PBR, PER, 부채비율, 매출액 증가율에 따른 14년 백데이터 ; 누적수익률, MDD 비교

PBR, PER은 현재 주식의 가치를 평가하는데 가장 대표적으로 사용되는 보조 지표로 사용된다. 안전성을 판단하는 지표인 부채비율(%) 그리고 성장성을 나타내는 매출액(증가율)도 함께 자주 활용되는 지표이다. 그럼 이 4가지 지표가 우수한 종목들을 선정해서 지난 14년간 투자하면 어느정도의 수익률과 하락을 겪었을지 실험해보았다. 운용기간 14년, 지주사, 스팩종목은 제외했고, 누적수익을 판단하기 위해 상위 지표에 해당하는 20종목을 매수하고, 분기마다 종목교체를 하였다. Case 1 : PBR < 1, PER < 10, 부채비율 < 150%, 매출액증가율(YoY) > 40% 먼저 가장 기본적으로 평균이상의 조건을 적용해 보았다. PBR 1이하, PER 10이하, 부채비율 150%이하 매출액 증가는 40%이상으로 백테스트를 진행한 결과이다. PBR < 1, PER < 10, 부채비율 < 150%, 매출액증가율(YoY) > 40% 14년 동안 누적수익율은 약 10배, MDD 약 40%,...

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