22-23 가치 성장+배당 퀀트투자 전략(11말 매수, Quantus, 한국투자증권)

10월 말 변형 울트라 전략 + IRP 정적자산배분 전략에 이어서 세 번째 시장 진입 이번에는 조금 더 시간을 갖고, 새로운 퀀트 프로그램 Quantus와 직접 Logic을 구성해서 종목을 선정하였다. 퀀트에 사용되는 tool이 전반적으로 성능 향상이 되었고, Quantus에서 기본으로 제공하는 fillter(적자기업, 중국기업, PTP, 관리종목 제외 등)만 사용해도 굉장히 뛰어난 백테스트 결과를 얻을 수 있었다. 위 백테스트 결과는 기본 필터와 부채비율, PER, PBR, GP/A, ROE 등 기본적인 Factor만 사용하여 얻은 결과로 약 20년 뒤 연 환산 수익률(CAGR)이 무려 70.02%에 달한다. 이렇게 백테스트를 반복하여 최적화 과정을 거치면 CAGR은 90%를 넘고, Sharpe 지수도 3을 넘겨버린다. 백테스트 최적화의 늪 사실, 연 복리 90%를 넘기는 확실한 방법을 안다면, 아무 일을 할 필요가 없다. 매년 계좌의 돈이 2배씩 늘어나서 현재 계좌의 1,000만...

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