TED 스프레드

[TED 스프레드] 3개월물 미국국채(T-bills) 수익률과 런던은행 간 금리인 3개월물 리보(LIBOR)의 격차를 뜻한다. *TED 스프레드 = (3개월 LIBOR) - (3개월 T-bill yield) 이 수치는 은행들이 다른 은행에 돈을 빌려주려는 의향이 얼마나 있는지를 나타낼 수 있다. 스프레드가 클수록 유동성 공급이 어렵다는 것을 뜻한다. 또한 미 재무부채권은 국제금융시장에서 높은 신뢰도를 나타내는 지표이다. 하지만 리보금리는 은행들 간의 자금거래에 수반되는 신용위험을 반영하며 국제금융시장에서 위험도 지표로 사용된다. 그래서 이 수치가 높아진다는 것은 다른 은행에 돈을 빌려준 은행의 신용위험도가 높다는 것을 말한다. (왜? 리..........

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