통계학적으로 본 분산 투자의 원리

통계학적으로 본 분산 투자의 원리 분산 투자의 원리를 통계학적으로 말하면 상관관계가 낮거나 상관관계가 마이너스인 종목을 섞어서 포트폴리오 전체의 위험을 낮추는 것이다. 간단한 수치를 예로 들어 설명합니다. 계란이 30개 있고 모두 한 바구니에 담았습니다. 이때 발생할 수 있는 사건은 바구니를 떨어뜨려 계란이 모두 깨지는 경우와 바구니를 떨어뜨리지 않아 계란이 하나도 깨지지 않는 경우입니다. 즉 경우의 수가 2입니다. 이때 바구니를 떨어뜨리자 않을 확률은 2/3이고 바구니를 떨어뜨릴 확률은 1/3이라고 합시다. 그러면 계란은 평균 몇 개 깨진다고 봐야 할 것인가? 이 질문은 곧 깨지는 개수에 대한 기댓값(expected value)을 계산해 달라는 것이다. 바구니를 떨어뜨리지 않을 경우에는 계란이 하나도 ..

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