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Newey-West estimator 설명 및 코드 [내부링크]

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저변동성 팩터 (Betting Against Beta; BAB), Frazzini and Pedersen (2014) - 명제 1,2 증명 [내부링크]

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저변동성 팩터 (Betting Against Beta; BAB), Frazzini and Pedersen (2014) - 인사이트 [내부링크]

Frazzini, A. and Pedersen, L.H., 2014. Betting against beta. Journal of Financial Economics, 111(1), pp.1-25. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2049939 이 논문은 체계적 위험(베타)..

파마 멕베스 회귀분석 (Fama-Macbeth regression) 설명 [내부링크]

시장이상현상 관련 논문을 보다 보면 자주 등장하는 패널 분석 기법 중 하나가 파마-멕베스 회귀분석이다. Fama and Macbeth (1973)에서 베타에 대한 리스크 프리미엄을 추정하기 위해 고안해낸 방법이다. 요즘은..

개인 투자자를 위한 퀀트 투자 입문서: 감으로 하는 투자, 데이터로 하는 투자 [내부링크]

군더더기 없이 깔끔한 현열이 형의 문장에 천영록 대표님의 스토리가 가미되니 퀀트를 주제로 한 소설책 읽는 기분이었다. 소설 같다고 해서 내용이 부실하지도 않다. 적어도 박사과정에서 이걸 전공하고 있는..

AI & BIG DATA IN FINANCE RESEARCH FORUM [내부링크]

https://www.abfr-forum.org/ Webinars | AI & Big Data in Finance Research Forum London Business School MISSING FINANCIAL DATA Discussant:  TBA Host: Lin William Cong (Cornell) www.abfr-for..

거의 최초의 PER 논문, Basu (1983) [내부링크]

Basu, S., 1983. The relationship between earnings' yield, market value and return for NYSE common stocks: Further evidence. Journal of financial economics, 12(1), pp.129-156. https://www.scienced..

이동평균선 관련 논문들 [내부링크]

Han, Y., Yang, K. and Zhou, G., 2013. A new anomaly: The cross-sectional profitability of technical analysis. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 48(5), pp.1433-1461. https://papers.ssrn..

Alpha Architect Webinar 2022: Democratize Quant! [내부링크]

https://alphaarchitect.com/democratizequant/ Democratize Quant alphaarchitect.com 학계에서 논의 중인 인사이트들을 금융 산업에 종사하고 있는 현업자들에게 소개하기 위한 웨비나였다. 신청해논 걸 까먹었..

국내 주식 시장에서의 팩터 성과 [내부링크]

대학원 조교활동 중에 발표했던 백테스팅의 결과를 블로그에 공유하고자 한다. 학계에서 주로 사용되는 팩터들이 실제 한국 시장에서는 어떤 양상을 보이는지에 대해 테스트해보았다. 국내 주식 투자 및 연구 참고..

경제적 인사이트가 뒷받침되지 않은 전략은 헛소리이며, 우연이다. Novy-Marx (2014) [내부링크]

Novy-Marx, R., 2014. Predicting anomaly performance with politics, the weather, global warming, sunspots, and the stars. Journal of Financial Economics, 112(2), pp.137-146. http://rnm.simon.rocheste..

자산 가격결정 실증 연구의 최근 동향과 시사점, 장지원 (2020) [내부링크]

장지원, 2020. 자산 가격결정 실증 연구의 최근 동향과 시사점. 금융연구, 34(3), pp.1-31. https://kiss.kstudy.com/thesis/thesis-view.asp?key=3832014 아주대학교 금융공학과 장지원 교수님의 리뷰 페이퍼이다..

텍스트로 팩터를 만들다. Lopez-Lira (2020) [내부링크]

Lopez-Lira, Alejandro, Risk Factors That Matter: Textual Analysis of Risk Disclosures for the Cross-Section of Returns (September 22, 2020). Jacobs Levy Equity Management Center for Quantitative Fin..

기업 규모 이상현상의 최초 논문, Banz (1981) [내부링크]

Banz, R.W., 1981. The relationship between return and market value of common stocks. Journal of financial economics, 9(1), pp.3-18. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304405X819001..