[R 연습] 기대 수익률이 더 높지만 기대 변동성도 더 높은 투자 상품은 장기적으로 얼마나 더 유리한가?

문제 연단위 기대 수익률과 기대 변동성(표준편차)이 정규 분포를 따르는 두 상품 A와 B가 있다. 기대 변동성과 기대 수익률이 변하지 않는다고 가정하고 장기 투자한다면, 상품 B의 누적 투자 수익률이 상품 A의 누적 기대 수익률을 하회할 확률은 어떻게 변하는가? - 상품 A: 기대 수익률 10%, 변동성 5% - 상품 B: 기대 수익률 20%, 변동성 20% 주의 수익률이 일반 정규 분포가 아닌 로그 정규 분포를 따른다고 가정하면, 복리 수익률은 로그 정규 분포로 근사할 수 있습니다. 그러니 통계적으로 해석하는 것이 보다 수월할 수 있습니다. 이 글에서는 랜덤 샘플을 생성하여 추정해 봅니다. (잘 이해가 안 되는 부분입니다. 두 정규 분포의 합은 정규 분포입니다. 그렇다면 두 로그 정규 분포의 합도 로그..

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