퀀트투자, 가속 듀얼 모멘텀(ADM) : 더 공격적으로! (+시트 공유)

※ 퀀트투자, 가속 듀얼 모멘텀(ADM) : 더 공격적으로! 안녕하세요 감주입니다. 퀀트투자들 전략들 중에서 만들어진지 어느 정도 시간이 지난 전략들에 대해서는 해당 전략을 보완하거나 변경한 새로운 전략들이 나오고 있습니다. 오늘은 듀얼 모멘텀 전략을 수정한 '가속 듀얼 모멘텀' 전략을 소개 드리도록 하겠습니다. ※ 듀얼 모멘텀 포스팅을 사전에 읽으시면 이해하기 더 쉽습니다. ※ 시트 공유 요청은 본문 가장 하단 문구 확인 가속 듀얼 모멘텀 (ADM : Accelerating Dual Momentum) 전략 소개 'Accelerating(가속) Dual Momentum(듀얼 모멘텀)'입니다. 기존의 듀얼 모멘텀 전략을 가속화했다는 의미입니다. 어떤 점을 가속화하였을까요? 위에서 볼 수 있듯이 기존의 모멘텀 전략은 '12개월' 수익률을 기준으로 각 ETF를 매수할지 말지의 여부를 결정하였습니다. 12개월이라는 시간이 결코 짧은 시간이 아닙니다. 가속 듀얼 모멘텀은 이 12개월이란 시간...