VIX를 이용한 Reigme Change 전략 Update + ETF 버전

https://blog.naver.com/juun41/222110754684예전에 만들었던 전략을 최근 선물가격을 추가해서 업데이트 해 보았다.VIX 선물 한 계약당 나오는 퍼포먼스이고 단위는 pt10, 11월은 벌었고 12월에 깨졌다. 기계적으로 빅스 롱 or 숏을 주구장창 들고 다니는 전략이기 때문에 draw down이 좀 거칠다.이런 류의 전략은 회사돈이나 남의 돈으로 운용하기에 좀 부담스럽다. draw down을 겪는 동안에 이 전략을 계속 유지할지 손절해야 하는지 아무도 그 답을 알 수가 없기 때문. 그래서 다들 LP, 차익거래, 절대수익 등등 뭐 이런 키워드 좋아하고 시장과 치고박는 매매 스타일은 외면당한다.그렇다고 개인적으로 써먹자니 VIX 선물 한계약당 증..........

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