키자드에 등록된 stock79의 티스토리 포스트 목록

stock79의 등록된 링크

stock79로 등록된 티스토리 포스트 수는 309건입니다.

실전 투자 전략 (84) - Street smart (5) : 80-20 전략 [내부링크]

이번 포스팅에서 다룰 전략은 80-20 전략입니다. 80-20 전략은 데이트레이딩이나 하루 단위의 오버나잇 트레이딩에 적합한 역추세 매매 전략으로 국내 주식 시장에서도 상당히 유용성이 높은 전략입니다. 그렇다면..

실전 투자 전략 (83) - Street smart (4) : Turtle soup plus one 전략 [내부링크]

이번 포스팅에서 소개할 전략은 Turtle soup plus one 전략입니다. 이름에서도 유추할 수 있듯이, Turtle soup plus one 전략은 기본적으로 지난 번에 소개한 Turtle soup 전략을 기본으로 하고 있고, 딱 한가지..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (54) [내부링크]

만일 여러분이 이 글을 처음 읽으신다면, 이 글을 보시기 전에 반드시 '여기'를 클릭하셔서 투자의 기초 이론들을 순서대로 먼저 공부하시길 강력히 요청합니다. 왜냐하면, 이 내용을 알고 있지 않으면 왜 이런 식..

실전 투자 전략 (82) - Street smart (3) : Turtle soup 역추세 전략 [내부링크]

이번 포스팅부터는 Street smart에 소개된 실전 트레이딩 전략을 하나씩 살펴보겠습니다. 처음으로 살펴볼 전략은 Turtle soup라는 전략입니다. Turtle soup 전략은, 리처드 데니스와 윌리엄 에크하르트가 트레이..

실전 투자 전략 (81) - Street smart (2) : Money management [내부링크]

이번 포스팅에서 실전 투자 전략을 다루기 앞서 린다 라쉬케가 아주 중요하게 강조하는 트레이딩의 자금 관리 방법에 대해 살펴보겠습니다. 자금 관리의 개념에 대해서는 본 블로그에서 아주 많이 강조한 바가 있..

실전 투자 전략 (80) - Street smart (1) [내부링크]

이번 포스팅부터는 지난 번에 예고한 대로 Street smart를 review 하겠습니다. 이번에 다룰 내용은 서론입니다. Street smart의 저자인 래리 코너스와 린다 라시케는 모두 주식과 선물에서 15년 이상의 트레이딩..

실전 투자 전략 (79) - Short term trading strategies that work (13) [내부링크]

이번 글은 12차례에 걸쳐 소개해드린 Short term trading strategies that work 시리즈의 마지막 포스팅으로, 그동안 살펴보았던 단기 트레이딩의 핵심 팁들을 요약/총정리하는 시간입니다. 단기 역추세 스윙 트레..

실전 투자 전략 (78) - Short term trading strategies that work (12) [내부링크]

이번 포스팅에서 chapter 13 - Exit Strategy (청산 전략)을 살펴보겠습니다. 많은 투자자들이 어떤 종목을 언제 살지에 대해 고민하지만, 언제 팔지에 대해 고민하지 않는 경향이 있습니다. 하지만, 궁극적으로..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (53) [내부링크]

실전 투자 전략 (77) - Short term trading strategies that work (11) [내부링크]

이번 포스팅에서는 chapter 11 - The end of the Month Strategy를 살펴보겠습니다. The end of the Month strategy는 월말에 매수하여 익월 초에 매도하는 단기 트레이딩 전략입니다. 금융시장의 대표적인 anomal..

실전 투자 전략 (76) - Short term trading strategies that work (10) [내부링크]

이번 포스팅에서는 Chapter 10 - Double 7's strategy를 다뤄보겠습니다. Double 7's strategy는 지극히 단순한 스윙 역추세 전략인데, 아이디어는 단순하지만 역추세 스윙 전략의 핵심원리를 그대로 담고 있습니..

실전 투자 전략 (75) - Short term trading strategies that work (9) [내부링크]

이번 포스팅에서는 chapter 9 - The 2-period RSI - The Trader's Holy Grail of Indicators? 를 살펴보겠습니다. RSI는 추세의 강도를 0~100 사이의 값으로 나타내주는 대표적인 지표이죠? RSI 값은 특정기간의..

포트폴리오 리밸런싱 언제 해야 가장 좋을까? (71) [내부링크]

지난 시간(클릭)에는 포트폴리오 리밸런싱시 리밸런싱하는 특정 날짜에 영향받지 않고 로버스트한 리밸런싱을 가능하게 하는 portfolio tranching 기법에 대해 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 단순히 모든 리..

포트폴리오 리밸런싱 언제 해야 가장 좋을까? (70) [내부링크]

동적 자산 배분 전략은 단기 전략이 아니기 때문에 월 1회 리밸런싱을 하는 것이 일반적이고,포트폴리오 리밸런싱의 기준일은 일반적으로 해당 월의 마지막 거래일입니다. 그런데 여러분 중 혹시 이런 생각해 보신..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (52) [내부링크]

실전 투자 전략 (74) - Short term trading strategies that work (8) [내부링크]

이번 포스팅에서는 Chapter 8 - Trading with intra-day drops - making edges even bigger 를 살펴보겠습니다. 의역하자면, '장중 하락시 매수하는 것이 트레이딩에 훨씬 효과적이다' 가 되겠습니다. 단기 스윙..

실전 투자 전략 (73) - Short term trading strategies that work (7) [내부링크]

이번 포스팅에서는 Rule 6- It Pays to Hold Position Overnight 을 살펴보겠습니다. 의미는 간단합니다. '장중에 털지말고, 오버나잇을 해라' '오버나잇'이란, 당일에 매수하여 당일에 매도하여 끝내는 (순수한..

실전 투자 전략 (72) - Short term trading strategies that work (6) [내부링크]

이번 포스팅에서는 Rule 5 - Stops Hurt를 살펴보겠습니다. Stops Hurt 는 해석하면, '손절매, 절대 하지 말라' 가 되겠습니다. '아니, 트레이딩을 하는데 손절을 절대 하지 말라고? 이게 대체 말이여 방구여?' 라..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (51) [내부링크]

실전 투자 전략 (71) - Short term trading strategies that work (5) [내부링크]

이번 포스팅에서 다룰 내용은 rule 4 - Use VIX to Your Advantage... Buy the Fear, Sell the Greed입니다. 해석하면, 'VIX 지표를 이용, 공포에 사서 탐욕에 팔아라' 정도가 되겠습니다. VIX 지수는 미국 주식..

뉴지스탁 3차 업데이트 강의가 추가되었습니다! [내부링크]

오랜만에 뉴지스탁 3차 업데이트 강의(클릭)를 올렸습니다~ 이번 업데이트 지상 강의에서는 강력한 상승 구간에서 눌림목 매매를 통해 단기 수익을 노리는 간단하면서 효과적인 아이디어와, 시장의 하락 구간을 피..

실전 투자 전략 (70) - Short term trading strategies that work (4) [내부링크]

이번 포스팅에서 다룰 원칙은 Rule 3 - Buy Stocks Above Their 200 - day moving average, not below 입니다. 번역하면, '200일 이평선 위에 있는 종목을 사라'라는 의미가 됩니다. 200일 이평선은 꽤 긴 타임 프..

실전 투자 전략 (69) - Short term trading strategies that work (3) [내부링크]

이번 포스팅에서는 Rule 2 - Buy the Market After It's Dropped 살펴보겠습니다. 1. 오를 때 사지 말고, 떨어질 때 사라! (Buy the Market After It's Droppend; Not After It's Risen) * 단기 트레이딩의 기본은..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (50) [내부링크]

실전 투자 전략 (68) - Short term trading strategies that work (2) [내부링크]

이번 포스팅에서 첫번째로 다룰 전략은 Rule 1 - Buy Pullback, Not breakout! 입니다. 번역하면, '돌파에 사지 말고, 조정시 매수하라' 정도가 되겠습니다. 이 내용은 분명히 실전에서 유용한 전략이 맞지만, 진..

Book review - 누구나 할 수 있다. 비트코인 자동매매 [내부링크]

2000만원을 넘어 끝없이 치솟을 것만 같았던 비트 코인 시세가 300만원대로 고점대비 -80% 이상 폭락하자, 수많은 사람들은 '비트코인은 사기다', '암호 화폐 시장은 끝났다' 라고 입을 모아 얘기했습니다. 상승장..

실전 투자 전략 (67) - Short term trading strategies that work (1) [내부링크]

이번 포스팅부터는 Larry Connors와 Cesar Alvarez (클릭)가 쓴 단기 트레이딩의 명저, Short term trading strategies that work에 나온 다양한 단기 스윙 트레이딩 전략을 소개하겠습니다. Short term trading s..

Book review - 차트의 정석 (개정증보판) [내부링크]

이전에도 강력하게 추천드린 바 있는 기술적 분석의 바이블 - '차트의 정석' 이 이번에 개정 증보판으로 새로 출간되었습니다! 이번 개정 증보판에서는 고급스런 디자인으로 교체되었고 지난 판에 실리지 않았던..

퀀트 전략 파이썬으로 세워라 [내부링크]

주식 데이터를 분석하고 백테스팅할 목적으로 파이썬을 공부하는 사람들이 많지만, 목표에 도달하지 못하는 사람들이 대부분입니다. 핵심 원인은 파이썬 문법 자체가 아닌 파이썬으로 금융 시계열 데이터를 수집하..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (49) [내부링크]

실전 투자 전략 (66) - 코스닥 지수를 이용한 종가 베팅의 마켓 타이밍 [내부링크]

이번 시간에는 지난 포스팅(클릭)에서 다룬 종가 베팅의 마켓 타이밍 결과를 확인해보겠습니다. 종가 베팅은 종가가 비교 대상이 되는 지표보다 큰 경우, 종가 베팅 그렇지 않은 경우 종가 베팅을 하지 않는 방법..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (48) [내부링크]

실전 투자 전략 (64) - 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략 (3) [내부링크]

이번 포스팅에서는 지난 포스팅에서 살펴본 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략 중 가장 우수한 전략을 포트폴리오로 구성하여, 투자한 방법을 살펴보겠습니다. 1. 전략의 개요 지난 포스팅에서 살펴본 바와..

실전 투자 전략 (63) - 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략 (2) [내부링크]

이번 포스팅에서 지난 포스팅에서 살펴본 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략을 살펴보겠습니다. 지난 포스팅에서 살펴본 캔들의 주요 지표는, 시가, 고가, 저가, 종가, 피벗 지표(기준선, 1차저항, 2차 저항,..

실전 투자 전략 (63) - 캔들 지표를 이용한 단기 트레이딩 전략 (1) [내부링크]

이번 포스팅에서는 캔들 지표를 이용한 인트라 데이 돌파 전략에 대해서 살펴보겠습니다. 그동안 noise ratio를 이용한 range 기반의 돌파 전략에 대해 자세히 살펴본 바 있는데, 사실 인트라데이 전략에서 돌파의..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (47) [내부링크]

실전 투자 전략 (62) - 변동성 필터링 기법 [내부링크]

이번 포스팅에서는 지난 번에 살펴본 변동성 필터링 기법을 코스닥 지수에 적용해서 테스트해보겠습니다. 지난 번 포스팅의 결론은 n일전 변동성의 비는 다음날 변동성의 비와 음의 상관관계가 있다는 것이었고,..

실전 투자 전략 (61) - 가짜 돌파 신호를 줄이는 팁 (변동성 필터링 기법) [내부링크]

돌파 매매에서 가장 짜증나는 것은 역시 거짓 매수 신호입니다. 안그래도 추세 매매는 인간의 심리에 정면으로 역행해서 짜증이 나는데, 거짓 돌파 신호에 걸려서 손절까지 나면 화딱지는 더욱 증폭됩니다. 그렇다..

알파를 찾아서 - PER (68) [내부링크]

이번 포스팅에서 다룰 팩터는 PER 입니다. 그렇습니다. 개나 소나 다 안다는 주가 수익 비율, PER 맞습니다. 팔순이 넘으신 제 아버지께서도 HTS도 MTS도 없던 30여년 전, 1시간이 넘도록 버스를 타고 증권사 객장..

뉴지스탁 업데이트 강의 추가 + 도서 증정 이벤트! [내부링크]

2019년을 맞아 처음으로 업데이트 강의를 준비했습니다! 이번 강의에서 다룰 주제는 기존의 수급 단타 역추세와 유사한 시스템이지만, 수급이나 가치, 거래량 같은 가격 외적인 요소는 일체 제외하고, 거래대금과..

알파를 찾아서 - 시가 총액 (67) [내부링크]

지난 포스팅에서는 '주가'라는 팩터를 다루었는데, 이번 포스팅에서는 '시가 총액'이라는 팩터를 살펴보겠습니다. 시가 총액은 주가 X 발행 주식수를 의미합니다. 단순히 주가 하나만으로는 해당 종목의 본질적인..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (46) [내부링크]

알파를 찾아서 - 주가 (66) [내부링크]

이번 포스팅에서 다룰 팩터는 '주가' 입니다. 셀 수 없이 많은 팩터와 전략 중 가장 먼저 짚고 넘어가야 하는 것은 가장 기본적이고 기초적인 팩터라는 것에 동의하지 않을 사람은 없을 것입니다. 그래서, 알파를..

알파를 찾아서 - 소개 (65) [내부링크]

최근 퀀트 투자의 저변이 많이 확대되어, 개인 투자자들도 직접 db를 구축하여 백테스트하고 실제로 자동 매매까지 연동하는 경우도 많이 있습니다. 하지만, 대다수의 투자자들에게는 이조차 매우 힘든 진입 장벽..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (45) [내부링크]

데이트레이딩의 기초 - 일중 거래량 패턴의 해석 (64) [내부링크]

이번 포스팅에서는 시장의 일중 거래량 패턴의 의의와 이를 트레이딩에 응용하는 방법에 대해서 알아보겠습니다. 1. 일중 거래량 패턴의 의의 거래량은 가격의 연료라는 말이 있습니다. 자동차가 현재 앞으로 달리..

자신만의 DB를 구축하여 트레이딩 전략을 만들자! [내부링크]

퀀트와 시스템 트레이딩 저변의 급속한 확대로 이제는 비전문가와 비금융인들도 관심만 있으면 누구든지 자신만의 투자 전략을 검증하고 자동 투자할 수 있는 시대가 도래한지 오래입니다. 이제는 금융인이기 때문..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (44) [내부링크]

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (43) [내부링크]

데이트레이딩의 기초 - 데이트레이딩의 진입의 필터링과 전략 (63) [내부링크]

이번 포스팅에서는 지난 시간에 이어 데이트레이딩의 진입의 필터링과 유용한 접근법에 대해 지속적으로 살펴보겠습니다. 1. Opening range breakout의 필터링 조건 래리 윌리엄스는 그가 열었던 데이트레이딩 강..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (41) [내부링크]

증권 거래세 축소 관련 정책 토론회 [내부링크]

더불어 민주당 김철민 의원이 발의한 증권 거래세 개선 정책 토론회가 10월 2일 열립니다. 전세계 최고 수준의 주식 거래세가 적용되고 있는 국내 주식 시장의 거래세가 조금이라도 축소되기를 간절히 바래봅니다..

실전 투자 전략 (60) - Accelerating dual momentum [내부링크]

Gary Antonacci 가 처음 보급한 dual momentum 전략은 이제 전세계적으로 가장 널리 이용되고 있는 동적 자산 배분 전략의 하나로 자리잡았습니다. 안토나치는 위험 자산/안전 자산에 투자하는 기준으로 12개월의..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (40) [내부링크]

데이트레이딩의 기초 - 마크 피셔의 데이트레이딩 전략 (62) [내부링크]

이번 시간에는 마크 피셔의 데이트레이딩 전략에 대해서 살펴보겠습니다. 마크 피셔는 The logical trader의 저자로 잘 알려진 개인 투자자인데요, 그의 저서에서 단순하면서도 효과적인 주식과 선물의 트레이딩..

뉴지스탁 업데이트 강의 개시! [내부링크]

지난 번 뉴지스탁 역추세 강의에 이어 2달 만에 새로운 뉴지스탁 업데이트 강의를 시작합니다! 이번에는 업데이트 강의를 2개 준비했습니다. 하나는 많은 분들이 궁금해하시는 종가베팅이고, 나머지는 intraday 역..

데이트레이딩의 기초 - Intraday breakout system (61) [내부링크]

이번 포스팅에서는 데이트레이딩에서 가장 중요하고, 많은 분들이 관심을 가지고 있는 intraday breakout system의 핵심에 대해서 살펴보겠습니다. Intraday breakout system은, 당일에 가격이 특정 기준점을 중심..

프라임 마켓 사이클 기반 트레이딩 (60) [내부링크]

트레이딩에서 기본 마켓 사이클 단위를 잡는 것은 매우 중요합니다. 그 이유는 이 기본 단위가 결정되어야 나의 트레이딩의 주기도 결정되기 때문입니다. 예를 들어, 월단위 투자 전략이 있는가하면, 일단위 스윙..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (39) [내부링크]

실전 투자 전략 (59) - Intraday high 전략 (전진 최적화) [내부링크]

우리는 지난 포스팅(클릭)에서 intraday high 지표를 이용한 단기 역추세 전략을 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 이 전략에 walk forward optimization을 적용한 성과를 살펴보고, 이를 추가적으로 개선한 방..

실전 투자 전략 (58) - Intraday high 전략 [내부링크]

이번 포스팅에서는 흥미로운 단기 트레이딩 전략 하나를 소개하려 합니다. http://www.quantifiedstrategies.com/buy-when-sp-500-makes-new-intraday-high/ 에 소개된 전략으로 지수를 이용한 단기 스윙 전략입니..

전략군의 포트폴리오, meta-strategy 전략 (59) [내부링크]

지난 포스팅에서 전략의 수익 곡선 자체에 트레이딩을 하는 방법을 meta-strategy로 살펴본 바 있습니다. 지난 포스팅에서 소개한 meta-strategy는 여러 전략간에 가장 우수한 전략을 선별하는 방식으로 소개해드..

전략군의 포트폴리오, meta-strategy 전략 (58) [내부링크]

한가지 종목에 몰빵하는 것이 위험하기 때문에, 우리는 여러 종목에 분산해서 투자를 합니다. 순수한 주식에 분산을 할 수도 있고, 자산군에 분산해서 투자할 수도 있습니다. 그런데, 학계에서는 순수하게 종목이..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (38) [내부링크]

시스템 스탑 기법 - 10% 비중 조절 기법 (58) [내부링크]

정량적인 투자 전략을 통해 성공적인 투자 수익을 얻기 위해 필요한 것은 무엇일까요? 기발하고 논리적인 트레이딩 전략? 안정적이고 탄탄한 백테스팅 결과? 쫙 빠진 우상향 그래프? 과최적화 위험을 벗어난 단순..

'뉴지스탁을 활용한 역추세 매매 기법' 강의가 업데이트 되었습니다! [내부링크]

작년 겨울에 뉴지스탁을 통해 첫 선을 보였던 '수급단타' 전략 강의에 보내주신 많은 분들의 뜨거운 성원에 진심으로 감사드립니다. 여러분들의 성원에 보답하고자 이번에 뉴지스탁을 통한 '역추세 매매 기법' 강..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (37) [내부링크]

데이트레이딩의 기초 - 데이트레이딩의 핵심 요소 (57) [내부링크]

이번 포스팅에서는 데이트레이딩의 핵심이 되는 key level 및 지지와 저항, 그리고 이를 이용한 트레이딩 전략에 대해서 알아보겠습니다. 1. Day trading의 key level 트레이딩에서 모든 가격이 동일한 의미를 지..

데이트레이딩의 기초 - 데이트레이딩의 핵심 요소 (56) [내부링크]

이번 포스팅에서는 데이트레이딩의 핵심 요소에 대해서 살펴보겠습니다. 우선 그에 앞서 데이트레이딩 기법의 간단한 역사 및 변천사를 알아보고 이후에 데에 트레이딩의 특성에 대해 알아보겠습니다. 1. 데이트레..

데이트레이딩의 기초 - 슬리피지 (55) [내부링크]

이번 포스팅에서는 슬리피지에 영향을 주는 요소를 확인해보고 이를 어떻게 극복할 수 있는지 살펴보겠습니다. 1. 슬리피지의 추산 공식 나의 트레이딩 전략상 슬리피지가 얼마나 발생할지는 실제 트레이딩을 하기..

데이트레이딩의 기초 - 슬리피지 (54) [내부링크]

이번 포스팅에서는 단기 매매에 있어서 대단히 중요한 요소인 슬리피지와 매수 미체결에 관한 내용을 다뤄보겠습니다. 중장기 투자에서는 거래 비용과 슬리피지가 상대적으로 큰 문제가 없지만, 단기 매매에 있어..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (36) [내부링크]

데이트레이딩의 기초 - 거래 비용 (53) [내부링크]

수익성 있는 데이트레이딩 전략을 만들기 위해 반드시 고려해야 하는 요소 중 하나가 바로 거래비용입니다. 월이나 년 단위의 중장기 매매는 거래 비용이 큰 영향을 주지 않지만, 매매의 타임 프레임일 짧아질수록..

데이트레이딩의 기초 (52) [내부링크]

이번 포스팅부터는 데이 트레이딩의 핵심 원리를 체계적으로 살펴보겠습니다. 지금부터 제시할 내용은 시스템 트레이딩의 바이블인 세계적인 명저, Perry Kaufmann의 Trading systems and methods (5판, 2013)의 d..

뉴지스탁 / 이레미디어와 함께 하는 도서 증정 이벤트! [내부링크]

뉴지스탁과 함께 하는 systrader79 수급 단타 강의에 보내주신 여러분의 뜨거운 성원에 힘입어, 수강생이 300명을 돌파하였습니다! 뿐만 아니라, 뉴지스탁을 통해 맺어진 인연으로 300명이 넘는 트레이더, 프로그..

적절한 투자 금액을 결정하는 방법 (51) [내부링크]

투자를 시작할 때 고민해야 할 것은 한 두개가 아니지만, 무엇보다도 가장 중요한 것은 장기적으로 수익이 난다도 기대할 수 있는 투자 대상과 투자 전략을 정하는 일이라고 할 수 있습니다. 이것을 정하는 데에는..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (35) [내부링크]

실전 투자 전략 (57) - Intraday momentum + range position을 이용한 절대 수익 전략 [내부링크]

지난 포스팅 (클릭) 에서는 Intraday momentum을 이용한 단기 트레이딩 전략을 살펴보았습니다. 개장 후 첫 30분간 상승하면 장종료전 30분에도 상승할 가능성이 높다는 전략이었는데요, 코스닥 ETF에 적용한 결과..

실전 투자 전략 (56) - Intraday momentum을 이용한 절대 수익 전략 [내부링크]

시장에 존재하는 모멘텀 효과에서는 여러 차례 자세히 다룬 바가 있습니다. 수많은 연구에서 월이나 주단위의 모멘텀 anomaly에 대해 다룬 바가 있고 최근에 이를 이용한 다양한 투자 상품도 많이 나오고 있죠. 그..

거래량을 이용한 돌파 신호 필터링 기법 (50) [내부링크]

데이트레이더에게 있어 가장 중요한 것은 뭐니뭐니해도 변동성일 것입니다. 변동성이 적으면 수수료와 슬리피지로 먹을 것이 없고, 자잘한 휩소 때문에 수익은 커녕 손실만 누적되기 때문입니다. 따라서, 내가 매..

Intraday seasonality를 이용한 단타 전략 (49) [내부링크]

코스닥의 일간/일중 움직임에서 뚜렷한 규칙성이 존재함을 여러 차례 소개한 적이 있는데, 이러한 일중 계절성은 비단 우리나라 주식시장에만 국한된 것이 아니고 다양한 시장에서 공통적으로 나타납니다. 아래 링..

가상화폐 투자 마법 공식 (2) - systrader79 서문 [내부링크]

단순하다고 무시하지 마세요 가상화폐 열풍이 뜨겁습니다. 작년부터 서서히 달아오르기 시작한 가상화폐 투자가 이제는 연일 인터넷 검색어 상위권을 독식하고 있으며, 머리말을 쓰고 있는 지금도 가상화폐의 대장..

가상화폐 투자 마법 공식 (1) - Kangcfa 서문 [내부링크]

도박’하지 말고 ‘투자’하세요 가상화폐 시장에서 최대 손실을 10% 이내로 제한하고 연 30% 이상의 안정적인 수익을 낼 수 있는 방법이 있다면 믿으시겠습니까? 가상화폐는 하루에도 50% 이상 등락이 널뛰어서..

'가상화폐 투자 마법 공식' 연재를 시작합니다. [내부링크]

저(systrader79)와 강환국님(Kangcfa)님이 공동으로 저술하여 얼마 전에 ebook으로 출간한 '가즈아! 가상화폐 투자 마법 공식'의 내용을 출판사의 허락 하에 지금부터 연재하려합니다. '가상화폐 투자 마법 공식'..

시장의 마법사들 - 쪽박을 극복하고 세계적인 트레이더가 된 마커스의 핵심 매매 기법 (4) [내부링크]

지난 스토리 1) : https://steemit.com/kr-stock/@systrader79/2-10-2500-1 지난 스토리 2) : https://steemit.com/kr-stock/@systrader79/3-10-2500-2 지난 스토리 3) : https://steemit.com/kr-stock/@systrader..

시장의 마법사들 - 마이클 마커스가 당신에게만 알려주는 고점 매도 비법 (3) [내부링크]

지난 스토리 1) : https://steemit.com/kr-stock/@systrader79/2-10-2500-1 지난 스토리 2) : https://steemit.com/kr-stock/@systrader79/3-10-2500-2 마커스는 1979년 금선물에 투자하여 어마어마한 수익을 올리..

시장의 마법사들 - 10년 동안 자산을 2500배로 불린 마이클 마커스 (1) [내부링크]

병충해는 두 번 오지 않는다 - 마이클 마커스 (Michael Marcus) 마이클 마커스는 10년간 자기 회사 계좌를 2500배라는 믿을 수 없는 수치로 불린 트레이더입니다. 1969년 존스홉킨스 대학을 우수한 성적으로 졸업..

시장의 마법사들 (1) [내부링크]

95%의 투자자들이 장기적으로 손실을 보고 퇴출되는 시장에서 단순히 살아남는 수준을 넘어 상상할 수 없는 수준의 수익을 낸 트레이더들이 있습니다. 우리는 이들을 '시장의 마법사'라고 부릅니다. 잭 슈웨거는..

실전 투자 전략 (56) - 평균 노이즈 비율과 마켓 타이밍을 결합한 변동성 돌파 전략 [내부링크]

우리는 앞서 노이즈 비율을 이용한 듀얼 노이즈 전략을 살펴본 바 있습니다. 다시 한 번 간단히 정리하고 넘어가볼까요? 변동성 돌파 전략은 가격의 단기적인 방향성(추세)가 형성되면 방향이 반전되지 않고 해당..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (35) [내부링크]

실전 투자 전략 (55) - Range position을 이용한 코스닥 종가베팅 전략 [내부링크]

이번 포스팅에서는 range position을 이용한 코스닥 오버나잇 전략에 대해 알아보겠습니다. 코스닥 종목을 단기 매매를 하는 사람이라면 누구나 종가에 매수하면 다음날 시가가 평균적으로 상승한다는 것을 잘 알..

실전 투자 전략 (54) - 노이즈 비율을 이용한 이용한 양방향 돌파 전략 [내부링크]

지난 포스팅 (클릭)에서는 마켓 타이밍과 변동성 조절을 이용한 양방향 돌파 전략의 성과를 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 지난 포스팅에서 살펴본 양방향 돌파 전략의 성과를 평균 노이즈 비율과 고정 비중..

실전 투자 전략 (53) - 마켓 타이밍과 변동성 조절을 이용한 양방향 돌파 전략 [내부링크]

이번 포스팅에서는 지금까지 살펴본 변동성 돌파 전략의 원리를 코스닥 ETF에 적용한 결과를 살펴보겠습니다. 변동성 돌파 전략의 원리는 지금까지 여러 번 반복했기 때문에 다시 설명하지는 않겠습니다. 처음 접..

볼린저 밴드 투자기법 [내부링크]

1. 기술적 지표의 최강자는? 트레이딩에 쓰이는 기술적 지표는 셀 수 없이 많지만, 개인적으로 트레이딩에 실제로 활용하는 지표는 그리 많지 않습니다. 제가 주로 활용하는 지표는 주가와 거래량, 매물대 차트,..

돌파 매매 전략의 개념 (25) - 추세 추종 매매 [내부링크]

지난 포스팅에서는 돌파매매의 기본적인 개념에 대해서 살펴보았습니다. 이번 포스팅부터는 돌파매매의 일반적인 형태에 대해 살펴보고, 각 전략의 원리와 특성, 대표적인 장단점에 대해서 알아보겠습니다. 1. 돌..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (34) [내부링크]

돌파 매매 전략의 개념 (24) [내부링크]

지난 시간 (클릭) 에는 돌파 매매의 기본적인 컨셉에 대해 살펴보았습니다. 여러분께서 아직까지도 돌파매매라는 개념이 생소하고 낯설다면, 지금까지 '떨어질 때 분할 매수해서, 반등할 때 파는' 전략에 너무 익..

'주식투자 ETF로 시작하라'가 출간되었습니다! [내부링크]

ETF를 이용하여 누구나 쉽게 안정된 절대 수익을 얻을 수 있는 방법을 다룬 제 책, '주식투자 ETF로 시작하라 (부제 : 실전 ETF 투자 매뉴얼)'가 드디어 오늘 출간되었습니다! 원래 작년 11월에 출간될 예정이었지..

리밸런싱 효과를 이용한 위험조정수익률 향상 전략 (21) [내부링크]

지난 포스팅에서는 장기 투자를 꾸준히 유지하기 위해 가장 중요한 것은 drawdown을 자신의 심리적 손실 감당 한계치 이하로 낮추는 것임을 살펴보았습니다. 실제 투자자의 손실한도는 자신이 막연하게 버틸 수 있..

리밸런싱 효과를 이용한 위험조정수익률 향상 전략 (20) [내부링크]

지난 달부터 시작한 뉴지스탁을 통해 시작한 수급 단타 전략 온라인 강의가 어제 모두 마무리되었습니다. 어제 녹화방송을 마지막으로 총 10강에 걸쳐 단기 매매의 기본 원리부터 수급 단타 전략을 뉴지스탁에서..

주식 단기 돌파 매매 전략 시리즈를 시작하며 (23) [내부링크]

지금부터는 많은 분들이 관심을 가지고 계시는 주식 단기 매매 전략 시리즈로 글을 연재하겠습니다. 여기서 주로 다룰 내용은 현재 국내 주식 투자 단기 매매 강의에서 흔히 다루지 않는 '돌파' 매매입니다. 주식..

베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (46) - Cycle profit targeting 전략 (4) [내부링크]

지난 포스팅에서는 반마틴게일 전략의 장단점에 관해 살펴보았습니다. 요약하면 반마틴게일 전략은 손실은 적고 수익은 큰 장점이 있으나, 손익의 편차가 너무 크고 지속적으로 수익이 날 때 수익을 보존하지 못하..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (33) [내부링크]

베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (45) - 반마틴게일시스템 (3) [내부링크]

지난 글(클릭)에서 우리는 마틴게일 시스템의 문제점을 확인한 바 있습니다. 복습하자면, 마틴게일 시스템의 문제점은 승률은 높일 수 있지만, 지극히 희박하게 발생할 것이라고 생각하는 한 번의 패배에서 모든..

베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (44) - 전략의 시작 (2) [내부링크]

이번 포스팅부터는 베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략의 구체적인 방법에 대해서 순서대로 살펴보겠습니다. 이 베팅 시스템을 개발한 사람은 현재 FX 마진 거래를 자신이 개발한 자동매매시스템으로 운용..

베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (43) - 전략의 소개 (1) [내부링크]

주식판은 기본적으로 투기적인 속성을 내포하고 있음을 부인할 수 없을 것입니다. 좀 더 원색적으로 표현하자면 국가 공인 도박장이라고도 할 수 있겠습니다. 잘못된 주식 투자 때문에 인생을 마감하는 안타까운..

주식 단기 매매 전략 온라인 강좌를 뉴지스탁에서 시작합니다 (19) [내부링크]

12월 26일, 제가 자동 주식 매매 플랫폼인 뉴지스탁에서 주식 단기 매매 전략 온라인 강의 (클릭)를 시작합니다. 투자에 관한 온라인 및 오프라인 강의에 대한 제안은 그동안 여러 군데서 받았지만 고사했는데요,..

실전 투자 전략 (52) - Noise ratio를 이용한 변동성 돌파 전략 개선 [내부링크]

이번 포스팅에서는 지난 번에 살펴보았던 암호 화폐를 이용한 변동성 돌파 전략을 좀 더 robust하게 개선시켜보겠습니다. 1. 변동성 돌파 전략, 과연 만능인가? 래리 윌리엄스가 제시한 기초적인 변동성 돌파 전략..

실전 투자 전략 (51) - 비트코인을 이용한 변동성 돌파 전략 [내부링크]

대한민국 전체가 비트코인 투자 열풍으로 뜨겁습니다. 이쯤되면 거의 광풍 수준이라고 해도 과언이 아닐 정도입니다. 비트코인을 위시한 다른 종류의 암호 화폐(알트코인) 들도 앞서거니 뒤서거니하며 이 열풍에..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (32) [내부링크]

실전 투자 전략 (50) - 변동성 돌파 전략의 핵심 원리 (3) [내부링크]

이번 포스팅에서는 이전에 간단히 다룬 바 있는 변동성 돌파 단기 전략의 핵심 원리를 좀 더 상세히 다뤄보겠습니다. 소개할 내용은 systemtradersuccess.com에 소개된 시스템 트레이더 Thomas Niesendal의 articl..

실전 투자 전략 (49) - 변동성 돌파 전략의 핵심 원리 (2) [내부링크]

실전 투자 전략 (48) - 변동성 돌파 전략의 핵심 원리 (1) [내부링크]

역추세 매매의 기초 (42) - Cesar Alvarez의 역추세 매매 강의 [내부링크]

이번 포스팅에서는 역추세 전략의 기초에 대해 잘 정리된 해외 블로그 글이 있어 소개하려고 합니다. 원글의 저자는 Cesar Alvarez 인데, Alvarez는 UC 버클리에서 전기공학과 컴퓨터 공학을 전공, 박사학위를 딴..

실전 투자 전략 (47) - 코스닥 레버리지 ETF를 이용한 단타 전략 [내부링크]

이번 포스팅에서는 지난 포스팅에서 살펴본 마켓 타이밍 오버나잇 전략을 이용하여 실제 ETF 투자에 적용해보겠습니다. 지난 포스팅의 핵심은, 코스닥 지수의 경우 오버나잇 전략이 뚜렷한 우위를 지니는데, 여기..

실전 투자 전략 (46) - 단기 스윙 매매를 위한 코스닥 마켓 타이밍 [내부링크]

우리 나라 개인 투자자들이 가장 많이 하는 주식 투자 방식이 바로 코스닥 소형주를 이용한 단기 매매일 것입니다. 큰 등락폭으로 인해 다이나믹한 스릴을 맛볼 수도 있고 커다란 수익도 얻을 수 있다는 점에서 성..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (30) [내부링크]

주식시장을 이긴 전략들 (6) - 사건 연구 [내부링크]

주식투자를 하다 보면 주가에 별 영향이 없는 사소한 공시부터 주가를 크게 움직일 수 있는 중요한 공시까지 다양한 공시를 접하게 됩니다. 투자자들은 보유하고 있는 종목에서 어떤 공시가 떴을 때 이 공시에 의..

주식시장을 이긴 전략들 (5) – 상대가치 투자전략 [내부링크]

최근 한 만화에 꽂혀있습니다. 아시는 분도 많을 것이라고 생각되는데, 최근 연재되기 시작한 허영만 화백의 <삼천만원>이라는 웹툰입니다. http://ch.yes24.com/Article/View/33976 만화의 소재가 주식투자라서..

실전 투자 전략 (45) - 혼합 수급 모멘텀을 이용한 마켓 타이밍 전략 (2) [내부링크]

지난 포스팅에서는 코스피의 주요 수급 주체의 특징을 살펴보았습니다. 핵심은 외국인이 코스피를 견인하는 핵심 주체이고, 기관과 개인은 외국인과 반대의 움직임을 보이며, 추세 추종 매매보다는 지수가 떨어질..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (29) [내부링크]

실전 투자 전략 (44) - 혼합 수급 모멘텀을 이용한 마켓 타이밍 전략 (1) [내부링크]

주식 시장을 움직이는 동력은 무엇일까요? 시장의 밸류에이션? 각종 매크로 지표들? 무수히 많은 모든 요인이 다 영향을 줄 수 있겠습니다. 그래서 수많은 사람들이 이런 다양한 지표들을 분석해서 투자에 적용하..

실전 투자 전략 (43) - RSI를 이용한 동적 자산 배분 전략 [내부링크]

이번 포스팅에서는 지난 번(클릭)에 살펴본 RSI 지표를 이용한 추세 추종 전략의 성과를 더 깊이 분석해보겠습니다. RSI 지표도 추세를 잘 반영하는 지표로 생각되는데 평균 모멘터 스코어의 성과와 비교했을 때..

주식시장을 이긴 전략들 (4) - 모멘텀전략과 역모멘텀전략 [내부링크]

우리나라 주식시장이나 파생시장에는 고수라고 알려진 분들이 꽤 많이 있지만, 제가 만나 본 고수분들 중에는 명승부사라는 필명을 쓰시는 권정태님이 단연 으뜸이었던 것 같습니다. 이분은 실전수익률 게임에서..

실전 투자 전략 (42) - RSI를 이용한 동적 자산 배분 전략 [내부링크]

지금까지 지속적으로 살펴보고 있는 동적 자산 배분 전략의 핵심은 '추세 추종 전략' 입니다. 추세 추종 전략을 가장 단순하면서도 쉽게 구현할 수 있을 뿐만 아니라, 효과도 좋은 전략이 모멘텀 전략이었죠? 그런..

실전 투자 전략 (41) - 비대칭 모멘텀 전략 [내부링크]

월단위 추세추종전략의 장점은 중장기적인 상승 추세에 편승하여 강력한 수익을 낼 수 있다는 것이었죠? 하지만, 어떤 기간값이 최적인지는 알 수 없기 때문에 지금까지는 1~12개월의 평균 모멘텀 및 평균 모멘텀..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (28) [내부링크]

초과 수익 바이블 [내부링크]

- 100년을 관통하는 세계적 대가들의 주식투자 절대 원칙! - 책 한권으로 초보 투자자들을 고급 투자자의 반열에 올리는 놀라운 투자 지식의 집약체! 투자 구루들의 철학에 기반을 둔 가치 투자 서적은 이미 시중..

Book review - 차트의 정석 [내부링크]

기술적 투자 지표에 관한 서적들은 이미 많이 출간되어 있지만, 대다수 국내 서적은 초보 입문자용 투자 서적에 형식적이고 피상적으로 다뤄져 있는 것이 대부분입니다. 예를 들면, 이동 평균선 골든 크로스 때 사..

투자에 유용한 사이트 모음 [내부링크]

약간 중구난방이지만 좋은 사이트들이 많이 있습니다. 전략 개발하시는데 큰 도움이 되었으면 좋겠습니다~ 트레이딩 전략 ETF Trading Systems and Market Timing | ETF HQ Technical Indicator - Fight for Supre..

주식시장을 이긴 전략들(1) - 연재를 시작하며 [내부링크]

지난 주말 이곳 카페 매니저 님이신 systrader79님을 만나 뵈었습니다. systrader79님이 현직 의사이며 '주식투자 리스타트'의 저자라는 것은 익히 알고 있었지만, 자신의 전략이 노출되는 것을 극도로 꺼리는 업..

주식투자 절대지식 [내부링크]

오늘 소개할 책은 '주식투자 절대지식'입니다~ 제목에서는 주식 투자에 관련된 지식이라고 되어 있지만, 이 책의 원저는 'The universal principles of successful trading' 으로 직역하자면, '성공적인 트레이딩..

파이썬으로 웹 크롤러 만들기 [내부링크]

웹 어디서든 내가 원하는 데이터를 쏙쏙쏙 웹에 존재한다면 그것이 어떤 형태이든 데이터로 추출할 수 있다. 필요한 무기는 이 책과 파이썬뿐. BeautifulSoup, 셀레니움, 테서랙트 등 강력한 파이썬 라이브러리 사..

파이썬 라이브러리를 활용한 머신러닝 [내부링크]

사이킷런 핵심 개발자에게 배우는 머신러닝 이론과 구현 현업에서 머신러닝을 연구하고 인공지능 서비스를 개발하기 위해 꼭 학위를 받을 필요는 없다. 사이킷런(scikit-learn)과 같은 훌륭한 머신러닝 라이브러리..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (27) [내부링크]

왜 대부분 사람들은 투자에 실패하는가, 어떻게 하면 성공할 수 있는가 (4) [내부링크]

우리는 두 번에 걸쳐 우리 뇌는 아무도 벗어 날 수 없을 정도의 막강한 편향들에 사로잡혀 있고, 이러한 편향에 따르면 주식을 통해 돈을 벌기는커녕 된통 깨질 수 밖에 없다는 사실을 배웠다. 그리고 또 하나의..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (26) [내부링크]

Book review - 자신만의 방식으로 투자하라 [내부링크]

어떻게 하면 투자에서 성공할 수 있을까요? 지금도 시중에는 투자에서 성공할 수 있는 저마다의 방법을 제시하는 무수히 많은 책들이 쏟아지고 있고, 수많은 투자자들을 유혹합니다. '내가 알려준대로만 하면 투자..

실전 투자 전략 (40) - Low PER + Low PBR 멀티 팩터 포트폴리오 [내부링크]

이번 포스팅에서는 ETF가 아닌 국내 주식 유니버스를 대상으로 퀀트 포트폴리오를 만들어 시뮬레이션해보겠습니다. 퀀트 전략 중 대중에게 가장 널리 알려진 전략은 아마 그린블라트의 마법 공식이 아닌가 합니다...

박스권 돌파 매매 기법 (18) [내부링크]

이번 포스팅에서도 계속해서 박스권 돌파 매매 기법에 대해 살펴보겠습니다. 이하 내용은 제 책 '주식 투자 리스타트(클릭)'의 일부분으로, 출판사의 허락하에 웹상에 공개합니다. 1. 종목 선정의 기본 원칙 우선..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (25) [내부링크]

오라일리에서 제공하는 무료 프로그래밍 ebook 36종! [내부링크]

세계 최고의 IT / 프로그래밍 서적 출판사 오라일리 미디어에서 무료로 제공하는 프로그래밍 ebook 모음입니다. 이런 건 까먹기 전에 공유해야겠지요? Free Programming Ebooks We've compiled the best insights..

주식투자 절대지식 [내부링크]

오늘 소개할 책은 '주식투자 절대지식'입니다. 제목에서는 주식 투자에 관련된 지식이라고 되어 있지만, 이 책의 원저는 'The universal principles of successful trading' 으로 직역하자면, '성공적인 트레이딩..

주식 단기 매매의 마켓 타이밍 (17) [내부링크]

이번 포스팅에서는 많은 사람들이 일반적으로 당연히 옳다고 생각하는 장중의 역추세 매매 패턴의 진실에 대해서 검증해보겠습니다. 대다수의 단타 매매자들은 이런 생각을 가지고 있습니다. '현재 코스닥이 장중..

주식 단기 매매의 마켓 타이밍 (16) [내부링크]

특별히 우리나라 주식 시장은 개인 투자자들 중 단타 투자자의 비율이 상당히 높은 편입니다. 단타 매매자들의 대부분은 주로 변동성이 큰 소형주나 코스닥 급등주를 주로 매매하는데, 통계적으로 절대 다수의 투..

밑바닥부터 시작하는 딥러닝 [내부링크]

알파고 쇼크 이후 최근 1년간 머신 러닝과 딥러닝에 대한 입문서들이 봇물처럼 쏟아져 나오고 있습니다. 머신러닝, 딥러닝은 수학, 통계학, 컴퓨터 공학이 융합된 결코 만만치 않은 진입장벽을 가지고 있는 분야입..

태쏘의 데이트레이딩 바이블 [내부링크]

시중에 나와 있는 주식 단기 매매 기법서들을 보면 정작 알맹이는 없고, 쓸데없는 애매모호한 이론들만 가득한 것들이 많이 있습니다. 투자 이론이나 주식 투자의 개념에 대해 설명하는 총론서라면 상관이 없겠지..

R 무료 ebook 모음 [내부링크]

데이터 사이언스의 열풍이 뜨겁게 부는 가운데, 이제는 데이터 분석이 비단 특정 업계나 전공자에 국한되지 않고 현대인의 교양 필수처럼 여겨지는 시대가 되었습니다. 마치 현재 인터넷과 기본적인 오피스 다룰..

실전 투자 전략 (39) - 역추세 전략, RSI(2) system [내부링크]

지금까지 다양한 형태의 추세 추종 매매기법을 살펴보았습니다. 추세추종매매기법은 커다란 가격의 흐름에 편승하여 장기적인 수익을 취하는 굵직굵직한 투자방법이라고 할 수 있겠죠? 하지만, 대다수의 투자자들..

시스템 고전 리뷰 (41) - 터틀의 방식 (5) [내부링크]

터틀의 방식에는 정말 주옥같은 내용이 많지만, 그 중에서도 개인적으로 백미라고 칭할 수 있는 부분은 이 책의 259~262 페이지에 있는 시스템의 과최적화에 관한 내용입니다. 많은 사람들이 투자 전략을 만들 때..

실전 투자 전략 (38) - 채널 돌파 전략 [내부링크]

이번 시간에는 지난 포스팅에서 살펴본 여러가지 채널 돌파 전략의 시뮬레이션 결과를 확인해보겠습니다. 전략의 개념에 대해서는 지난 포스팅 에서 설명했으므로, 여기서는 자세한 설명은 생략하겠습니다. 궁금하..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (24) [내부링크]

실전 투자 전략 (37) - 채널 돌파 전략의 개요 [내부링크]

지난 포스팅에는 추세 추종의 대표적인 전략으로 이동 평균선 돌파 전략과 모멘텀 전략에 대해 살펴보았는데요, 이들 전략의 공통점은 돌파의 기준으로 각각 단일한 특정 값(n일 이동 평균선 계산값, n일 전 주가)..

실전 투자 전략 (36) - 모멘텀 전략 [내부링크]

1. 다중 모멘텀 전략 이번 포스팅에서 살펴볼 내용은 다중 모멘텀 전략입니다. n일 모멘텀 = 현재 주가 - n일 전 주가로 정의 되는데, 모멘텀 전략이란 n일 모멘텀 > 0, 매수, n일 모멘텀 < 매도하는 전략입니다...

실전 투자 전략 (35) - 기타 이평선 돌파 전략 [내부링크]

지난 포스팅에서는 단순 이평선 전략의 성과를 확인한 바 있습니다. 이번 포스팅에서는 단순 이평선에서 파생된 지수 이평선 전략과 적응형 이평선 전략의 성과를 확인해보겠습니다. 1. 지수 이평선 전략 단순 이..

Book review - 왕초보! 파이썬 배워 크롤러 DIY 하다! [내부링크]

요즘 '파이썬'이라는 프로그래밍 언어가 아주 '핫'합니다. C++ 같이 빠른 속도와 강력한 기능의 언어가 있음에도 불구하고, 파이썬이 대세가 되고 있는 이유는 무엇일까요? 그 이유는, 프로그래밍에 대한 막연한..

실전 투자 전략 (35) - 단순 이평선 돌파 전략 [내부링크]

이번 포스팅에서는 기술적 트레이딩 전략의 첫 번째 시간으로 가장 먼저 단순 이동 평균선 돌파 전략에 대해 알아보겠습니다. 이동평균선은 주식 쌩초보조차 익히 알고 있을 정도로 기본적인 지표이고, 주식 입문..

실전 투자 전략 (34) - Techinical trading 기법 시리즈를 시작하며 [내부링크]

투자 전략을 러프하게 가치 투자와 기술적 투자 2가지 부류로 구분하면, 투자자들도 이에 따라 가치 투자자와 기술적 투자자로 분류할 수 있습니다. 그런데 한가지 안타까운 사실은 가치 투자건 기술적 투자건 다..

Book review - SQL 더 쉽게, 더 깊게 : 친절한 설명과 풍부한 그림으로 배우는 [내부링크]

제가 시뮬레이션하는 금융 데이터의 크기는 상당히 작은 편입니다. 대부분 국내 및 해외 시장의 인덱스, 그것도 월간 주가 데이터만 주로 이용하기 때문에 수많은 자산군의 수십 년치 데이터를 모아도 엑셀 파일..

시스템 고전 리뷰 (40) - 터틀의 방식 (4) [내부링크]

커티스 페이스는 경제학자들과는 달리 시장 참여자들은 결코 합리적이지 않으며, 앞서 살펴본 감정적, 비이성적 편향으로 가득차 있기 때문에 이것이 트레이딩의 우위성을 만들어 낸다고 주장합니다. 그렇다면 대..

시스템 고전 리뷰 (39) - 터틀의 방식 (3) [내부링크]

이번 포스팅에서는 지난 포스팅에서 언급했던, 커티스 페이스가 제시한 투자자들의 대표적인 인지적 편향(오류)에 대해서 살펴보겠습니다. 1. 손실 회피 (loss aversion) 손실 회피 성향이란 이익을 얻는 것보다..

시스템 고전 리뷰 (38) - 터틀의 방식 (2) [내부링크]

1. 터틀의 교육 방식 커티스 페이스가 터틀 프로젝트에 선발된 후, 그는 다른 교육생들과 함께 데니스 리처드에게 2주 간의 트레이딩 교육을 받게 됩니다. 여기서의 트레이딩 교육은 장세 판단을 어떻게 해서 어떻..

시스템 고전 리뷰 (37) - 터틀의 방식 (1) [내부링크]

1. 터틀의 방식 첫 번째로 소개할 책은 커티스 페이스가 쓴 '터틀의 방식' 입니다. 보시는 바와 같이 책 표지에 '터틀'(거북이)가 나와 있는데요, 책 내용을 살펴보기에 앞서 대체 '터틀'이 무엇이고, 어떤 배경..

시스템 투자 고전 리뷰를 시작하며 (36) [내부링크]

이 글을 읽으시는 분들의 세대가 어떻게 되는지는 모르겠지만, 저는 마음만은 아직도 대학교 새내기이건만 어느새 40을 바라보는 나이가 되었습니다. 여러분은 중고등학교 때 어떤 참고서로 공부를 하셨는지 궁금..

실전 투자 전략 (33) - MPAA 전략 stress test [내부링크]

지난 포스팅 (클릭)을 통해 단순한 추세 기반 전략만으로는 실전에서 살아남기가 힘들다는 사실을 확인한 바 있습니다. 따라서, 일반적인 MPAA 전략 같이 추세 추종 포트폴리오 전략의 단점을 구조적으로 개선시킨..

박스권 돌파 매매 기법 (14) [내부링크]

이번 포스팅부터는 추세 추종 매매 기법에 대해서 시리즈로 살펴보겠습니다. 이하 내용은 제 책 '주식 투자 리스타트(클릭)'의 일부분으로, 출판사의 허락하에 웹상에 공개합니다. 앞에서 오르는 주가는 계속 오르..

실전 투자 전략 (32) - 모멘텀 전략의 몰락? [내부링크]

현재 세계적으로 동적 자산 배분 전략의 대세가 되고 있는 추세 기반의 포트폴리오 전략은 2006년 Mebane Faber가 쓴 책 'IVY portfolio'를 통해 대중들에게 널리 알려지게 되었습니다. Faber는 어떻게 하버드와..

트레이딩 룸을 회고해본다 6 (기법) [내부링크]

트레이딩 룸을 회고해본다 6 (기법) 2월 13, 2017 에 게시됨게시자: juliuschun 가끔 한 사람이 익힌 기예가 그의 정신이 되기도 하고 때론 그의 혼이 되기도 한다. 흡사 내림 받은 신에 따라 무당의 삶이 바뀌듯..

트레이딩 룸을 회고해본다 – 금단의 열매 [내부링크]

트레이딩 룸을 회고해본다 – 금단의 열매 2월 5, 2017 에 게시됨게시자: juliuschun 2012년 1월 12일, 한달의 수익이 결정된다는 선물옵션 만기 날. 돌이켜보면 그날은 절대 매매를 하지 말았어야 할 날이었다...

트레이딩 룸을 회고해본다 4 (선수 선발) [내부링크]

트레이딩 룸을 회고해본다 4 (선수 선발) 2월 2, 2017 에 게시됨게시자: juliuschun 내가 트레이더를 목표로 하게 된 이유는 모든 트레이더 지망생과 똑같았다. 견딜 수 없이 높은 ego 때문이다. 미친 듯이 현란하..

트레이딩 룸을 회고해본다 3 (인간지표) [내부링크]

트레이딩 룸을 회고해본다 3 (인간지표) 1월 31, 2017 에 게시됨게시자: juliuschun 아주 말이 많은 선배가 있었다. 모르는 게 없는 선배라고나 할까, 반짝이는 눈으로 시장이며 지표며 세상에 뿌려진 사랑만큼 많..

트레이딩 룸을 회고해본다 2 (전수) [내부링크]

트레이딩 룸을 회고해본다 2 (전수) 1월 30, 2017 에 게시됨게시자: juliuschun 슈퍼 트레이더들이 제자를 양성하다. KTB 알고리즘 사고에 대한 얘기는 조금 뒤로 미뤄두고, 트레이더란 무엇인가에 대해 일화들을..

트레이딩 룸을 회고해본다 1 (사고!) [내부링크]

트레이딩 룸을 회고해본다 1 (사고!) 1월 29, 2017 에 게시됨게시자: juliuschun 필자는 선물옵션 트레이더로 6년여를 생활하였다. 지난 2년간 불리오 서비스를 개발하면서 일반인들에게 꼭 필요한 반자동화된 매..

Book review - Do it! C 언어 입문 [내부링크]

취미로 프로그래밍을 처음 배우는 초보자에게 가장 적합한 언어가 무엇인지 검색해보면 파이썬 같은 스크립트 언어를 많이 추천합니다. 제가 처음으로 취미로 프로그래밍을 시작하면서 어떤 언어를 배울지 고민하..

'주식 투자 리스타트' 재출간 안내 [내부링크]

지난 2012년 출판되었다가 역사의 뒤안길로 사라지나 싶었던 제 졸저, '주식 투자 리스타트' 가 여러분들의 활화산 같은 성원에 힘입어 2017년 2월 2일 부로 재출판 되었습니다~! <주식 투자 리스타트에 대한 여러..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (22) [내부링크]

주가 움직임의 핵심 원리 - 매물대 해석 끝장 내기 (10) [내부링크]

이번 포스팅에서는 매물대 해석에 대해 마지막으로 살펴보겠습니다. 이하 내용은 제 책 '주식 투자 리스타트(클릭)'의 일부분으로, 출판사의 허락하에 웹상에 공개합니다. 지속적으로 강조한 바와 같이, 단기 매매..

주가 움직임의 핵심 원리 - 지지와 저항 (8) [내부링크]

이번 포스팅에서는 지지와 저항에 대해서 계속 살펴보겠습니다. 이하 내용은 제 책 '주식 투자 리스타트(클릭)'의 일부분으로, 출판사의 허락하에 웹상에 공개합니다. 지난 포스팅에서는 지지와 저항의 대략적인..

무료 컴퓨터 교재, 무료 대학교 교과서 다운로드 [내부링크]

인터넷에는 정말 없는게 없지요? 물론 네이버 한글 검색만으로도 많은 정보를 얻을 수 있지만, 영어로 구글 검색으로 정보를 얻는 것은 이와 비교가 되지 않습니다. 네이버 검색이 우리나라 시골의 작은 저수지라..

주가 움직임의 핵심 원리 - 지지와 저항 (7) [내부링크]

이번 포스팅에서는 주가의 움직임에서 가장 중요한 속성인 지지와 저항에 대해서 살펴보겠습니다. 이하 내용은 제 책 '주식 투자 리스타트(클릭)'의 일부분으로, 출판사의 허락하에 웹상에 공개합니다. 1. 지지와..

단타로 망하는 사람이 결코 알지 못하는 사실 (2) [내부링크]

자, 그럼 지금부터 저와 함께 단기 매매(소위 단타) 공부를 본격적으로 시작해봅시다~ 시작하기에 앞서 잠시 다른 얘기를 해 볼까요? 제가 어떤 분야에 대해서 성공하기 위한 방법을 찾기 위해 취하는 접근법은 '..

주식 단기 매매 기법 시리즈를 시작하며 (1) [내부링크]

제 블로그가 '왕초보를 위한 주식 투자' 라는 타이틀을 달고 있긴 하지만, 사실 지금까지는 개별 주식 종목의 투자 방법보다는 ETF를 이용한 중장기 포트폴리오 투자 전략에 대해 집중적으로 다루었습니다. 사실..

동적 자산 배분 전략 서비스의 글로벌 트렌드 [내부링크]

최근 10년 사이 급격하게 바뀌고 있는 투자의 글로벌한 트렌드는 다음과 같이 요약할 수 있습니다. - 액티브 투자에서 패시브 투자로의 전환 - ETF의 급격한 부상 - 시장 상황과 무관하게 절대 수익을 추구할 수..

실전 투자 전략 (30) - 머신러닝 알고리즘(kNN, SVM, Decision tree)을 이용한 절대수익 전략(5) [내부링크]

이번 포스팅에서는 머신 러닝을 이용한 실제 투자 전략을 살펴보겠습니다. 머신 러닝 기법은 워낙 범용성이 뛰어나기 때문에, 펀더멘털에 기반을 둔 일반적인 퀀트 전략 뿐만 아니라 기술적 지표를 이용한 트레이..

실전 투자 전략 (29) - 머신러닝 알고리즘(kNN, SVM, Decision tree)을 이용한 절대수익 전략(4) [내부링크]

이번 포스팅부터는 트레이딩에도 서서히 확산되고 있는 머신 러닝 기법을 이용한 다양한 실전 투자 전략에 대해서 살펴보겠습니다. 지난 포스팅에서 보여드린 전략은 지극히 단순한 지표만을 가지고 개념만 설명한..

주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (20) [내부링크]

실전 투자 전략 (27) - Adaptive momentum 전략 (2) [내부링크]

이번 포스팅에서는 지난 번(클릭)에서 간단하게 개념을 알아본 adaptive momentum 전략을 실제로 구현해보겠습니다. 1. Adaptive momentum 전략의 기본 원리 Adaptive momentum 전략 (동적 추세 추종 전략)의 기본..

실전 투자 전략 (20) - 머신러닝 알고리즘(kNN, SVM, Decision tree)을 이용한 절대수익 전략(1) [내부링크]

알파고 쇼크 이후 인공지능 열풍이 전세계를 강타하고 있습니다. 언론에서는 연일 머신러닝과 딥러닝에 기반을 둔 인공지능(AI)가 4차 산업 혁명을 이끌 것이라고 보도하고 있고, 구글, 페이스북, 아마존, 바이두..

주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (19) [내부링크]

실전 투자 전략 (26) - Adaptive momentum 전략 (1) [내부링크]

기술적 지표를 이용한 트레이딩 전략을 짤 때, 반드시 하게 되는 고민 중의 하나는 전략의 특정 지표값을 어떻게 결정하느냐의 여부입니다. 예를 들면, 가장 기본적인 기술적 투자 전략인 이동 평균선 돌파 전략을..

Technical Analysis Stocks & Commodities 무료 구독권 공개 [내부링크]

이전 포스팅(클릭)에서 소개한 바 있는 기술적 분석 및 시스템 트레이딩 분야에서 세계적인 가장 유명한 잡지인 'Technical Analysis of Stocks & Commodities' 의 온라인 구독권을 무료로 공개하는 사이트가 있어..

실전 투자 전략 (28) - 머신러닝 알고리즘(kNN, SVM, Decision tree)을 이용한 절대수익 전략(3) [내부링크]

이번 포스팅에서는 분류 알고리즘으로 널리 이용되는 Decision tree model을 기반으로 한 Random forest 알고리즘을 이용한 모멘텀 전략에 대해 살펴보겠습니다. 1. Decision tree? Random forest? Decision tree..

실전 투자 전략 (24) - Modified PAA model을 이용한 절대 수익 전략 (3) [내부링크]

이번 포스팅에서는 지난 2회에 걸쳐 살펴본 Modified PAA 모델의 구체적인 로직에 대해 살펴보겠습니다. 로직의 컨셉 및 구체적인 방법론에 대해서는 지난 포스팅(클릭)을 참조해주시기 바랍니다. 1. 투자 대상 :..

실전 투자 전략 (23) - Modified PAA model을 이용한 절대 수익 전략 (2) [내부링크]

이번 포스팅에서는 지난 포스팅에서 살펴본 Modified PAA 전략의 개략적인 컨셉에 대해 살펴보고 다음 포스팅에서 구체적인 로직을 확인하겠습니다. 1. Modified PAA (protective asset allocation) 전략이란? Mod..

실전 투자 전략 (22) - Modified PAA model을 이용한 절대 수익 전략 (1) [내부링크]

이번 포스팅에서는 지금까지 블로그에서 소개한 모멘텀 기반의 기본적인 자산 배분 방법론을 재조합한, 간편하면서도 안정적인 새로운 자산 배분 방법을 소개하려 합니다. Modified PAA model 인데,Flex Capital의..

실전 투자 전략 (21) - 머신러닝 알고리즘(kNN, SVM, Decision tree)을 이용한 절대수익 전략(2) [내부링크]

지난 포스팅에서는 머신 러닝의 개념에 대해서 대략적으로 살펴봤는데, 이번 포스팅에서는 지도 학습 머신 러닝 알고리즘 중 가장 대표적이면서도 널리 이용되는 분류 알고리즘인 kNN 알고리즘과 SVM (support vec..

실전 투자 전략 (19) - PCI, TDI, TII, TCF [내부링크]

이전에 소개해드린대로 이번 포스팅에서 살펴볼 전략 4가지는 모두 추세 추종 전략입니다. 추세 추종 전략의 최대 단점은 횡보장에서 지속적인 손실이 누적된다는 것인데, 여기서 소개할 전략 4가지는 단순하지만..

실전 투자 전략 (18) - 투자 전략의 바이블, 'Technical analysis of stocks and commodities' [내부링크]

1. Technical trading, How? 기술적 지표를 이용한 투자 전략에는 이동 평균선, RSI, 스토캐스틱, 모멘텀(CCI), 볼린저 밴드, 돈키언 채널 등과 같은 익히 잘 알려진 지표를 기반으로 한 것이 많습니다. 하지만,..

실전 투자 전략 (17) - 자산군 비중 배분 X 평균 모멘텀 스코어 배분 (파이썬 코드) [내부링크]

본 블로그에서 핵심적으로 소개한 모멘텀 기반의 포트폴리오 전략인 자산군 평균 모멘텀 스코어 배분 전략(클릭) 을 파이썬 코드로 변환해보았습니다. 파이썬은 R과 함께 데이터 분석에 가장 널리 쓰이는 프로그래..

시스템 손절매 기법 (35) [내부링크]

지금까지 절대 수익을 추구할 수 있는 다양한 투자 전략을 살펴본 바 있습니다. 그렇다면 여러분이 어떤 번뜩이는 투자 아이디어가 떠올라 전략으로 만들었고, 시뮬레이션 테스트 상에서도 준수한 결과를 확인했으..

주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (18) [내부링크]

주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (17) [내부링크]

Real 모멘텀 전략 (34) [내부링크]

지금까지 살펴본 모멘텀 전략에 이용되는 모멘텀은 '단순 모멘텀'이었고, 해당되는 모멘텀을 구하는 공식은 다음과 같습니다. 차이로 구할 수도 있고 비율로 구할 수도 있습니다. n개월 모멘텀 = 현재 가격 - n개..

주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (16) [내부링크]

자금 관리 기법으로 죽어가는 투자 전략 살리기 (33) [내부링크]

제가 블로그에서 다양한 전략을 소개하고 있지만, 그 핵심은 단 한가지입니다. '손실을 줄여라!' 강한 수익을 추구함으로써 수익을 올리는 방법이 있고, 손실을 줄이므로써 간접적으로 수익을 추구하는 방법이 있..

장기 투자에서 성공하기 위한 핵심 원칙 2 (31) [내부링크]

지난 번 포스팅 (클릭)에서는 '장기 투자'에서 성공하기 위한 핵심 조건을 살펴보았습니다. 요약하면, 장기 투자를 통해 큰 수익을 올리기 위한 필수 조건은 심리적인 안정이기 때문에, 강한 수익률을 중시할 것이..

주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (15) [내부링크]

장기 투자에서 성공하기 위한 핵심 원칙 1 (30) [내부링크]

투자자가 장기간 시장에서 살아남아 성공 투자라는 결실을 맺기 위해서는 극복해야 할 장애물이 많이 있지만, 그 핵심은 '무지함'으로 귀결됩니다. '무지함'이라고 이야기하면 아마 여러분 중 대부분은 투자 방법..

주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (14) [내부링크]

헤지 펀드 매니저를 이기는 간단한 비법 - 손절과 자금관리 (29) [내부링크]

1. 투자 전략 - 바이 앤 홀딩 - 투자 종목 : 코스피 지수 - 매수 : 매월 첫 거래일 시가 - 매도 : 다음 달 첫 거래일 시가 - 설명 : 단순한 바이 앤 홀딩 전략입니다. 매수와 매도가 연속적으로 이루어지므로 사..

헤지 펀드 매니저를 이기는 간단한 비법 - 손절과 자금관리 (28) [내부링크]

절대 다수의 투자자들은 투자에 성공하기 위해 어떤 엄청난 비법이나 절대 불패의 대단한 투자 전략에서 답을 얻으려고 합니다. 그래서 엄청나게 비싼 돈을 지불하고 소위 '전문가'들의 비법을 전수받기도 하고,..

주식투자에서 실패하는 이유 - 자금 관리에 대한 무개념 (5) [내부링크]

1. 자금 관리의 개념과 필요성   자금 관리란 주식을 매매할 때 얼마나 많은 자금을 투입할지를 결정하고 관리하는 일종의 자산 운용 원칙이라고 할 수 있습니다. 그렇다면 자금 관리가 도대체 왜 필요할까요? 앞..

실전 투자 전략 (16) - 변동성 돌파를 이용한 단기 스윙(단타) 전략 (2) [내부링크]

지난 포스팅(클릭)에서 확인한 래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략의 규칙을 알아보고 결과를 확인해보겠습니다. 1. 전략 규칙 - 일봉 기준 range 계산 : 전일 고가 - 전일 저가 - 매수 : 당일 장중 가격 > 당일 시..

실전 투자 전략 (15) - 변동성 돌파를 이용한 단기 스윙(단타) 전략 (1) [내부링크]

지금까지는 대부분 월단위의 장기 투자 전략을 알아보았습니다. 월 단위의 포트폴리오 전략은 장기적으로 상당히 안정된 전략이지만, 좀 지루한 면이 있었죠? 그래서 이번 포스팅에서는 당일에 매수하여 다음날 시..

팩터 분산 투자 전략 3 (26) [내부링크]

이번 포스팅에서는 널리 알려진 3가지 팩터 (사이즈, 가치, 모멘텀)를 조합하여, 시장을 능가하는 절대 수익 포트폴리오를 구성해보겠습니다. 1. 시뮬레이션 기간 : 2005.1 ~ 2016.4 2. 포트폴리오 유니버스 : Fam..

실전 투자 전략 (14) - 자산군 비중 배분 X 평균 모멘텀 스코어 배분 [내부링크]

이번 포스팅에서는 지난 포스팅 (클릭) 에서 살펴본 기본적인 자산군 비중 배분 전략을 기초로, 각 자산군에 속하는 종목의 개수가 다를 때 자산군의 최종 배분비를 균형 있게 유지하는 방법을 시뮬레이션 해 보겠..

자산군 비중 조절 전략 (27) [내부링크]

지금까지 다양한 자산군, 팩터군을 대상으로 한 비중 조절 전략을 살펴보았습니다. 투자 유니버스는 주식, 채권, 현금 같은 기본적인 자산군으로 분류할 수도 있지만, 이를 좀 더 업그레이드 하기 위해 단일 자산..

주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (13) [내부링크]

팩터 분산 투자 전략 2 (25) [내부링크]

밸류와 모멘텀이라는 상반된 팩터에 투자하는 방법은 여러가지가 있는데, 이번 포스팅에서는 그 첫번째 방법으로 밸류와 모멘텀의 평균 스코어링을 이용한 투자법을 소개합니다. 이 내용은 2007년에 발표된 "Globa..

팩터 분산 투자 전략 1 (24) [내부링크]

지금까지 오랜 시간 동안 다양한 자산군을 투자 대상으로 절대 수익을 얻을 수 있는 다양한 절대 수익 추구 전략을 살펴보았습니다. 그 핵심은, 모멘텀(추세), 변동성, 상관성을 우리에게 유리하게 조절하는 것이..

상관성 조절 전략 3 (23) [내부링크]

이번에는 지난 포스팅에서 살펴본 상관성 조절 전략의 실제 성과를 global 포트폴리오에 적용한 결과를 살펴보겠습니다. 1. 포트폴리오 유니버스 - 포트폴리오 구성 : 주식 / 채권 / 현금군으로 구성 - 주식 : 미..

상관성 조절 전략 2 (22) [내부링크]

지난 포스팅에서는 포트폴리오의 안정성을 유지하는데 대단히 중요한 상관성 조절 전략의 기본 개념을 살펴보았습니다. 상관성 조절 전략의 기본 원리는 최대한 종목간 상관성이 낮은 자산으로 포트폴리오를 구성..

주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (12) [내부링크]

주식투자에서 실패하는 이유 - 자금 관리에 대한 무개념 (4) [내부링크]

자금 관리에 대한 무개념 주식시장의 다양한 리스크는 여러 방법을 통해서 줄이고 관리하고 최소화해야 하지만, 근본적으로 그 리스크를 최소화하고 치명적인 타격을 줄이는 방법은, 절대로 종목 선정이나 매매 기..

상관성 조절 전략 1 (21) [내부링크]

지금까지 시장 상황과 무관한 안정적인 절대 수익을 내기 위한 다양한 방법을 살펴보았습니다. 정리하자면, 안정된 수익을 내기 위한 핵심 원리는 일반 투자자들이 생각하는 '수익 극대화'가 아닌 '손실 최소화'라..

변동성 조절 전략 6 (Target volatility) (20) [내부링크]

이번 포스팅에서는 지난 번에 살펴본 Target volatility 전략을 실제 투자에 적용해보겠습니다. 우선 Target volatility 전략의 방법을 다시 한 번 복습하고 진행해봅시다. * 목적 : 변동성이 큰 종목에 투자하는..

주식투자에서 실패하는 이유 - 주식 시장의 리스크에 대한 무지와 오해 (3) [내부링크]

1. 주식시장의 리스크에 대한 무지와 오해 많은 사람들이 주식으로 돈을 벌 수 있을 것이라는 사실은 너무나 당연하게 받아들이면서돈을 잃을 수도 있을 것이라는 사실에 대해서는 생각조차 안 하는 경향이 있습니..

주식투자에서 실패하는 이유 (2) [내부링크]

주식투자의 목적은 무엇일까요? 여러 가지 답이 있겠지만 결국은 돈을 버는 것이라고 할 수 있습니다. 주식투자를 통해 수익을 낼 수 있는 방법은 여러 가지입니다. 우량한 기업을 장기간 보유해서 큰 시세를 취할..

목차 (1) [내부링크]

프롤로그/ 1. 주식투자에서 실패하는 이유 * 주식시장의 리스크에 대한 무지와오해 * 자금 관리에 대한 무개념 * 장세 판단에 대한 무개념과 매매중독증 * 주가 자체의 움직임을 경시 * 불완전한 기술적 지표나 매..

시작하며 [내부링크]

제가 과거에 썼던 '주식투자 리스타트'라는 책의 내용 중 도움이 될만한 내용 일부를 출판사의 허락하에 본 게시판에 연재 공개하겠습니다~ 여러분의 투자에 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다. < 나가시기..

변동성 조절 전략 5 (Target volatility) (19) [내부링크]

지난 포스팅에서는 투자시 평균 변동폭을 원하는 수준으로 줄이는 방법을 살펴보았습니다. 아무리 등락폭이 커서 위험한 종목도 내가 원하는 변동성의 한계치를 설정해 놓은 상태에서 투자 비중을 조절하면 위험하..

한 달 후 교보문고.jpg [내부링크]

(무료 종목 추천 및 포트폴리오 비중 정보를 제공합니다. 관심있으신 분은 여기를 클릭하셔서 회원가입해 주세요~) (본 블로그에 소개된 시황과 무관한 절대 수익 전략을 이용한 ETF 투자 상품을 출시하려고 합니..

구글 알파고 세계적 흥행, 바빠진 자산운용사…로보어드바이저 세몰이 나선다 [내부링크]

구글 알파고 세계적 흥행, 바빠진 자산운용사…로보어드바이저 세몰이 나선다 KB운용, 시스템 구축 속도 '삼성 로보시스템' 개발자 등 전문가 속속 영입 삼성운용, 연내 서비스 출시 미래에셋, 알고리즘 개발 마쳐..

" In summary, investors will find Dual Momentum Investing a useful synthesis of the stream of research on relative and absolute (or time series or intrinsic) momentum applied simply in combination t..

‘이세돌-알파고’ 격돌로 본 ‘로보어드바이저’ ‘호모 스마트쿠스’ 시대 [내부링크]

[‘이세돌-알파고’ 격돌로 본 ‘로보어드바이저’] ‘호모 스마트쿠스’ 시대 기사입력 2016-03-09 11:35 [랭킹뉴스] 1000대 한정판매 ‘괴물 헤어드라이기’ 성능이? < 출처 : 헤럴드 경제> 네이버, SW분야 투자..

변동성 조절 전략 4 (Target volatility) (18) [내부링크]

지난 포스팅에서는 고정 비율 투자법과 평균 모멘텀 스코어 비중 전략을 레버리지에 적용하여 손실 대비 수익을 극대화시키는 방법을 살펴보았습니다. 지난 시리즈에서 살펴본 방법은, 주식의 투자 비중을 일정한..

로보어드바이저’ 알고리즘 활용, 美시장 공략 원년 亞 최대업체될 것 [내부링크]

증권/금융 > 일반 인쇄하기 크게보기 작게보기 [로보어드바이저 시대] 로보어드바이저’ 알고리즘 활용, 美시장 공략 원년 亞 최대업체될 것 [이투데이 김경아 기자] 장두영 쿼터백투자자문 부대표 “올해는 미국..

변동성 조절 전략 3 (고정 비율 투자 전략 + 모멘텀 + 레버리지) (17) [내부링크]

지난 포스팅에서는 고정 비율 투자법과 평균 모멘텀 스코어 비중 전략을 이용하여 똑같은 수익률을 얻으면서도 손실을 줄이는 방법을 살펴보았습니다. 이번 포스팅에서는 비슷한 손실율을 유지한 상태에서 수익률..

변동성 조절 전략 2 (고정 비율 투자 전략 + 모멘텀) (16) [내부링크]

지난 포스팅에서는 고정 비율 투자법을 이용해서 주식의 큰 변동성을 줄여 안정적인 수익곡선을 얻는 방법을 살펴보았습니다. 이 방법은 지극히 단순하다는 장점이 있지만, 시장이 하락하는 구간에서도 비중을 똑..

주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (11) [내부링크]

변동성 조절 전략 1 (고정 비율 투자 전략) (15) [내부링크]

지난 포스팅에서는 투자시 변동성이 지나치게 커지면 손실이 커지고 수익이 줄어들기 때문에, 적절한 수준으로 변동성을 조절해야 손실을 줄이고 수익을 높일 수 있다는 사실을 확인했습니다. 이번 포스팅에서는..

자산 운용의 미래는 로보어드바이저? [내부링크]

자산 운용의 미래는 로보어드바이저? 이석원 기자 | 2016년 2월 22일 1초도 안 되는 시간에도 수천 회에 달하는 주식 거래가 이뤄진다. 투자에서 이미 고성능 컴퓨터는 필수적인 존재가 됐다. 그런데 이런 고성능..

남들이 40% 손실 볼 때 20% 수익 내는 법 (14) [내부링크]

지난 포스팅에서는 주가는 수익률의 합이 아닌 곱으로 움직이므로, 정확한 투자 수익률을 구하기 위해서는 수익률을 더해서 평균(산술평균) 내지 말고 수익률의 곱의 평균(기하평균)을 내야 한다는 점을 살펴보았..

업계를 떠나는 어느 헤지 펀드 매니저의 고백 [내부링크]

헤지 펀드 매니저 앤드류 페인버그(Andrew Feinberg)가 이 업계를 떠났다. 단순한 이유였다. 계속해서 시장을 이기려고 시도해온 것, 그리고 최근 들어서의 계속된 실패가 자신을 비참하고 가련하게 만들었기 때문..

52주 신고가 다음날 오를 확률 일반 종목보다 10%P 높았다 [내부링크]

52주 신고가 다음날 오를 확률 일반 종목보다 10%P 높았다 입력 2011-11-03 17:12:33 | 수정 2011-11-04 02:45:01 문병로 교수의 거꾸로 증시 이론 - (3) 신고가·신저가 찍으면… PBR 1배 미만 종목은 6개월 뒤..

남들이 40% 손실 볼 때 20% 수익 내는 법 (13) [내부링크]

이번 포스팅에서는 같은 종목을 남들과 똑같은 타이밍에 사고 팔았는데, 남들보다 훨씬 더 큰 수익을 낼 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 경우에 따라서는 심지어 남들이 손실을 볼 때, 여러분은 수익을 볼 수도..

기하평균 알아야 돈번다 [내부링크]

'몰빵' 투자자, 月 40% 수익·30% 손실 반복하면…3년 뒤 수익률은 '마이너스' 입력 2011-12-08 18:34:52 | 수정 2011-12-09 04:54:20 문병로 교수의 거꾸로 증시 이론 (8) 기하평균 알아야 돈번다 산술평균서 착..

실전 투자 전략 (13) - 레버리지 ETF로 연 35% 수익에 도전 (leverated risk parity) [내부링크]

여러분이 제가 제시했던 투자의 기초 이론들을 모두 이해하셨다면, 지금부터는 이런 모든 이론들을 종합해서 실제로 여러분이 직접 여러분의 소중한 자산을 투자할 수 있는 실전 투자 모델을 함께 만들어보겠습니..

주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (10) [내부링크]

주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (9) [내부링크]

주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (8) [내부링크]

주식: 채권: 현금 모델 포트폴리오 (7) [내부링크]

주식:채권:현금 모델 포트폴리오 (6) [내부링크]

주식:채권:현금 모델 포트폴리오 (5) [내부링크]

주식:채권:현금 모델 포트폴리오 (4) [내부링크]

실전 투자 전략 (12) - 레버리지 ETF로 연 35% 수익에 도전 (leverated risk parity) [내부링크]

실전 투자 전략 (11) - 레버리지 ETF로 연 35% 수익에 도전 (leverated risk parity) [내부링크]

주식:채권:현금 모델 포트폴리오 (3) [내부링크]

시장을 이기는 방법 (12) [내부링크]

지난 포스팅 (클릭) 에서는 시장 지수 대비 초과 수익을 낼 수 있는 저변동성 포트폴리오 전략에 대해서 알아보았습니다. 이번 포스팅에서는 저 변동성 포트폴리오 전략과 개념적으로 유사한 저베타 포트폴리오 전..

실전 투자 전략 (10) - 상대 강도 모멘텀 비중 분산 투자 전략 (multi asset) [내부링크]

지난 번 포스팅 (클릭) 에서는 이전에 살펴본 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(클릭)을 기본으로 상대 강도 전략(클릭)을 결합하여 단순한 주식 : 채권 포트폴리오의 수익성을 더 개선해 보았습니다. 간단히 요약..

실전 투자 전략 (9) - 상대 강도 모멘텀 비중 분산 투자 전략 [내부링크]

이번 포스팅에서는 이전에 살펴본 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략(클릭)을 기본으로 상대 강도 전략(클릭)을 결합하여 단순한 주식 : 채권 포트폴리오의 수익성을 더 개선해보겠습니다. 방금 설명한 2가지 전략에..

실전 투자 전략 (8) - 저변동성 포트폴리오 투자전략 [내부링크]

여기서는 앞서 살펴본 저변동성 포트폴리오 투자 전략을 이용하여 앞서 살펴본 가장 기초적인 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략에 적용해보겠습니다. 평균 모멘텀 비중 분산투자 전략 (저변동성 포트폴리오) 투자..

시장을 이기는 방법 (11) [내부링크]

지난 포스팅 (클릭) 에서는 시장 지수 대비 초과 수익을 낼 수 있는 다양한 전략이 있음을 확인한 바 있고, 첫번째로 동일 비중 포트폴리오 전략에 대해 살펴보았습니다. 지금부터는 두번째 전략인 저변동성 포트..

'멘사' 천재들 뭉쳐 15년 주식투자, 결과는… [내부링크]

'멘사' 천재들 뭉쳐 15년 주식투자, 결과는… [행동재무학]<2>너무 똑똑해도 주식투자 실패한다 머니투데이 강상규 미래연구소M 소장 |입력 : 2013.01.23 14:58|조회 : 441398 기사 소셜댓글(11) 폰트크게 폰트작..

시장을 이기는 방법 (10) [내부링크]

지난 포스팅 (클릭) 에서는 시장 지수 대비 초과 수익을 낼 수 있는 다양한 전략이 있음을 확인한 바 있고, 그 전략들은 다음과 같습니다. 1. 동일 비중 포트폴리오 전략 - 종목 비중을 시가 총액에 비례해서 구성..

주식:채권:현금 모델 포트폴리오 (2) [내부링크]

문병로 교수의 거꾸로 증시 이론- PCR '중앙값' 밑돈 저평가 종목, 6개월 뒤 상승률 16.3% '최고' [내부링크]

[문병로 교수의 거꾸로 증시 이론] PCR '중앙값' 밑돈 저평가 종목, 6개월 뒤 상승률 16.3% '최고' 한국경제 | 입력 2011.11.24 17:55최종수정 2011.11.25 03:02 댓글 0 공유 0 작게 크게 (6) 재무제표의 정보가치..

시장을 이기는 방법 (9) [내부링크]

이전 포스팅(클릭)에서는 왜 특정 주식 한 두 종목을 고르는 것보다 다양한 종목에 분산투자하는 것이 수학적으로 손실은 줄이면서도 수익은 높일 수 있는지 확인한 바 있습니다. 이러한 관점에서 일반 투자가가..

문병로 교수의 거꾸로 증시 이론 - (2) PBR·PER은 거짓말 안 한다 [내부링크]

PER 50배ㆍPBR 7배에 베팅…승률 17% '룰렛게임' 하는 셈 입력 2011-10-27 17:42:37 | 수정 2011-10-28 11:05:26 문병로 교수의 거꾸로 증시 이론 - (2) PBR·PER은 거짓말 안 한다 '거품 경보' 무시하지 말라 PBR..

실전 투자 전략 (7) - 삼성전자로 300% 수익 내기 [내부링크]

지금까지 살펴본 내용을 토대로 한 번 간단한 우량주 장투 모델을 한 번 만들어보겠습니다. 단순한 지식을 조합하면, 우량주로도 아주 쉽게 돈을 벌 수 있습니다. 이 투자 방법의 특징은 6가지입니다. 1. 매월 1회..

주식:채권:현금 모델 포트폴리오 (1) [내부링크]

실전 투자 전략 (6) - 절대 모멘텀 전략 (2) [내부링크]

주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 서로 다른 자산과의 혼합 (6) [내부링크]

바로 이전 포스팅(클릭)에서 우리는 상관계수가 낮은 자산에 분산투자해서 주기적으로 리밸런싱을 하면 손실을 낮추면서도 수익까지 높일 수 있음을 이론적으로 명쾌하게 확인한 바 있습니다. 자, 그렇다면 실제..

실전 투자 전략 (3) - 주식:현금(또는 채권) 1:1 혼합 전략 [내부링크]

실전 투자 전략 (2) - buy and hold (적립식) [내부링크]

주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 서로 다른 자산과의 혼합 (5) [내부링크]

바로 지난 포스팅(클릭) 에서 "움직임이 서로 반대 방향인 놈을 반반씩 분산 투자하면 결국 한쪽에서는 수익이 나지만, 다른 쪽에서는 손실을 보는 것이므로, 리스크는 줄어들어 손실은 안 볼지 몰라도, 결국 수익..

주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 서로 다른 자산과의 혼합 (4) [내부링크]

지난 번 포스팅(클릭)에서는 주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 중 첫번째 방법은 여러 주식 종목에 분산 투자하는 것이라고 알려드렸습니다. 그 이유는, 어떤 종목이 오를지 내릴지 정확하게 예측할 수 없는 상황..

주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 분산 투자 (3) [내부링크]

지난 번 포스팅 (클릭)에서는, 많은사람들이 투자를 통해 '수익'을 얻고자 하기 때문에 '수익'에 집중하지만, ' 사실은 수익과 손실은 비대칭이고, 동일한 수준의 손익이라도 변동성이 적은 손익이 실제로는 수학..

주식으로 성공하는 이유/ 주식으로 망하는 이유 (2) [내부링크]

지금 이 글을 읽으시는 여러분은 아마 이렇게 생각하실지 모르겠습니다. '자..지금부터 열심히 공부할테니 빨리 주식으로 돈 버는 방법 좀 알려주세요~' '빨리요..한시가 급해요...하루라도 빨리 돈 벌어야 돼요.'..

실전 투자 전략 (1) - buy and hold [내부링크]

주식 투자로 돈을 벌 수 있을까? (1) [내부링크]

주식 투자에 대한 사람들의 생각은 다양합니다. '주식 투자는 패가 망신의 지름길이야. 안하는게 상책이야.' '내가 주식으로 돈을 벌었다는 사람을 본 적이 없다.' 라고 백안시하는 사람이 있는가 하면 '열심히 공..

실전 투자 전략 (65) - 코스닥 지수를 이용한 종가 베팅의 마켓 타이밍 [내부링크]

코스닥 종목의 경우 intraday seasonality (시가가 플러스로 시작, 장중에 지속적으로 하락하다가 마감부렵에 살짝 재반등) 이 워낙 강해 단순한 종가 베팅(마감 동시호가 무렵 상승하는 종목을 매수하여 익일 시..

시장의 마법사들 - 10년 동안 자산을 2500배로 불린 마이클 마커스 (2) [내부링크]

지난 스토리 : https://steemit.com/kr-stock/@systrader79/2-10-2500-1 마커스가 처음 겪었던 시행착오는 대다수의 초보 투자자들이 겪는 오류와 전혀 다르지 않았습니다. 몰빵, 손절 X, 리스크 관리 X, 익절은..

베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (48) - Cumulative win strategy (6) [내부링크]

지난 번 포스팅까지 다양한 마틴게일 혹은 반마틴게일 기반의 전략들을 살펴보았습니다. 이론적인 내용은 충분히 다루었으므로 이번 포스팅에서는 해당 전략들의 수익 곡선을 좀 더 자세히 살펴보고 마무리 하겠습..

베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (47) - Cumulative win strategy (5) [내부링크]

지난 시간에는 cycle profit targeting 전략의 하나인 consecutive win strategy 에 대해 살펴보았습니다. Consecutive win strategy는 직전 베팅에서 따면 다음 베팅에서 1유닛을 추가하고, 직전 베팅에서 손실이..

주식 : 채권 : 현금 모델 포트폴리오 (31) [내부링크]

'패스트캠퍼스' 에서 지원하는 '파이썬 데이터 사이언스 핸드북' 3부 무료 증정! [내부링크]

<'패스트캠퍼스' 에서 지원하는 '파이썬 데이터 사이언스 핸드북' 3부 무료 증정!> 이벤트 링크 주소 : https://www.facebook.com/givingtrees79/posts/880578775425858 - 지금까지 이런 책은 없었다! - Ipython,..

주식시장을 이긴 전략들(3) – 전략매매의 두 번째 키워드 매매기법 [내부링크]

제가 전에 살던 동네의 버스 정류장 앞에는 구멍가게가 하나 있었습니다. 가끔씩 그 가게에 들러 물건을 사는데, 갈 때마다 주인 아저씨는 노트에다가 기이한 그림을 그리고 있었습니다. 그 그림은 중간 중간에 점..

주식시장을 이긴 전략들(2) - 전략매매의 첫 번째 키워드 심리규율 [내부링크]

성공적인 투자를 위해 투자자들이 꼭 갖추고 있어야 되는 것은 무엇일까요? 이 질문에 대해서 투자자마다 다양한 답변이 나올 것이라고 생각합니다. “수익을 내는 매매기법이 있어야 된다, 손절매를 잘해야 된다,..

왜 대부분 사람들은 투자에 실패하는가, 어떻게 하면 성공할 수 있는가 (3) [내부링크]

우리는 지난번에 왜 정상인들이 소신 것 투자를 하면 실패할 수밖에 없는지 배웠다. 물론 소신껏 투자를 해서 성공하는 사람들도 가끔 있다. 그러나 그들은 정상인(천재, 또라이 또는 둘 다?)이 아닐 가능성이 높..

왜 대부분 사람들은 투자에 실패하는가, 어떻게 하면 성공할 수 있는가 (2) [내부링크]

이 글을 시작하기 전에… 이런 글을 쓰는 필자는 누구인가? 필자는 어렸을 때 독일에서 기나긴 시간을 보냈다. 초등학교부터 대학까지 졸업하면서 13년을 살았는데, 대학 시절인 2004년 피터 린치의 “One Up On W..

시작하며 (1) [내부링크]

안녕하세요~ 카카오스탁에서 투자자문사 상품인 ‘카카오스탁 MAP’ 상품을 운영하고 있는 두나무투자일임 오재민 대표입니다. 요즘 알파고와 커제의 바둑 대결이 다시 화제죠. 이세돌 기사와 대국했을 때 보다 훨..

주식 시장을 이긴 전략들 [내부링크]

정말 좋은 신간 서적 하나 소개하려 합니다. '한 권으로 끝내는 시스템 트레이딩'의 저자이신 박상우 님께서 쓰신 '주식 시장을 이긴 전략들' 입니다. '한 권으로 끝내는 시스템 트레이딩'은 트레이더들 사이에서..

실전 투자 전략 (31) - Modified PAA model을 이용한 절대 수익 전략 (4) [내부링크]

이번 포스팅에서는 지난 번에 살펴보았던 MPAA 절대 수익 전략을 조금 변형, 가공한 방법을 알아보겠습니다. MPAA 전략에 대한 상세한 내용은 다음 링크를 순서대로 참고해주시기 바랍니다. MPAA 전략 (1) MPAA 전..

주가 움직임의 핵심 원리 - 지지와 저항 총정리 (13) [내부링크]

이번 포스팅에서는 그동안 살펴보았던 지지와 저항의 요소를 총정리해보겠습니다. 이하 내용은 제 책 '주식 투자 리스타트(클릭)'의 일부분으로, 출판사의 허락하에 웹상에 공개합니다. 주가에는 추세와 역추세의..

주가 움직임의 핵심 원리 - 지지와 저항 (12) [내부링크]

이번 포스팅에서는 지지와 저항의 주요 지표인 round figure 가격대를 살펴보겠습니다. 이하 내용은 제 책 '주식 투자 리스타트(클릭)'의 일부분으로, 출판사의 허락하에 웹상에 공개합니다. 1. 지지 저항의 기준..

주가 움직임의 핵심 원리 - 지지와 저항 (11) [내부링크]

이번 포스팅에서는 지지와 저항의 중요한 기준점인 캔들 차트 상의 지표를 살펴보겠습니다. 이하 내용은 제 책 '주식 투자 리스타트(클릭)'의 일부분으로, 출판사의 허락하에 웹상에 공개합니다. 1. 지지 저항의..

주가 움직임의 핵심 원리 - 매물대 해석 끝장 내기 (9) [내부링크]

이번 포스팅에서는 단기 매매에서 가장 중요한 지표인 매물대 해석에 대해 깊이 알아보겠습니다. 이하 내용은 제 책 '주식 투자 리스타트(클릭)'의 일부분으로, 출판사의 허락하에 웹상에 공개합니다. 1. 매물대 -..

주가가 형성되고 움직이는 원리 (6) - 매집, 돌파, 차익 실현 [내부링크]

이번 포스팅에서는 매집을 끝난 상태에서 세력이 주가를 올릴 때 나타나는 현상을 살펴보겠습니다. 이하 내용은 제 책 '주식 투자 리스타트(클릭)'의 일부분으로, 출판사의 허락하에 웹상에 공개합니다. 1. 세력이..

Book review - 어서와~ 머신러닝은 처음이지? [내부링크]

알파고 쇼크 이후 머신 러닝이 전세계를 강타하고 있습니다. 머신 러닝 기법은 통계학, 수학, 컴퓨터 공학이 결합된 만만치 않은, 진입 장벽이 상당한 영역이라고 할 수 있겠습니다. 머신 러닝을 배우기 위해 가장..

주가가 형성되고 움직이는 원리 (5) - 매집, 돌파, 차익 실현 [내부링크]

이번 포스팅에서는 주가와 가격을 형성하는 근본 요인인 주식 투자자들의 심리와 주가가 움직이는 원리인 매집, 돌파, 차익 실현의 과정에 대해 살펴보겠습니다. 이하 내용은 제 책 '주식 투자 리스타트(클릭)'의..

주가가 형성되고 움직이는 원리 (4) - 주가는 세력이 만든다 [내부링크]

이번 포스팅에서는 주가와 가격을 형성하는 근본 요인과 수급의 핵심에 대해서 계속 살펴보겠습니다. 이하 내용은 제 책 '주식 투자 리스타트(클릭)'의 일부분으로, 출판사의 허락하에 웹상에 공개합니다. 1. 세..

실전 투자 전략 (5) - 절대 모멘텀 전략 (1) [내부링크]

실전 투자 전략 (4) - 주식:채권 변동성 조절 전략 (risk parity 전략) [내부링크]

주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 장세에 따른 주식 비중의 조절 (추세추종) (8) [내부링크]

지난 포스팅(클릭)에서는 상식적으로 주가가 떨어질 때 사서 오를 때 팔면 수익이 날 것 같은데 실제로는 왜 그런 방법이 장기적으로는 구조적으로 망할 수 밖에 없는 투자방법인지에 대해서 살펴보았습니다. 그..

주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 장세에 따른 주식 비중의 조절 (추세추종) (7) [내부링크]

지금까지 살펴본 내용을 복습하고 넘어가겠습니다. 우선, 주식 투자로 안정적인 수익을 내기 위해서는 일반적인 상식과 달리 어떻게 수익을 낼지가 아니라 어떻게 손실을 줄일까에 집중을 해야한다고 강조한 바 있..