코스닥 변동성 돌파전략 전략 개선

지금 운용하고 있는 전략 코드를 잘못짜서 장중에 매매가 엄청나게 많이 발생함, 백테스팅 상 매매횟수의 2배 이상 매매시그널이 발생했기 때문에 전략을 수정함 /* - 코스닥 변동성 돌파전략 - 매도 - 1분봉 사용, 갭보정 없음 - 만기일, 주말 청산 추가 - 진입 수식을 간편하게 작성 - 시가갭이 -1.5% 이하면 진입시간을 늦춤 - 수수료는 0.006% - 슬리피지 2틱 - 9시 20분 이내에 포지션이 잡혀있으면 진입가 - str * 0.9에 청산 >> 개장초반에 거래대금이 몰리면서 발생할 수 있는 휩소를 피하기 위함 */ 매매횟수가 많은 이유는 진입 직후 5개 봉 내에서 1포인트 이상 수익이 안나면 바로 청산시킴 수익률 곡선이 조금 더 완만하게 그려짐 전략 수정 전 성과 그래프 전략 수정 전 성과표 전략 수정 후 성과그래프 전략 수정 후 성과표...