효율적 프론티어 (Mean-Variance Efficient Frontier)와 2 자산 분리 정리 (Two-Fund Separation Theorem)

https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=athran_zala&logNo=222843370195&redirect=Dlog&widgetTypeCall=true&directAccess=false 최소 분산 포트폴리오(Global Minimum Variance Portfolio)와 역변동성 가중 포트폴리오(Inverse Volatility Portfolio) 본 글에서는 시장에서 투자 가능한 포트폴리오 중 분산이 가장 작은 포트폴리오를 구해보고, 최소 분산 포... blog.naver.com 전 글에서 시장에 N 개의 위험 자산이 존재하는 경우 최소 분산 포트폴리오를 구해보았다. 이번 글에서는 목표 기대 수익률이 \mu_{targ}일 때 분산이 가장 작은 포트폴리오를 구하고, 이를 활용하여 평균-분산 프론티어 및 효율적 프론티어를 그려보도록 하겠다. 이후 CAPM의 기초가 되는 2 자산 분리 정리(Two-Fund Separation Theorem)을...

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