국채 금리에 대한 몇 가지 오해 (1) - 1994 년 채권 시장 붕괴, 국채 금리 상승, 인플레이션 디레버리징 옵션

포트폴리오 내 주식/ 채권을 혼합해 자산 배분 전략을 추구하는 경우 국채 금리의 방향은 매우 중요한 요소일 수 있습니다.국채 금리의 추세적인 상승/ 하락 여부에 따라 전략을 달리해야 하기 때문입니다.예를 들어 국채 금리가 추세적인 상승 구간에 돌입할 경우 국채 가격이 하락하게 되며, 만기가 긴 장기채일 경우 더 큰 가격 하락 위험에 노출되게 됩니다.포트폴리오를 100 % 주식/ 옵션 등으로 운용하는 공격적인 전략을 추구하는 경우에도 국채 금리의 방향은 무시하기 어려운 매크로 변수일 수 있습니다.국채 금리 하락으로 기업들의 자금 차입 비용 감소, 이자 부담 감소가 주식 가격과 전체 증시 수준에 우호적으로 작용하게..........

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