공분산, 상관 계수, 정규화, Cross correlation, Convolution, Coherence란? 비교 분석(통계, 신호처리)

목차 공분산(Covariance)이란? 두 개의 확률 변수 사이에 상관성을 방향과 크기로 표현하는 방식입니다. 수식(1)과 같이 각 i 포인트에서 x와 y 값이 평균에서 떨어진 정도를 곱한 값입니다. x, y의 편차 정도가 비슷할 수록 곱에 의한 값이 커집니다. 그리고 편차의 방향이 하나는 양수 하나는 음수일 경우 방향은 반대로 표기 되고 같은 방향으로 진행되면 양수로 표기 됩니다. 예를 들어 한 학급에서 학생의 키와 몸무게를 측정하고 키와 몸무게의 공분산을 확인할 경우 전체 키 평균은 170cm이고 몸무게가 68kg 일때 A학생의 키가 175cm이고 몸무게가 70kg이면 (175-170) x (70-68) 을 계산해서 다른 학생들과 합해 주는 것이 공분산입니다. 위 그림(1)과 그림(2)를 비교하면 그..

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