[퀀트투자] 극락으로 가기 위한 매매구간 (시즈널리티 분석)

퀀트킹 오픈채팅방을 보면 많은 분들이 올해 11월에 매수해서 내년 4월에 매도를 하는 리밸런싱 전략을 찬양하고 있다. 이유는 우리나라 퀀트투자의 대가인 강환국님께서 11월 매수 ~ 내년 4월 매도 리밸런싱 전략의 성과가 좋다고 자주 언급하셨기 때문이다. 그래서 나는 이 내용이 맞는지 검증해보았다. 1. 올해 특정 월에 매수, 올해 특정 월에 매도 우선 올해 특정 월에 매수해서, 올해 특정 월에 매도하는 리밸런싱 전략을 검증해보았다. [참고] Return : 최종수익률 CAGR : 연복리 환산 수익률 STDEV : 표준편차 MDD : 자산 최고치 대비 낙폭 Recover_Period : MDD 갱신 후 DD가 0 이 되는데 걸리는 시간 VAR1 : 매수 월 VAR2 : 매도 월 var1은 매수 월, var2는 매도 월 이다. 예를들어 var1값이 1이고 var2값이 2이면 1월 초 매수, 2월말 매도 하는 것이다. 각 케이스별 성과값은 아래 파일을 참고하시길 첨부파일 월간효과_일반.x...