때 얘긴데 야간근무 복귀하는 길에 별똥별이 쏟아지는걸 본 적이 있다. 사수는 흠칫 놀라며 두손을 모...

투자자별 매매동향 (개인/외인/기관 수급) 1분 단위로 받아오기 [내부링크]

네이버에서 투자자별 매매동향 읽어오기예전에도 비슷한 자료를 만든 적이 있는데 그때는 Daily 베이스...

블로그 한달쯤 쉽니다 [내부링크]

시험이랑 플젝에 집중하려고 한동안 쉬려합니다. 틈틈히 들려서 댓글 주고 피드백 주시는 분들 감사합니다....

트레이딩 전략 개선 + Moving Range Breakout 전략 [내부링크]

 트레이딩 전략 개선 + Moving Range Breakout (MR 돌파 전략)한달 정도 블로그를 쉬면서 회사 플젝...

[데이터판매] 매매주체별 거래동향(거래대금) 과거자료 [내부링크]

유가증권시장 매매주체별 (개인, 외국인, 기관) 거래대금 10분간격 통계자료 (Format : 엑셀파일) 2016.1...

로그수익률을 쓰는 이유 (산술평균 vs 기하평균) [내부링크]

로그수익률을 쓰는 이유반반의 확률로 -40% or +60% 를 주는 트레이딩 기법을 발견했다고 해보자 그럼...

2018년 10월 트레이딩 [내부링크]

 2018년 10월 트레이딩 (아직 하루 남았지만) 10월 초반에는 -5%쯤 손실.. 로직 손보고 새로운 로직으로 ...

Stochastic 금리 모형과 Ho-Lee Model [내부링크]

 Stochastic 금리 모형과 Ho-Lee Model 금융공학 공부하다 보면 Ho - Lee Model 이 종종 나오는데...

Moving Range Breakout 전략 [내부링크]

Moving Range Breakout 전략 - Trading Rule - 누적수익- MDD- Profit/Loss - Performance -...

세후 RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) 계산 [내부링크]

Q : A regional commercial bank is considering a loan to be fully funded entirely by deposits, with...

고의적으로 상장폐지를 하는 이유 [내부링크]

 고의적으로 상장폐지를 하는 이유 코스닥 사기꾼에 대해 생각하다가 상장기업이 고의적으로 상폐를 하는...

수급으로 보완한 변동성 돌파 전략 (KODEX 레버리지) [내부링크]

KODEX 레버리지 변동성 돌파 전략 + 수급 보완KODEX 레버리지는 단순한 변동성 돌파 전략이 ...

증권사 API 없이 주가차트 엑셀로 불러오기 (NAVER Finance) [내부링크]

 네이버 파인낸스에서 주가차트 엑셀로 불러오기https://blog.naver.com/juun41/221228124982 예전에 올...

수급으로 보완한 MR 돌파전략 [내부링크]

KODEX 레버리지 Moving Range 돌파 전략 + 수급 보완 파란선이 전략 성과. 주황선은 바이앤홀드 ...

2018년 11월 중순 트레이딩, 안풀리는날들 [내부링크]

군대 일병 시절의 일이다. 사격 훈련 나갔다가 중대장이 랜덤표적으로 모두 맞추면 포상휴가를 주겠다고 해...

삼성바이오로직스 사태에 대한 생각 정리 [내부링크]

요즘 가장 핫한 주제 중 하나는 삼성바이오로직스가 분식회계로 거래정지 당한 이야기. 파고들면 파고들수...

2018년 11월 트레이딩, 오류 수정 [내부링크]

사실 지난주까지도 많이 갈팡질팡 했다. 이런저런 필터 가미하고, 일부 포지션 자의적으로 off 시키거나 줄...

삼성증권 리서치 페이퍼, Fama-French 3팩터 모델 후편 [내부링크]

 Fama-French 3팩터 모델 따라잡기삼성증권의 김동영 애널리스트가 작성한 페이퍼는 여기에서 받을 수 ...

VBA에서 텔레그램 메세지 보내기 (쉬움) [내부링크]

 VBA에서 텔레그램 메세지 보내기네이버카페 "로봇트레이딩" 운영자 Lynn 님이 올리신 파일. 방법은 ...

네이버 파이낸스에서 수정주가 스크랩하기 [내부링크]

 네이버 파이낸스에서 수정주가 스크랩하기Henry Quant님이 좋은 정보 공유해주심 지난 포스팅에 네이...

Doji 패턴을 이용한 데이트레이딩 테스트 [내부링크]

 Doji 패턴을 이용한 데이트레이딩Doji 패턴이란 위 사진처럼 몸통은 얇고 꼬리만 길에 나온 캔들 패턴...

백테스트 빌런, 내얘긴데?ㅋㅋ [내부링크]

아실만한 분은 다 아는 황약사님 블로그 저 글 읽으면서 곰곰히 생각해봤는데, 저기서 언급한 프로파일과 ...

2018년 11월 트레이딩 [내부링크]

 2018년 11월 트레이딩 11월은 시스템 트레이더들에게 나쁘지 않은 달이었던 것 같다. 수익 내기 좋은 구...

CSI300 레버리지 ETF 백테스트 [내부링크]

 TIGER 차이나 CSI300 레버리지 트레이딩 백테스트 왜 어떤 종목들은 단순한 돌파전략이 먹히는 ...

중국 ETF가 돈이 될거같긴 한데 (KODEX 차이나 H 레버리지) [내부링크]

 KODEX 차이나 H 레버리지 트레이딩 백테스트역시나 비슷하게 MR 돌파전략에 추세필터 가미하여 ...

거래량 상위 섹터 ETF 트레이딩 백테스트 [내부링크]

 거래량 상위 섹터 ETF 트레이딩 백테스트 지난번 이머징스러운 인덱스가 단순한 트레이딩 전략이 잘 ...

2018년 12월 트레이딩, 공인인증서의 배신 [내부링크]

12월 초에는 일이 한참 피크라서 야근에 주말출근에 트레이딩에 신경쓸 정신이 없었는데 그렇게 하얗게 불...

개장 후 1시간 동안의 수급을 이용한 트레이딩 [내부링크]

개장 후 1시간 동안의 수급을 이용한 트레이딩코스닥 150 레버리지 ETF로 매수 : 장 초반 20분 내에 ...

여러가지 인버스 ETF로 데이트레이딩 테스트 [내부링크]

여러가지 인버스 ETF로 데이트레이딩 테스트 답답한 장세가 이어지고 있다. 오늘의 하락장에서 인버...

2018년 12월 트레이딩, 미리하는 월말결산(반성) [내부링크]

12월은... 고통스러운 달로 기록될 듯ㅠ전 세계 증시가 미쳐가고 있다...SNP는 지난 100년간 통틀...

2018년 12월 트레이딩 MDD 분석 [내부링크]

2018.12 MDD 분석큰돈 굴리는건 아니지만, (자칭) MR 돌파전략을 기초로 추세필터 가미해서 쓰고...

거래량에 기반한 단순 돌파전략 [내부링크]

거래량 기반 단순 돌파전략이번달은 갭하락과 휩쏘에 시달리며 힘겨운 시간을 보냈다. 향후 이런 일을...

블룸버그 니케이 배당스케줄(BDVD) 이상하네 [내부링크]

배당 확정일과 실지급일의 차이라고 함배당락 타이밍은 실지급일이 아니고 확정일 참고무지한 제가 블...

Ito's Lemma, 예전에 헷갈려하던 개념 [내부링크]

Ito&#x27;s Lemma보다가 처음 금융수학 책 보던 시절이 생각났다.Geometric Brownian Motion 처음 ...

오버나잇 안하는 것으로 수정함 [내부링크]

지난 12월은 전날 미국장이 하락하면서 갭하락에 호되게 당하느라 정신없었는데한달간 꾸역꾸역 참은 끝...

경제 10년주기 위기설, 삼재 [내부링크]

요즘 종종 들리는 블로그 링크삼재와 연관지어 올라온 글인데이 글에 의하면 올해 나는 날삼재로 삼재가 ...

변동성 돌파전략의 필터링 방안 [내부링크]

변동성 돌파전략(Open Range Breakout)의 필터링 방안 포스코켐텍의 주가를 로그스케일로 변환한 ...

정액 적립식 투자(DCA) vs 변액 적립식 투자(VCA) [내부링크]

정액 적립식 투자 (Dollar Cost Average) vs 변액 적립식 투자 (Value Cost Average)예전에 핀...

변동성 지수의 변동성 돌파전략 (VIX ETN) [내부링크]

VIX ETN을 활용한 변동성 지수의 변동성 돌파전략오래 전부터 변동성 지수를 이용한 전략을 구...

금리를 더 올려야 한다는 블룸버그 [내부링크]

https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-12-19/fed-should-ignore-trump-tweets-raise-interest-...

해외주식도 API 가능한듯? [내부링크]

유안타증권 OPEN API를 살펴보니 적용대상에 해외주식도 포함되어 있는듯수수료 압박이 있긴 하지...

4월부터 모든 주식 파생상품 양도세 대상 [내부링크]

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/01/07/2019010701260.html그동안 코스피 200 관련 파생...

증권대차 (Security Lending 또는 Equity Repo)를 고려한 Spot - Future Parity [내부링크]

증권대차 (Security Lending or Equity Repo) 를 고려한 Spot Futures ParitySpot - Future ...

데이터 입수경로, 백테스트 하는 방법 [내부링크]

종종 문의가 들어와 글을 남깁니다.데이터는 대신증권 Cybos / 이베스트 Xing을 통해서 주로 받거나H...

오전장/오후장 차별화를 통한 전략 개선 [내부링크]

오전장/오후장 차별화를 통한 전략 개선요즘 바빠서 트레이딩전략 관련 글은 오랜만에 올리는 것 같다...

Risk Reversal, 두 가지 의미 (합성옵션 or Skew측정) [내부링크]

Risk Reversal은 보통 위의 합성옵션을 뜻하는데,OTM 콜 매수 + OTM 풋 매도로 이루어진다.AT...

코스닥150 ETF의 장 초반 패턴 [내부링크]

코스닥150 ETF의 장 초반 움직임 패턴지난주는 나스닥 확률변동성 산출엔진 만지느라 바빴고이번주...

코스피 & 코스닥 지수의 장 초반 패턴 (추가분석) [내부링크]

코스피&amp;코스닥 지수 장 초반 움직임 패턴지난 글의 추가분석 자료이다.개장 후 코스닥150 ETF...

장기옵션에서 Synthetic Forward 산출할 때 (NASDAQ100) [내부링크]

변동성 산출 업무에서 Forward의 추정은 매우 중요한 문제이다.장기물 선물 내지는 포워드의 경우 시장...

Future Style Option / Commodity Option [내부링크]

금융공학 글은 쓰면 쓸수록 블로그 분위기가 싸해진다이웃 끊는 사람도 나옴ㅋ하긴 동종업계 종사자도 자...

집값이 하락세긴 하락세구나 [내부링크]

큰 아파트는 아니지만 출퇴근하기 편한데다 구하려고 생각하는 중인데,이번달에만 부동산에서 연락이 세...

자율주행차 보급은 부동산에 어마어마한 영향을 끼칠듯 [내부링크]

부동산 하니까 생각나네친구랑 얘기하다 나온 주제인데(기계공학 연구원 친구)자율주행차가 보급되면 ...

2019년 1월 트레이딩, 중간점검 [내부링크]

이번달은 특별히 좋지도 나쁘지 않음합계 2.5%이번달 초반에만 수익이 좀 나고그 이후로는 별 재미 없는 ...

Futures Style Option / Pricing 및 특징 정리 [내부링크]

지난 글에 이어서...1. 옵션을 기초자산(Underlying Asset)에 따라 나누면 현물(Spot)으로 하는 경우...

요즘 생각중인 전략들 정리 [내부링크]

1. NIFTY 선물 단기 돌파전략예전에 해외 각국 지수들로 변동성 돌파전략을 테스트해본 적이 있었는...

나약한 기술주 따위ㅉㅉ [내부링크]

출처 : Nick Maggiulli twitterPizza + TV &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Tech도미노 주가 무엇....

VIX(변동성지수) ETN의 변동성돌파 전략 (Data-Sheet 공유) [내부링크]

VIX(변동성지수) ETN의 변동성 돌파전략 (Data sheet 공유)이웃500 달성 기념으로 데이터시...

Market Price of Volatility Risk의 개념 [내부링크]

Market Price of Volatility Risk의 개념옵션가격을 계산하는 블랙숄즈 방정식은 변동성을 상수...

오랜만에 해보는 비트코인 변동성돌파 백테스트 [내부링크]

점심시간이 다되어 간단히 씁니다.Long : 시가 + 0.5*(전고-전저) 돌파시 매수 / 종가청산 / 거래비용...

2019년 1월 트레이딩 [내부링크]

2019년 1월 트레이딩 내일은 바쁠예정이라 오늘 정리함변동성이 없어 지지부진하다가 약간 회복했...

금융공학 분야로 인재의 유입이 줄어들고 있다 [내부링크]

어제 술자리에서 나온 이야기인데,요즘 금융공학으로 유입되는 인재들이 줄고 있다고 한다.퀀트가 학생들...

2019년 1월 복기, 부진의 이유 [내부링크]

2019년 1월 트레이딩 복기부진의 이유는... 못해서 그렇지 뭐ㅋㅋㅋ1/31에 손실을 보며 이번달은 +3.6...

코스닥은 암만봐도 참 이상한 지수인듯ㅋ [내부링크]

요즘 내 목표는 거래량과 캔들만 가지고 우상향하는 단타전략을 만드는 것임일단 코스닥 레버리지 ETF...

엑셀로 해보는 간단한 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation) [내부링크]

엑셀로 해보는 간단한 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation)몬테칼로 시뮬레이션 관련...

Milstein method를 통한 Monte Carlo Simulation [내부링크]

이 파트는 나도 완벽히 이해하고 있지는 않음어쨌든 Ito&#x27;s lemma를 떠올려보자위 GBM proce...

초보자를 위한 엑셀 알고리즘 트레이딩 프로그램 만들기1 (자동 접속/로그인) [내부링크]

초보자를 위한 엑셀 알고리즘 트레이딩 프로그래밍1. 자동으로 실행하여 증권사 API에 접속하기2. ...

현행 주택 청약제도 유감 [내부링크]

사업하려다 접고 연봉을 대폭 낮춰 이직을 했다.이제 어느정도 안정화되어 내집마련좀 할까 했더니이건 뭐...

초보자를 위한 엑셀 알고리즘 트레이딩 프로그램 만들기2 (실시간 가격조회) [내부링크]

초보자를 위한 엑셀 알고리즘 트레이딩 프로그래밍1. 자동으로 실행하여 증권사 API에 접속하기2. ...

주문사고 후기 [내부링크]

지금 생각해도 아찔하다.요 며칠간 꿈을 꾼 것 같다.분명히 몇백 안되는 계좌를 운용하고 있는데지금 수...

Creon Plus API 자동로그인/자동종료 (Batch File) [내부링크]

Creon Plus API 자동로그인/자동종료일단 메모장에서 새 텍스트 문서를 하나 만들고 다음과 같...

코스닥 ETF로 장 초반 15분에 수익 내는 전략 [내부링크]

코스닥 ETF로 장 초반 15분에 수익 내는 전략시장은 효율적이라고들 하지만 유심히 살펴보면 일...

KODEX 레버리지 ETF의 오버나잇 전략 [내부링크]

KODEX 레버리지 ETF의 오버나잇 전략이 전략은 자동매매 프로그램 만들기 강의 포스팅에서...

Hit the bull's eye 전략 (from STAD) [내부링크]

GAMBLER님 블로그에 흥미로운 글이 올라왔다.https://blog.naver.com/chartist/221472197803Hi...

Local Volatility와 Fokker Planck 방정식의 관계 (Dupire 식 유도) [내부링크]

Local Volatility와 Fokker-Planck 방정식의 관계옵션의 내재변동성(Implied Volatility)은 ...

내재배당을 통한 지수선물의 배당락 추정 [내부링크]

내재배당을 통한 지수선물의 배당락 추정 https://blog.naver.com/juun41/221436465448예전에 작성...

초급자용 엑셀 자동매매 프로그램 만들기3 (Creon Plus) [내부링크]

초급자용 엑셀 자동매매 프로그램 만들기3지난글 - 크레온 자동 로그인 https://blog.naver.com/juu...

Hit the bull's eye 전략 - 지수 ETF에 적용 [내부링크]

KODEX 레버리지와 KODEX 코스닥150 레버리지에 적용해봤다.승률이 낮고 손익비가 높게 나...

2019년 2월 트레이딩 [내부링크]

2019년 2월 트레이딩이번달은 별로 쓸 말이 없네2/12에 주문사고가 났고...크레온으로 옮기는 작...

ETF에 적금처럼 투자한다면 [내부링크]

https://blog.naver.com/juun41/221286479221(예전에 썼던 글)ETF로 하는 재테크 앱을 만드는 사업을 ...

ETF에 적금처럼 투자한다면2 (해외 ETF편) [내부링크]

지난 글에 언급한 투자방식을 해외ETF에 적용해보았다.1. 격주 금요일마다 USD 10,000 씩 매수하고...

보금자리론 나가리 [내부링크]

원천징수영수증을 떼 봤고 소득산정을 해봤음사업 말아먹고 지금 직장으로 이직하며 연봉을 대폭 낮춰서 ...

CSI300 레버리지도 코스닥 ETF처럼 [내부링크]

CSI300 레버리지 ETF에 MR 돌파전략을 적용해보았다.간단하게 15분봉으로 돌려봄코스닥 ETF에...

2019년 3월 한달째 개점휴업 [내부링크]

오늘은 주문 오류가 나고서 크레온으로 옮기기로 마음먹은지 딱 한달 째 되는 날이다.지금은 크레온으로 옮...

사소하지만 중요한 발견, Bid-Ask갭, 시가베팅 [내부링크]

ETF 단기 돌파전략을 구사하면서 이유는 모르겠는데 1만원 이하 종목들은 뭐가 되었든간에 수익내기가 ...

ㅈㅈㅇ 사건에 대한 단상 [내부링크]

ㅂㄴㅆ도 이 정도는 아니었던거 같은데,심지어 저녁 뉴스가 ㅈㅈㅇ 입국하는 장면으로 시작함.개인적으로...

2019년 3월, 디버깅, 전략 추가 [내부링크]

요즘 일이 바쁘기도 하고 공부할것도 많고 해서 딱히 블로그에 쓸 내용이 없다.크레온으로 옮기고 아직도...

다양한 ETF에 적용해본 종가베팅 전략 [내부링크]

다양한 ETF에 적용해본 종가베팅 전략회사에서 내 본업은 금융공학연구원이다. 금융공학(Financ...

금은 증시와 반대로 움직일까 [내부링크]

금은 증시와 반대로 움직일까마법의 돈 굴리기 책의 저자님 블로그에 이런 글이 올라왔었다.https:/...

증권거래세 드디어 인하...! [내부링크]

결론 : 0.05% 깎아준다고 함....

버팀목 전세대출 연장 후기 [내부링크]

집주인이 전세계약 연장하면서 보증금을 올리고 싶다고 했다.금액이 얼마 안되서 알겠다고 그랬음..ㅎㅎㅎ ...

FTSE China A50 선물의 데이트레이딩 전략 검증 [내부링크]

FTSE China A50 선물의 데이트레이딩 전략 검증구상하던 ETF 추가전략들이 시원찮아서 대...

2019년 3월 트레이딩 후기 [내부링크]

트레이딩 후기라고 하기 좀 그렇다...뭐 한게 있어야지디버깅은 다 했는 줄 알았지만...CSI ETF에...

Tiger 로우볼 &lt;Intraday vs Overnight&gt; 수익률 [내부링크]

몇몇 블로거 분들과 카페에서 회자되길래 테스트 해 보았다.파란선 : Tiger 로우볼 인트라데이 누적 로...

빗썸에서 엑셀로 차트 불러오는 프로그램 (업데이트) [내부링크]

https://blog.naver.com/juun41/221306765728예전에 올린 포스팅인데 사용하기 간편하게 만들어봄차트 시...

WTI Option 호가 데이터 문제 [내부링크]

WTI American Options QuotesWTI European Options WTI 옵션 호가를 받고 있는데아...

실시간 호가창 정보 저장 후기 [내부링크]

ETF가지고 월 2~4% 정도 수익내는건 이제 할만하지만트레이딩 대상이 딸랑 두 종목이라 아쉬운데... (...

2019년 5월 CME 마이크로 선물 상장!! [내부링크]

https://www.cmegroup.com/cme-group-futures-exchange/micro-futures.html?itm_source&#x3D;homepage&amp...

네이버 광고..ㅋㅋㅋ [내부링크]

얼마전에 급등주, 대여계좌 글 무조건 차단할거라했는데블로그 주제가 주제다보니 네이버 광고도그런 분야...

엑셀&VBA 퍼포먼스 향상 방법 [내부링크]

ETF 한 두가지 종목만으로 트레이딩 하는 것에 한계를 느끼고 있다. 일반주식이든 해외선물이든 확장해...

코스닥150 레버 ETF의 장초반 1시간 눌림목 돌파 단타 전략 [내부링크]

내가 쓰는 트레이딩 로직은 장기추세와 단기추세가 우상향을 이룬 상황에서 돌파 신호가 떴을 때 따라붙는 ...

과거 560일간 +322% 성과낸 전략을 다시 꺼내봄 [내부링크]

https://blog.naver.com/juun41/221247948068백테스트 빌런의 길로 접어든 초창기의 포스팅당시는 어그로...

시스트레이더님 인터뷰보고 만든 역추세 데이트레이딩 전략 [내부링크]

https://ppss.kr/archives/192290시스트레이더 님 인터뷰개인적으로 내게 살이되고 뼈가되는 유익한 내용...

주식 종가베팅 전략에 대한 간단한 테스트 [내부링크]

코스피 시가총액 기준 상위 250종목에 대하여 과거 3000일치 일봉으로 DB를 만들고 종가베팅 테스트를 해...

주식 종가베팅 전략에 대한 테스트2 [내부링크]

지난 포스팅에 이어서 계속..마찬가지로 2019/4/19 기준으로 거래소 상위 250종목의 과거 3000일간의 데...

왕좌의 게임 시즌8 별론데 [내부링크]

스카이캐슬 막바지같은 용두사미 스멜이러려고 2년이나 준비한건가..그냥 jtbc에서 대본써도 되겠는데

주식 종가베팅 전략에 대한 테스트3 (거래당 평균수익 1% 넘김) [내부링크]

종가베팅 후 시가에 청산하는 전략을 계속 테스트 하고 있다. 갭 수익이 발생하는 이유는 다양하겠지만 대...

전세 vs 매수 자산증식 속도 비교 [내부링크]

전세 vs 매수 자산증식 속도 비교담보대출 끼고 집을 매수하는 것과 전세로 살면서 현금흐름을 확보...

(Option Greeks) Theta는 Deterministic 하다? (델타, 쎄타 유도) [내부링크]

Theta is not a risk factor. It&#x27;s deterministic.CFA나 FRM을 공부한 사람들은 기억할...

Semi-Annual Seasonality 전략의 검증 [내부링크]

https://cafe.naver.com/invest79/7414시스님 카페에서 발췌요약하자면 11월~ 다음해 4월까지는 주식에 ...

충격적으로 단순하고 뛰어난 월급날 전후 Seasonality 활용 전략 [내부링크]

앞 포스팅에 이어서 쓰는 글이다.월급날은 회사마다 다르겠지만 보통 20~30일 사이가 될 것이다. 평균적으...

종가베팅 전략에 대한 테스트4 (가격제한폭 변경 이후 분석) [내부링크]

코스피 상위 250종목에 대한 분석이다.상한가 달성한 주식을 살 수 있다고 해버리면 미래참조의 오류가 ...

슬럼프인갑다 [내부링크]

무언가 열심히는 한거같은데 딱히 이룬거는 없을 때가 있다. 예를 들면 이번달..ㅋㅋㅋㅋ개인적으로나 가...

2019년 4월 트레이딩 후기 [내부링크]

내 트레이딩 로직이 복잡하고 너무 과최적화시킨게 아닌가 하는 생각을 하고 있었는데어쩌다보니 거래량으...

내가 코딩을 개판으로 하는 모양이다ㅋㅋ [내부링크]

다시 지난달 로직으로 돌려놨는데오늘 오후 2시 넘어서 중국ETF 매수신호가 떴음종가에 청산했고 가격도...

매수/매도 로직을 주기적으로 최적화 시키면 더 좋을까? [내부링크]

매수/매도 로직 주기적으로 최적화 하는지, 한다면 몇 달마다 하는지 문의를 받은 적이 있다.나는 틈만 나...

섹터 ETF의 Moving Range Breakout [내부링크]

에너지화학 ETF를 120min 고가/저가로 Moving Range Breakout 을 했을 때의 결과- 섹터가 시장지수...

책 삽니다 - 채권과 이자율 파생상품 &lt;유진&gt; [내부링크]

채권과 이자율파생상품 / 유진 저찾는 서점마다 품절이네요ㅠ중고나라에도 없고파실 의향 있거나 ...

델타 헷지(Delta hedge)의 이해 (with Gamma & Theta) [내부링크]

금융공학 글은 올릴 때마다 이웃이 찔끔찔끔 줄어드는데ㅋㅋ그래도 내 본업이니 틈틈히 올리련다.프런트 ...

요즘 생각중인 것들 [내부링크]

요즘 하는것들 정리1. Sector ETF/ETN 데이트레이딩 보류 우상향하는 로직이 없는건 아닌데 오버...

코스피 시총 상위 600종목 대상 종가베팅 [내부링크]

수정주가로 DB 다시 고친다음 시뮬레이션 중종가베팅은 데이트레이딩 로직에 비교하면 별거 없다.그...

장 초반 급락을 이용하는 역추세 전략 [내부링크]

한때 시가베팅 전략에 대한 글을 몇 개 올린적이 있다.당시 썼던 자료를 살펴보다가 수식을 잘못 넣었다...

환율을 이용한 KODEX 레버리지 종가베팅 전략 [내부링크]

심심해서 금방 돌려본 전략인데코스피는 원화 강세일때 상승 &amp; 약세일 때 하락하는 경향이 있다.KO...

땅부자가 된 농부할배 썰 [내부링크]

회식자리에서 들은 썰회사사람 누군가가 만난 사장님중에 어마어마한 재력가가 있다는데 그 분이 부자가 ...

시가베팅,종가베팅 전략추가 [내부링크]

코스닥 ETF는 시가베팅을, 코스피 ETF는 종가베팅 전략을 추가했음섹터 ETF는 편입할지 말지 여...

암호화폐(Cryptocurrency)는 화폐보다 원자재에 가깝다는 썰 [내부링크]

웹서핑을 하다가 흥미로운 글을 읽었다.크립토는 화폐라기 보다는 커머디티(원자재, Commodity) 에 가깝단...

"부자를 위한 자산관리 서비스를 대중화시키겠다"는 멘트에 대한 생각 [내부링크]

한때 ETF를 통한 자산관리 서비스 어플리케이션 개발을 했고, 이걸 PB나 보험설계사들에게 팔려고 영...

롱감마(Long Gamma), 숏감마 (Short Gamma)의 이해 [내부링크]

지난 포스팅에 이은 그릭스 이야기 감마는 풋, 콜 모두 항상 양의 값이다.옵션 매수 + 선물 숏 델타헷지...

어느 스캘퍼의 매매일지 & 회전율 [내부링크]

어느 스캘퍼의 매매일지를 눈팅하고 있는데,오늘 매매내역에 낯이 익은 종목이 있어서 보니까 어제 회전율 ...

주식 종가베팅 7 - 수익률을 뻥튀기 시키는 요인 [내부링크]

16년 7월 ~ 19년 5월 시가총액 기준 상위 600종목 대상종가 &gt; 전일종가 +29% 이상인 종목에 종가베팅한 ...

주식 종가베팅 8 - 코스피 & 코스닥 Ver [내부링크]

이제 어디가서 백테스트 빌런이라고 말 못하겠다ㅋㅋ백테 성과 어마어마하게 뽑는 분들 너무 많다...눈만 ...

미국 개별주식(AMZN) 옵션의 변동성 서피스 (Volatility Surface) [내부링크]

이번엔 아마존(AMZN)이다Model Vol 산출하기 전 Mid Price로 각각 Put / Call 블랙숄즈 내재변...

주식 종가베팅 9 - 변동성돌파 조건을 응용해봄 [내부링크]

주식 종가베팅 포스팅은 거의 사골수준임.단일 주제로 대체 몇번째 포스팅인가ㅋ암튼 래리 윌리엄스의 변...

ETF/ETN 스윙전략 준비중 [내부링크]

백테스트만 많이 돌렸지 내 포트는 사실 초라하다.코스닥, CSI300 ETF로 데이트레이딩 단타 치는거밖...

네이버 파이낸스에서 각 국가별 지수 읽어오는 엑셀함수 만들기 (to 뭉크님) [내부링크]

https://blog.naver.com/juun41/221016834390저 포스팅을 올린지 제법 되었는데 요즘도 문의글이 올라오고 ...

만기 종료된 S&P VIX ETN 4종 10분봉 차트 [내부링크]

지난 5/9일부로 VIX ETN들이 만기가 지나 종료되었는데, 증권사 API에서는 더 이상 가격조회가 ...

네이버 파이낸스 스크랩 응용 + 증권사 API로 주식정보 받기 (to 지천명님) [내부링크]

지난번 네이버 파이낸스에서 주가정보를 읽어와서 엑셀에 출력하는 함수 만드는 법을 다룬적이 있다.(https...

Generalized Pareto Distribution의 특징과 VaR 계산 (+복잡계) [내부링크]

#1 이웃 블로거 님들 글 보고 쓰는 포스팅임몇몇 블로거들 중에 복잡계(Complex System)을 투자에 접목...

수수료 낮추고 양도소득세로 바뀌었으면 [내부링크]

https://news.joins.com/article/23501087해외주식 수수료 낮추겠다고 해도 규제때문에 안됨ㅋㅋ국내주...

ETF/ETN Swing 로직 런칭 [내부링크]

아무래도 금융업계에 몸을 담고 있으니일반주식 전략은 언제 나가리될지 몰라서ㅋETF와 ETN에 좀 더 ...

유동성 떨어지는 ETF/ETN 종목 스윙 시스템 돌려본 후기 [내부링크]

1. 백테스트로는 수익난 종목이 손실이길래 살펴보니까, 테스트 상으로는 한참 전에 매수해서 계속 보유하...

코스닥150 인버스 전략의 예 + 트레이딩이 어려운 이유 [내부링크]

5분봉 기준진입필터처음 N개 봉 고가 &lt; 그 전 N개 봉 고가처음 N개 봉 저가 &gt; 그 전 N개 봉 저...

2019년 6월 트레이딩 후기 [내부링크]

지금 돌리는 ETF 시스템은1. 코스닥 데이트레이딩 단기돌파2. 코스닥 데이트레이딩 단기 역추세3. CS...

답답한 요즘 [내부링크]

ETF 전략들 백테 돌려보면 올 상반기 기대수익률은 평균 10~20% 정도는 나오는데 그럼에도 불구하고 내 ...

Heston Model의 현실적인 문제점 [내부링크]

Stochastic Volatility Model 중에서도 가장 널리 사용되는 것이 Heston Model이다.블랙숄즈 모델보다...

일본의 화이트리스트 제외 조치에 대한 잡상 [내부링크]

http://weekly.chosun.com/client/news/viw.asp?nNewsNumb&#x3D;002566100001&amp;ctcd&#x3D;C05기자 ...

일본과의 무역 마찰과 뜻밖의 수혜자들 [내부링크]

회사에서 월말 업무 때문에 통계청의 경기선행지수와 동행지수를 참고하고 있다.그런데 두 지수 모두 2월을...

최적화에 대한 환상 [내부링크]

회사에서 관리하는 금융모형의 일부가 실제와 동떨어진다는 지적이 나왔다.담당자는 파라미터 세팅을 다...

휴가중 - 발리에 와 있습니다 [내부링크]

이번 여름 휴가는 발리!스미냑/쿠타 지역에 있다가 어제 우붓으로 건너왔다.이 동네는 남반구라서 겨울이 ...

코스닥 150 ETF 잠시 포트아웃 [내부링크]

이번달 전체 포트 수익률이 -2% 정도인데 그 중 대부분이 코스닥 ETF에서 나왔다.손실도 손실이지만 M...

자산배분의 또 다른 전략, 숏감마(ELS, 양매도ETN) + 채권의 조합 [내부링크]

자산배분 전략의 원리에 대해 생각을 해보자.자산배분 전략이 효과를 내기 위해서는 두 가지 조건이 필요...

혼돈의 카오스, 어둠의 다크니스... [내부링크]

개인적으로나 회사일로나 국가적으로나 요즘 너무 혼란하다 혼란해8/1일에 트레이딩 컴퓨터가 더위로 뻗...

회사채 부도율과 리스크관리의 어려움 (feat. IFRS9) [내부링크]

부도율 자체는 심플한 개념이다.과거 A등급 디폴트 케이스를 전체 모수로 나누면 그게 A등급 부도율임...

연초 이후 주요 통화별 움직임 [내부링크]

1 로컬통화당 USD 가치로 환산한 다음 로그스케일로 만들었다.올라가면 절상, 내려가면 절하임8/7 기...

Draw down을 허용해야겠다 [내부링크]

업무 폭풍이 지나가고...구상중이던 전략으로 최근 주가에 전진분석을 돌려봄미중 무역전쟁 이슈 자...

Good Luck [내부링크]

요즘 날이 더워서 트레이딩 PC가 뻗은 거 같은데, 업무폭풍 + 갑작스럽게 떠난 휴가로 신경쓸 여력이 없...

태풍이 얼마나 심하길래 휴장을 다하고 [내부링크]

7월 말일에는 홍콩장이 갑자기 휴장하더니8/9에는 대만장 휴장태풍이 얼마나 심하면 금융시장이 문을 ...

금 ETF의 단기 트레이딩 로직 [내부링크]

나는 여름에 몹시 약하다... 일단 더우면 잠을 잘 못잠.숙면을 취한게 언제인지 가물가물한데 퇴근하고 ...

단타쟁이 트레이더는 사회에 어떤 기여를 하는가 [내부링크]

트위터에서 팔로우하는 어느 트레이더가 있다. 요즘 그분이 한일 관계 관련하여 많은 의견을 남기고 있는데...

발리 여행의 하이라이트, 선데이즈 비치 클럽 [내부링크]

내가 찍은건 화질구지라 구글에서 가져온 사진을 올렸다.발리는 파도가 거칠어서 서핑하기는 좋아도 바다...

보험 가입과 해지 사이에서 고민하는 이를 위한 소소한 팁 [내부링크]

한때 ETF 단기 투자로직으로 사람을 모아 플랫폼을 만들고 이를 리테일 영업조직에 제공하는 사업을 꿈...

Sticky Strike vs Sticky Delta - Part1 [내부링크]

트레이더분과 이야기하다가 이런 질문을 받았다.시장은 Sticky Strike와 Sticky Delta중 어느 쪽에 더 ...

그렇게 안좋은 ELS/DLS는 왜 하는건가 [내부링크]

요즘 시사 이슈를 살펴보면 정치는 조국 청문회 얘기, 경제는 DLS 얘기가 핫한 것 같다.특히 분트 금리...

준비중인 트레이딩 로직의 MDD [내부링크]

새롭게 준비중인 트레이딩 로직의 각각 자산별 Draw Down일단 7종류의 ETF/ETN을 트레이딩할 예정...

Cybos/Creon 투자자별 매매동향 [내부링크]

투자자별 매매동향 예제 Cybos/Creon API (HTS 7224 화면)

Sticky Strike vs Sticky Delta (+Sticky Local Vol) - Part2 [내부링크]

일단 원문 출처는 여기에서 : http://www.math.columbia.edu/~smirnov/Derman.pdfSticky Rule에 대한 D...

전세는 숏 포지션이 아니다 [내부링크]

ELS/DLS 글 쓰다가 생각난건데일부 재테크 고수들은 집은 누구나 살아야하는 보편적인 것이기에 1...

전환사채(CB) 차익거래, CRR 평가모형 [내부링크]

금융공학적 분석방법은 어느 자산군이든 비슷한게 많다보니 잡다한 업무를 할 때가 있다. 이번주에는 전환...

아메리칸 옵션(American Options)에 대한 단상 [내부링크]

업무상 아메리칸 옵션을 다룰 일이 좀 생겼다.사실 전환사채(CB), 개별주식 옵션, 워런트, WTI 옵션 ...

네이버 애드포스트 수익 [내부링크]

일 방문객 2~300정도 되는 블로그인데, 월 평균내면 만원 정도 되는듯.아마 클릭을 통해 실제 매출로 이어...

트레이딩 시스템에서 타임필터의 필요성 [내부링크]

트레이딩 시스템을 만들 때 타임필터 조건식을 꼭 넣는편이다.장 초반에 가격이 요동치면서 노이즈가 발...

장 초반 30분 & 마감전 30분 사이의 관계 [내부링크]

KODEX 레버리지로 - 장 초반 30분 수익률- 장 마감전 30분 수익률- 장 마감전 30분부터 익일 시가까지...

Double Seven 로직 시뮬레이터 [내부링크]

개인적으로 역추세 별로 안좋아하지만ㅎ시스님 글 보고 국내주식용 시뮬레이터 만들어봄이정도 로직은 그...

김포 풍무동 임장다녀옴 [내부링크]

여의도까지 40~50분 이내로 출퇴근 할 수 있으면서 30평대 신축급 아파트를 6억원 언더로 구할 수 있는 곳...

증권사 API 없이 네이버에서 엑셀로 주가 불러오기 + 자동업데이트 [내부링크]

시작하기에 앞서,이 블로그 들어오시는 분들은 대체로 나보다 나이가 많은 분들이시다.(저는 87년생임) ...

데이트레이딩에서 스윙으로 넘어오고 좋은 점 [내부링크]

6,7월은 손실이었고, 8월은 로직 새로 짜고 테스트하다가 9월부터 새로운 로직으로 돌리는 중예전에는 장...

프론트 퀀트로 이직하는 이야기 [내부링크]

Equity 파생 프론트 퀀트로 이직하게 되었다.지난번 직장 상사와 술마실적에 나중에 무슨 일 하고 싶냐...

레버리지 ETF와 인버스 ETF의 관계 [내부링크]

주황선은 골드선물 레버리지 ETF, 파란선은 인버스 2X ETF일일 가격을 로그스케일로 바꾼 것이다....

금융권 종사자의 본인계좌 매매에 관하여 [내부링크]

이번에 이직한다는 확신까지는 없었지만 조만간 옮기겠단 예상은 했다.그래서 (프론트로 갈거니까) 일반 주...

2019년 9월 트레이딩 중간점검 [내부링크]

소박한 내 포트ㅋ코스피, 코스닥, CSI, WTI 이렇게 네 종목 + 2개의 인버스를 굴리고 있다.평균내면 ...

과학방송 홍보 x 유기동물 센터에서 토끼 입양한 이야기 [내부링크]

http://vod.afreecatv.com/PLAYER/STATION/47753252뜬금없지만 오늘은 홍보 포스팅내가 ...

WTI ETN의 변동성 돌파전략 [내부링크]

WTI ETN에서 무의미한 로스가 자주 나오고 있다.시그널 발생 후 추세가 반전되면서 손실이 나는건 ...

합성전략, Ratio Spread 에 관한 글 (퍼옴) [내부링크]

원문 블로그는 닫힌 상태이고 아래 글만 스크랩되서 남아있는데, 재미있어서 기록용으로 남겨둔다.(문제시 ...

주가지수와 가장 높은 상관관계를 보이는 거시경제지표 [내부링크]

http://now.rememberapp.co.kr/2019/09/18/5008/리멤버라는 명함관리 어플이 있다.초기에는 앱에서 명함...

증권사 API 이용해서 엑셀에 실시간 주가 수신하는 파일 [내부링크]

증권사 API 쓴다고 하면 부담을 느끼는 분들이 많은거 같다.사실 코딩 그렇게 어렵지 않은데, 사람들...

백테스트 무용론? 금리 DLS도 20년간 백테스트 완승이라는데 [내부링크]

https://www.thebell.co.kr/free/Content/ArticleView.asp?key&#x3D;201909020100001140000074사람들...

2019년 9월 트레이딩 후기 [내부링크]

확실히 사람마다 맞는 트레이딩 방식이 있는 듯 하다.B는 내가 그동안 개발했던 단타 트레이딩 전략인데...

김포 풍무동 재임장 후기 + 풍무~여의도 통근시간 [내부링크]

이직은 했고, 이제 이사를 고민해야 할 때김포 풍무동 센트럴 푸르지오 (푸르지오 2차)를 눈여겨보던 터...

2019년 10월 트레이딩 점검, 포트비중 확정 [내부링크]

지난 9월 트레이딩을 계기로 향후 ETF 운용방향에 대한 확신을 얻었다. 모든 전략은 시가 +- k *(변동성...

휴면 증권계좌 폐쇄 후기 [내부링크]

증권사에 들어가게 된다고 주식거래를 못하는건 아닌데 자신이 다니는 증권사 내에 자기 명의로 1개 계좌만...

2019년 10월 트레이딩 중간정산 [내부링크]

크레온 계좌도 없애야 하기 때문에 오늘 시가에 들고있던 포지션을 모두 정리했다.D+2일 결제이므로 이번...

전날 거래량 분포를 이용한 돌파전략 필터링 [내부링크]

systrader님 블로그에 올라온 글 중에 Intraday momentum에 대해 다룬 글이 있다.주요 컨셉은 거래량이 낮...

금융권 종사자의 본인계좌 매매에 관한 이야기 2 (ETF/ETN) [내부링크]

https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId&#x3D;juun41&amp;logNo&#x3D;221649126699&amp;categor...

코스닥150 ETF 시스테머에게 좋은 시절이다 [내부링크]

지난 9월부터 코스닥 150 레버리지 ETF 가격 추이단기전략으로 수익내기 딱 좋은 시절이다.8월서부터 ...

서울시 자전거 따릉이로 여의도 출퇴근하기 [내부링크]

요즘 살이 점점 불어나고 있어서 운동을 해야겠는데... 집에 오면 밥먹고 뻗어버려서ㅋㅋㅋ출퇴근 시간을...

장외파생 트레이더와 브로커의 관계 [내부링크]

#1 개인 트레이더와 기관 트레이더의 가장 큰 차이점 중 하는 &quot;규제&quot;이다.#2 기관 트레이더는 ...

영화 82년생 김지영 후기 [내부링크]

여자들이 일상적으로 겪는 X같은 상황들 있지 않나나야 고등학교는 남녀분반, 대학교는 공대, 직장은 남탕...

홍콩지수(HSCEI/HSI)의 만기일 움직임에 대하여 [내부링크]

1. 옵션에도 여러 종류가 있는데 - European : 만기일에 행사- American : 만기일 전에도 원하는 시기에 ...

ELS의 그릭스(Greeks)와 헷지(Hedge) [내부링크]

1. 헷지(Hedge)는 왜 하는가헷지펀드라고 하면 고위험 고수익 펀드를 의미할 것 같지만, 사실 헷지의 사...

업비트에서 엑셀로 차트 가져오는 프로그램 [내부링크]

빗썸에서 크립토코인 차트를 엑셀로 긁어오는 프로그램을 만든 적이 있는데,최근에 다시 확인해보니 주소 ...

All weather porfolio 백테스트 (2340일) [내부링크]

스터디 차원에서 만들어보았다.그런데 솔직히 60-40 포트폴리오가 더 괜찮아보이는데?ㅎㅎㅎ

이직한지 3주 - 증권사로 이직한 후기 [내부링크]

1. 첫달은 수입이 줄었음보통 퇴사일과 새 직장 출근일 사이에 텀을 둬서 휴가를 다녀오는게 일반적이다. ...

암호화폐 데이터 엑셀로 가져오기 (Investing.com 에서 원하는 모든 정보 엑셀로 가져오기!!!) [내부링크]

암호화폐 데이터를 가져오는 것으로 했지만, Investing.com에서 제공하는 데이터라면 무엇이든 가능하다....

암호화폐 변동성 돌파 응용전략 [내부링크]

매수 : 시가 + k * (전고 - 전저) 돌파시 매수매도 : 시가 - k * (전고- 전저) 하향돌파시 청산일봉으...

2019년 11월 트레이딩 후기 [내부링크]

투입했거나 투입하려던 ETN을 걷어들이고,ETF만으로 불안불안해하며 다시 계좌를 돌려본 결과 -0.012...

Correlation에 대해 생각해볼 점 [내부링크]

파랑선은 코스피200 수익률과 S&amp;P500 수익률의 과거 250일 상관관계를 데일리로 추적한 선이다. 그리...

2019-12-04 시황 [내부링크]

그동안 시장은 뒷짐지고 구경하는 입장이었는데 이제는 마켓뷰에 대해 코멘트해야 할 시기가 되었다.트황상...

H지수 ETF를 이용한 전략 [내부링크]

시가 + k * (전고-전저) 상향돌파에 매수시가 - k * (전고-전저) 하향돌파에 매도마찬가지로 쓰는 사골 ...

2019-12-05 시황 / 미국 고용 낫밷 [내부링크]

본 내용은 철저히 개인적으로 작성한 뇌피셜이며제가 속한 조직과도 무관합니다.- 미중 무역전쟁이 Phas...

2019-12-06 시황 / 논팜 서프라이즈 [내부링크]

주의 : 본문은 개인적인 견해일 뿐이며, 본인이 속한 조직과는 100% 무관함논팜 26k. 18k정도라는 컨센을...

2019-12-09 늦었지만 시황 [내부링크]

- 간밤에 증시는 잠잠했지만 VIX는 주가 변동에 비해 큰 폭으로 올랐다. 더불어 레포 금리도 많이 뛰고 ...

2019-12-10 시황 [내부링크]

개인적인 의견일 뿐 제가 속한 조직과는 무관함유럽 특히 독일 중심으로 밀리는가 싶더니 다시 올라오고...

2019-12-11 시황 [내부링크]

개인적으로 정리를 위해서 쓰는 글입니다.제가 속한 조직과 전혀 무관합니다.- 간밤에 FOMC가 있었다...

서버 또다시 죽음ㅠ [내부링크]

어제 아침부터 서버가 텔레그램 알림을 안보냈다.아마 무슨 이유인지 뻗었는 모양인데, 정신없어서 못살렸...

ELS, DLS 규제는 뭐... soso [내부링크]

https://www.hankyung.com/economy/article/2019121200566한마디로 ELS, DLS 규제에 대한 것인데, ...

2019-12-12 시황 [내부링크]

개인적인의견으로 제가 속한 조직의 견해와 무관합니다.시장 반응은 관세문제 해결에 무게를 두고 있다....

Excel을 이용해 n개의 asset의 Correlated Geometric Brownian motion 시뮬레이션하기 [내부링크]

엑셀은 몬테칼로 시뮬레이션을 하기 적절한 툴은 아니지만, 요즘 스텝 바이 스텝으로 검증해볼 일이 있어서...

2019-12-13 시황 [내부링크]

미중 이슈 Phase1이 끝났다. 그리고 Phase2가 시작되는 듯...금요일 아시아장까진 분위기 좋았는데, 유...

2019-12-16 뒷북 시황.. 겸 근황 [내부링크]

공부할 게 있어서 근 이틀간 대여섯 시간밖에 못자고오늘 퇴근해서 기절하듯 잠들었다가 이제야 정신차렸다...

2019-12-17 시황 [내부링크]

협상이 어떻게 되든 기한 내로 나가겠다는 영국. 2020까지 무리라는 EU. 보리스 존슨이 노딜 브렉시트 밀...

돌이켜보면 늘 기회가 있었다 [내부링크]

크리스마스 시즌이 왔다. 평소에 잠이 부족해서 힘들었는데, 중간에 휴일이 끼어있으니 숨통이 좀 트일 것 ...

추세는 천천히, 볼(Vol)은 빠르게 [내부링크]

매수는 트렌트를 확실히 확인한다음 들어가도 늦지 않는다고 한다.특히 3중 바닥정도 나오면 그건 누군가 ...

2019-12-24 별일 없지만 시황 [내부링크]

전 세계가 별일 없어서 시황이 뭔 의미가 있나 싶은데유독 한국만 주르륵 떨어졌음코스피가 코스피했고코스...

주거용 오피스텔 매수에 대한 생각 [내부링크]

이번 턴은 전세로 가야겠다고 마음먹고 다시 매물을 알아보다가, -&gt; 어차피 전세로 들어갈거면 반드시...

주거용 오피스텔 매수각 재기2 - 과거 가격추이 분석 [내부링크]

호갱노노에서 api 부동산 과거 거래가격 추이를 긁어왔다. 시스템 트레이딩 백테스트할때 써먹은 노하우를 ...

2019-12-27 시황 [내부링크]

코스피가 잠잠했다고 생각할 수 있겠지만배당락이 있었다는걸 감안하면 대략 2퍼 상승한거나마찬가지인 한 ...

주거용 오피스텔 매수고민 3 - 대출상담 + 다른 층 매물구경 [내부링크]

맨날 부동산 얘기를 하네ㅋㅋ모기지맵, 뱅크몰, 호갱노노에 대출상담 글 남겨서 통화를 했고, 점심에는 은...

2019년을 돌아보며 [내부링크]

올해 내게 있어서 가장 중요한 이벤트는 이직이었다. 학부 졸업할 무렵부터 숫자 계산이랑 컴퓨터로 돈을 ...

주거용 오피스텔 매수고민4 대지권 비율 [내부링크]

인근 소형 아파트의 경우25평 공급84 / 전용60대지권 비율 36가격은 7억 좀 밑돌고가격 / 대지1제곱미터 &#...

2019-12-31 시황 [내부링크]

New year eve라서 휴장하거나 하프세션으로 마감한 국가가 많았다.미국은 약간 상승, 유로는 약간 하락...

2020-01-02 코스피는 코스피했다 [내부링크]

오전에 홍콩도 아직 안열렸지, 전날 미국유럽 휴장이었지레퍼런스로 삼을 구석이 없는 와중에 코스피가 초...

HSCEI Volatility 의 특이사항 & VHSCEI Index [내부링크]

1. VHSCEI 지수VHSCEI 지수는 별도로 존재하지 않는줄 알았는데 그게 아니었다.https://www.hs...

2020-01-03 시황 [내부링크]

뉴스 플로우로 매크로 읽는식의 시황은 줄이려 한다.내가 잘 하는 일도 아니고 업무에 크게 도움되는 일도 ...

델타 익스포져와 헷지용 선물 수량 계산 [내부링크]

금융공학이라기 보다는 Terminology개인적으로 정리하는 용도1. 용어정리기초자산 가격 : S (선물가격...

단순하게 만드는 양방향 ETF 전략, 40개월 단리 200% 오버 [내부링크]

코스닥 레버리지 ETF랑 인버스 ETF로 만든 전략시가 + k * (전고-전저) 돌파시 매수고 -k 하향 돌...

210분봉 - KODEX코스닥150 인버스, KODEX선물인버스 -2x [내부링크]

2020-01-06 시황은 해서 무얼하나 [내부링크]

미국 증시는 금강불괴인가...인사이트에 재능없으면 그냥 가격만 보고 따라가는 것도 좋은거같다중간 이...

2020-01-07 시황 [내부링크]

미국 장만 놓고 볼때 이란 이슈는 정리되는 수순으로 보인다고 했을 때 못미더워 하는 이들이 있겠지만그...

2020-01-07 시황2 [내부링크]

급히 하나 더 올린다.틀렸으니까ㅋㅋㅋ주가가 초반에만 밀리고 정체되어있음? 아침에 바로 밀림볼이 아직...

2020-01-08 시황, 밑장빼는 이란 [내부링크]

어제 아침에 자료정리 다 해놨더니 갑자기 일이 터져서 당황했는데 뉴스를 보니 이란이 미사일 쐈다고ㄷㄷ...

2020-01-09 시황 [내부링크]

아시아장 미국장 모두 상승세간밤에 Vix는 별다른 반등 없이 하락세 심지어 저점을 더 밀고 내려갔다.이...

어제자 어이없는 두 소식 (이란 항공기 격추 / 연예인 폰해킹) [내부링크]

1. 이란 항공기 격추소식가만히 있는 기지는 미사일을 퍼부어도 사상자 하나 없는데 움직이는 항공기는 맞...

단순하게 만드는 양방향 ETF, 40개월 단리 100%, 코스피200 [내부링크]

아래 코스닥 전략과 비슷한 컨셉으로 코스피200 ETF에 적용하면 Draw down이 상당히 크게 나온다. 그런...

2020-01-10 시황 [내부링크]

고용지표가 부진하게 나오면서 에센피가 좀 밀렸다.홍콩 야간은 약간 상승했고 유로스톡스와 코스피 야간도...

2020-01-13 시황 [내부링크]

원래 테크니컬은 추세가 확실히 꺾이기 전까지 유효하다고 보는데 어제 코스피도 H도 꾸역꾸역 잘 올라왔...

2020-01-14 시황 / 관세 철폐는 하는거 봐서 [내부링크]

지금 나오는 뉴스로는신규관세 부과는 보류하겠다1200억 달러어치에 대한 관세는 7.5퍼로 낮춘다2500억 달...

2020-01-15 시황 [내부링크]

에센피는 신고가 경신하고 상승분 약간 반납. 빅스 선문을 좀 더 밑으로 내려감유로는 독일 성장률 부진 ...

2020-01-16 시황 [내부링크]

미국 주식을 보는 심정은 마치 서울 아파트값을 보는 느낌이랄까... 간밤엔 에브리바디 모두 상승. 요즘 부...

Upbit에서 시세 가져오는 엑셀코드 [내부링크]

코드가 그닥 아름답진 않지만어차피 업비트에서 긁어올 수 있는 데이터는 몇년치가 안되는 것 같아서.. 걍 ...

2020-01-17 시황 [내부링크]

볼이 가라앉고 지수는 오른다는 소리를 며칠째 계속 할 수밖에 없다. 미 증시는 주택지표가 잘 나오면서 순...

2020-01-20 시황. 눈치보기 장세 [내부링크]

미국은 휴장이었고 전반적으로 약세장코스피가 내 예상과 달리 가장 강했다가 장 막판에 잠시 주춤했는데 ...

2020-01-21 시황, 중국 폐렴 [내부링크]

홍콩 개장무렵부터 싱숭생숭하더니 -1퍼 빠지고 시작히고 -3퍼까지 대차게 밀린 하루였다. 뭐야 이거 뭐야....

2020-01-22 시황, 폐렴 & 어닝시즌 [내부링크]

지금 뉴스피드를 도배하고 있는 키워드는 우한 폐렴이다. 지금 명절을 앞두고 있는데 중국 공산당이 이동 ...

시황 말고 근황 [내부링크]

1. 짧은 연휴가 끝났다. 어제 오늘 알차게 놀다가 회사 가려니 좀 슬프다... 요즘 블로그에 시황 말고 올리...

2020-01-28 시황. 이래서 복잡계인가... [내부링크]

요즘 주가를 흔드는 원인으로 용의선상에1. 코로나 바이러스2. QE종료(레포마켓 한정) 불안감3. 어닝시...

주택 마련 선택지 비교 [내부링크]

전세로 들어가느냐그냥 오피스텔이라도 매수하느냐아니면 지방 아파트로 들어가느냐 중 선택해야 하는데-...

2020-01-29 시황. 답답하고 끈적한 주가 [내부링크]

어제도 아시아 세션도 뭔가 답답하고 끈적끈적했는데 미국장도 시원찮음. FOMC에서는 별 얘기 없었는데...

2020-01-30 시황. 역시 천조국... [내부링크]

간밤에 WHO가 비상사태를 선포했지만 내용 뜯어보면 중국을 의식했다는 느낌이 난다. 여론도 짜장머니가...

전세계약함 [내부링크]

이사갈 집 전세계약했다.집 문제는 여자의 입김에 가장 디펜던트한데 마감기한이 다가오니 뭣이 중한지 냉...

소소한 주말 얘기 + 주식시장 급락 코멘트 [내부링크]

1. 지난 며칠간은 정말 폭풍같았다. 목요일 저녁에 전세계약하기로 하고, 금요일에 대출상담 받으며 동시에...

2020-02-03 시황. 중국 정부 등판 [내부링크]

기본적으로 추세추종을 기반으로 하기에 떨어지면 더 떨어진다고 하고 오르면 더 오를거라 말하는 경향이 ...

2020-02-04 시황 [내부링크]

몸 상태가 좋지 않아 짧게 기록함3일 미국증시가 윗꼬리가 긴 것을 보고 횡보를 예측했는데 큰 폭으로 상...

서울시 신혼부부 전세자금대출 지원과 버팀목 전세자금 대출 (feat. 나가리) [내부링크]

1. 신혼부부 보금자리론은 부부 합산소득이 8500 이하여야 받을 수 있다. 박봉이니까 나 정도면 받을 수 있...

탄소배출권 공부한 내용 정리 [내부링크]

탄소배출권이라니 이게 무슨 생뚱맞은 주제인가 생각할 것이다. 금융이랑 별 상관 없다고 생각하는 사람도 ...

로이터 메신저 (Eikon messenger) [내부링크]

https://eikonmessenger.com/downloads/eikonmessengerinstaller.exe회원가입 할 때 회사메일로 해야 함...

2020-02-07 시황 [내부링크]

금요일 미국증시는 고용지표가 예상치를 상회했음에도 하락 마감했다. 하지만 미 증시는 이미 고점 한번 갱...

2020-02-10 시황 [내부링크]

미국은 뭐.. 바이러스 이슈는 이제 끝난 이야기. 오늘은 호탕하게 종가에서 신고가 찍으며 화려하게 마무리...

2020-02-11 시황 [내부링크]

SNP는 신고가를 경신하고 상승마감했지만 장 초반에 뜨고 그 후로는 계속 하락하는 모양새였다. 반면 유...

2020-02-12 시황 [내부링크]

코로나 사태로 갭 하락 후 꾸준하게 하락폭을 채우고 있었지만 더 갈것인가 아님 다시 고꾸라질것인가. 이...

2020-02-13 [내부링크]

개장 직전에 중국 내 확진자 급증 소식으로 미국 선물이 요동치더니 오전 지나며 빅스가 다시 진정되는 모...

실현손익 vs 평가손익의 MDD [내부링크]

상품들 들고있는 동안에는 가격이 변동할테니 평가손익은 수시로 변동할 것이다. 포지션을 청산해서 손익을...

2020-02-14 시황. 다시 스트롱 달러 [내부링크]

금요일 장 마감시 특징. 금리커브들이 죄다 꿈틀대고 있다는 것.미국에서 유동성 거둬들이고 있고 금리는...

LTV 40%를 극복하는 법 (후순위대출) [내부링크]

얼마전에 밥먹다가 들은 얘기를 정리해본다.집한채는 꼭 장만하고 싶은데 저렴한 집으로 눈높이를 낮춰도...

2020-02-17 시황 [내부링크]

미국 휴장이라 존재감 없을 줄 알았는데 아시아장 개장 직전부터 위로 달라붙는 모양이 나왔다.금요일이 ...

2020-02-19 시황 [내부링크]

애플 가이던스 하향은 결국 괜한 뉴스였음.상승이나 회복세이고 볼도 추세하락을 막을 수 없을 것임기관...

2020-02-20 시황. 다시 바이러스 [내부링크]

이번주는 종가 to 종가 움직임은 그렇다고 쳐도 장중 움직임이 너무 가파르단 생각이 든다. V자 골을 연달...

2020-02-21 시황. 조심스럽게 펼치는 내 예상은 [내부링크]

일단 미국 지수들이 오랜만에 시원한 음봉을 만들고 코스피는 금욜에 탈탈 털리고 야간에 좀 더 털리는 모...

Dynatron B9 쿨러 소음문제 [내부링크]

소음 너무 크다..일하기가 힘들다ㅋㅋㅋㅋ구형 제온도 조용조용 잘 돌아가는 작업인데신형 CPU + Dyn...

2020-02-24 시황 [내부링크]

미국 유럽도 3 4퍼센트 대 하락 터짐일단 1월 말 저점까지 한방에 밀린 후 소강상태코스피 홍콩은 이미 선...

2020-02-25 시황 [내부링크]

제 정신으로 블로그하는 시간이 없군...얼마 전에는 이래도 트레이더가 하고 싶니 라는 질문을 받았는데 뭐...

2020-02-28 시황 [내부링크]

사실 시황 정리하는걸 좋아하지 않는다.예측력이 있는것도 아니고 내 업에 도움이 되는지 모르겠고, 특히 ...

주식:채권 = 5:5 전략에 대한 고찰 (SPY + TLT) [내부링크]

systrader79님 글 보고 생각한 내용이다.그동안 내가 ETF 단타 시스템 트레이딩을 해서 뭐 얼마나 돈을 ...

ELS 헷지 & 옵션 정산가 이슈 [내부링크]

1. 지난주에 너무 징징거리는 글을 쓰는 것 같아서 글 몇개 내렸다. 회사 관련해서 쓸데없는 TMI를 오픈...

전세대출은 주민등록상 세대주만 가능한가? (-&gt; 경우에 따라 가능) [내부링크]

나랑 와이프는 은행원이자 네임드 블로거 겸 유투버인 수미숨님을 팔로하고 있는데전세대출 관련해서 올린 ...

하이마트 가서 가전제품 견적받아본 후기 [내부링크]

지금 집은 냉장고, 세탁기, 에어컨이 모두 옵션으로 있어서 딱히 혼수가전을 장만할 필요가 없었다. 하지만...

금, 채권도 하락하고 correlation이 깨지는 단순한 이유 [내부링크]

금융권에서 근무해보면 체감이 확 되는 부분이기도 한데말 그대로 현금이 메말라서 그렇다...ㅋㅋㅋㅋ일단 ...

ELS 헷지와 크로스 감마의 문제 [내부링크]

1. 장외파생상품을 발행하고 이것을 헷지한다 함은 기본적으로 다이나믹 헷지를 의미한다. 상품의 가격이 ...

유로50 -15% 실화인가..ㅋㅋㅋ [내부링크]

에센피는 아침에 개장하자마자 브레이크 걸렸고유로50 선물은 -15%라니ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 코스닥에 있지 뭐하러 ...

블로그 유입 검색어 1위가 숏감마네ㅋㅋㅋㅋㅋ [내부링크]

금융공학 글 올리면 바로 이웃 끊는 사람 나오고 그랬는데요즘은 블로그 유입 키워드 1위가 숏감마...ㅋㅋ...

ELS에 물린 증권사가 살아남는 법 [내부링크]

1. 오늘자 나온 칼럼. 내 입장과는 좀 다르지만 지금 상황을 잘 나타낸 글이라 생각한다. https://biz.chos...

[공유] 엑셀 VBA : 특정 폴더 내 파일리스트 읽어오기 [내부링크]

이분도 쭌이네Sub GetFilelistInFolder()Dim fileList() As String, fName As String, i ...

[공유] 추세추종전략에서의 Convexity와 Premium간의 관계... [내부링크]

추세추종 전략이 롱감마 특성을 띈다는 것은 체감하고는 있었지만 이렇게 체계적으로 정리된 자료를 보다니...

장외파생 비즈니스는 대형사에 유리한 BM인가 [내부링크]

일반적으로 장외파생 비즈니스는 대형사에 유리하다는 것이 중론이다.속칭 선수들 모아 팀 꾸려서 스펙매매 할거라면 중소형사라고 딱히 못할 것 없다.하지만 헷지 매매는 금융공학 및 퀀트 조직과 운용 시스템이 받쳐줘야 하고아울러 장내에서 정해진 규격으로 거래하는 것이 아니라 장외 거래인 만큼 사무/행정 업무도 처리할게 더 많다.비용을 커버하기 위해서는 규모의 경제를 실현할 필요가 있음그리고 장외 브로커를 통해 볼을 사고 파는 경우브로커는 개인이 매매하듯 한두계약 단위로 거래하는게 아니라 수백개 이상씩 거래해야 받아준다.그리고 대규모 물량을 거래하는 대형하우스와 가끔씩 소량을 거래하는 구멍가게 중에서브로커.......

턴어라운드이긴 한데... [내부링크]

미국 유럽 지금 볼 빠지는거 실화인가...ㅋㅋㅋㅋ

연준의 무제한 QE에 대한 단상 (feat. ELS) [내부링크]

어제 저녁 9시 정도 연준이 사실상 무제한 QE를 발표했다.모기지, 회사채 뭐 이거저거 다 사들이겠다고 하자 전세계 주가는 일제히 급등했다가 허무하게 제자리로 돌아갔다.(엄밀히는 선물. 아시아는 야간장이었으니까)하지만 아시아장에서 또다시 급등이 시작되며 추세상 바닥을 다지기 시작한다.내 입장에서는 볼이 더 중요한데, ATM Vol 은 하루에 5볼 이상 움직인 것으로 보인다.skew를 타고 올라간 것도 있겠지만 아무튼 변동성 급락Vix 선물도 고점 대비 반토막 가까이 내려왔다.ELS에 국한해서 얘기하자면ELS를 헤지하기 위해 옵션을 매도해두는데- 변동성 상승 CaseELS 가격 하락 -&#62; 부채 하락 -&#62; 장부상 수익옵션 가격 상승.......

엑셀 "다중 스레드 계산 사용" -&gt; 오히려 느린데? [내부링크]

전략 백테스트는 엑셀로 하는 편이다.요즘들어 특히 바쁘기도 했지만 일상적인 상황이라 해도시장 돌아갈 때 다른 일에 신경쓰기가 쉽지 않은데엑셀은 늘상 켜두니까 짬날때 틈틈히 하기 적절하다.쓰는 전략도 어지간하면 엑셀로 다 구현 가능하고그런데 회사 컴 사양이 상당히 좋음에도 불구하고엑셀 전략 돌리려면 너무 느려서 속터지는 날이 많았는데오히려 다중 스레드 사용 옵션을 해제하고 나니 계산속도가 빨라졌다!!???회사컴은 제온 x2를 이용하고 있는데도 집에 있는 고대의 유물같은 셀러론보다도 시원찮았는데다중스레드 옵션을 해제하니 오히려 쓸만해졌다.왜죠..? 왜 때문에??잠깐 테스트해본 결과수식으로 도배된 엑셀파일.......

새 전세집으로 포장이사 후기 [내부링크]

코로나 사태로 정신없이 바쁜 와중에 대출알아보랴, 이사 알아보랴 지난 한달은 정말 폭풍같이 지나간 것 같다. 며칠 더 지나면 언제 내가 이사했냐는 듯이 잊어버릴 것 같아서 지나간 과정에 대해 기록해본다.1. 전세대출이사갈 집 정한 다음부터 대출상담 받으러 다녔다. 서울시 신혼부부 전세자금 대출 나가리된 이야기는 예전에 올린 바 있고... (https://blog.naver.com/juun41/221800507633) 일반 은행대출로 진행했는데 최종으로 우리은행 vs SC제일은행으로 비교하다가 SC로 결정했다. 금리가 가장 저렴하기도 했지만, 우대금리를 충족하기 위한 조건이랄게 거의 없었다. 반면에 우리은행은 우대금리 적용받으려면 거쳐야 할 프로세스.......

턴어라운드 스멜 [내부링크]

파생하는 부서에 있다보니 남들보다 먼저 후드려 맞고, 먼저 회복한다는 느낌이 있다.물론 2연타, 3연타가 또 들어오기도 하는데... 미심쩍지만 턴어라운드의 스멜 조금은 난다.지난 2주간은 뭐... 다들 광기에 사로잡힌 듯 했지 레이 달리오 옹의 브리지워터나 시타델 등의 일부 펀드가 청산되었다는 썰도 돌았는데 사실 여부를 떠나서 충분히 생각할만한 시나리오였다고 생각한다.실제로 홍콩에 강제 청산당한 곳들도 많다는데주문나오는걸 보면 낙인을 치거나, 쩐주가 자금을 빼거나, 반대매매로 나오거나, 증거금이 부족했거나 등등 가격 안보고 미친듯이 던지는 스타일의 주문이 많다는 느낌이 들었다.암튼 이틀 전부터 호가 들어오.......

미국 개별주식(Apple, AAPL) 옵션의 변동성 서피스 (Volatility Surface) [내부링크]

가로축 Strike / 세로축 Implied Volatility애플이 아무리 잘나간다고 한들 일개 회사인데,애플의 ...

5월의 트레이딩과 개발중인 전략들 [내부링크]

무역전쟁을 우리가 하고있나 싶을 정도로 주식시장은 나날이 터지고 있지만 나는 그럭저럭 평화로운 시기를...

엑셀로 편하게 백테스트 하기 (수급에 따른 변동성돌파 검증, 파일첨부) [내부링크]

백테스트 어떻게 하냐는 질문을 자주 받는다.뭐 파이썬을 배워야 하네, R을 배워야 하네 등등 주로 스크립...

5월 순수익으로 전환 [내부링크]

마이너스여도 얼마 안되었고, 플러스로 전환해도 0.6% 수준이라 큰 의미는 없는데그래도 마이너스와 플러스...

Nifty 선물 15분봉 [내부링크]

연결선물

Nifty 단순 돌파전략 검증 [내부링크]

Nifty 선물 15분봉 자료로 검증해봄연결선물이긴 한데 제공업체마다 만기일시 월물 교체하는 정책이 조금...

주식 종가베팅 전략 테스트5 (Z-value) [내부링크]

그동안 n% 이상 오르고 상한가에 붙지 않은 종목으로 필터링해서 종가베팅을 하다보니중소형주로만 시그널...

주식 종가베팅 전략 테스트6 [내부링크]

종가가 전일 고가보다 높게 마감하고당일 상승분 7% 이상에 전일 거래대금 30억 이상(매수시점에 종가는 확...

2019년 5월 트레이딩 후기 [내부링크]

이번달은 중국 ETF의 하드캐리로 무사히 넘길 수 있었음KOSDAQ ETF / Breakout + Counte...

지수 종가와 Implied Spot 사이의 괴리 [내부링크]

Spot Futures Parity 식이다.risk free rate와 Dividend만 가지고 선물(또는 포워드, Forward) 값을 ...

ELS와 주가급락의 관계 [내부링크]

지난 글 정리- ELS는 발행자(증권사) 입장에서 롱감마 포지션임- 롱감마 포지션은 헷지를 위해 기초자산...

역사적 변동성(Historical Vol) vs 내재 변동성(Implied Vol) [내부링크]

https://www.quora.com/If-implied-volatility-typically-is-greater-than-realized-volatility-is-there-...

ELS와 Reverse Convertible [내부링크]

(밑밥 까는 포스팅ㅋ)전환사채 (Convertible Bond): 나중에 잘 되면 주식으로 바꿔주는 대신에 낮은 이...

서로 다른 전략들의 백테스트에서 공통적으로 나타난 현상 [내부링크]

1. 코스피 시총 상위 600종목 대상 종가베팅 로직종가베팅은 상승추세가 강한 애들로 추리면 추릴수록 수익...

KODEX 레버리지 데이트레이딩 승률 70% 이상으로 [내부링크]

KODEX 레버리지는 알파가 잘 안나오는 것으로 알려져 있지만수급 데이터와 결합하면 의미있는 결과가 ...

3기 신도시를 보는 무주택자의 심정은 [내부링크]

정부 : 서울에 집 부족하니 다른 신도시보다 가까운 곳에 신도시 지어야지나 : 신도시는 노답이구나... ...

갑자기 궁금해진건데 [내부링크]

주식에는 최소 호가단위가 있는데 ETF는 이게 5원이어가지고...KODEX200을 예로 들면 Kospi200 ...