채권의 듀레이션 II

채권의 듀레이션 II듀레이션 계산법은 전문가가 하도록 냅두고 저희는 개념만 알고 가면 충분할 꺼 같아요.앞에서의 개념대로 하면표시이자율이 낮을수록 듀레이션은 커진다.만기가 길수록 듀레이션은 커진다.듀레이션이 커진다는 말은 결국 현금 유입이 뒤로 간다는 얘기겠죠.여기 한 투자자가 있다고 합시다. 이 투자자는 예지력이 있어 미래에 금리를 살펴보니 장기적으로 내리는 것이 확실하다고 합니다.이 투자자는 어떤 채권을 사야 가장 이익일까요?금리가 내리면 채권가격이 오르겠죠.그럼 채권가격이 많이 오를만한 것을 사야죠.채권가격이 많이 오를만한 것은 만기가 길게 남고 표시이자율이 낮을수록 시장의 채권가..........

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