켈리 공식(Kelly Criterion) 3편: 로그는 무엇?

이전 포스팅: 켈리 공식(Kelly Criterion) 1편: 유도와 분석https://blog.naver.com/rhgkrsus1/221601796482켈리 공식(Kelly Criterion) 2편: 통계적 분석과 시뮬레이션https://blog.naver.com/rhgkrsus1/221602985479이전 포스팅들에서 계속 자금 비율에 로그를 취한 값을 사용했었다. 그럼 원래 자금 비율에서 계산한다면 어떻게 될까? 이를 알아보기 위해 직접 계산을 해보자.먼저 자금 비율은 다음과 같다.그럼 평균은 다음과 같다.E(((1+lrW)/(1+lrL))^WN)는 어떻게 구할까? 일단 WN 이항 분포(binomial distribution)를 따르는 확률 변수(random variable)이다. 위와 같은 꼴의 평균은 확률 생성 함수(probability generating function, ..........

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