[KRX FutureStar] 옵션의 민감도 심화학습

안녕하세요! 블리니입니다. 오늘은 한국거래소 파생상품 스터디로 옵션에 대해 심화학습한 내용에 대해 포스팅하겠습니다. Option Greeks 옵션의 가격은 기초자산의 가격과 변동성, 잔존만기, 보유비용 등에 따라 계산된다는 것을 지난 번 학습을 통해 그리고 평소의 상식을 통해 알고 있었습니다. 그렇다면 각 요소들이 1만큼 변화한다고 할 때, 옵션 가격은 어느정도 변화할까요? 이는 옵션의 민감도를 통해 알 수 있습니다. 흔히 델타, 감마 등으로 부르는 것이죠. 즉, 민감도는 옵션가격요소의 영향이라고 할 수 있는데 이를 옵션의 greeks라고 부른다고 합니다. Delta 먼저 Delta에 대해 살펴보겠습니다. 옵션의 델타는 기초자산가격 1단위 변동에 따른 옵션가격의 변화량입니다. 만약 Delta가 1이라면 기초자산가격이 1 상승할 때 옵션가격이 1만큼 상승하고 델타가 0.5라면 기초자산가격이 1 상승할 때 옵션가격이 0.5만큼 상승하는 것 입니다. 콜옵션에서는 이 델타 값이 양의 값을,...

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