[퀀트투자전략] 시장상황에 따라 변수를 조정하기 (변동성 돌파전략 성과 개선)

안녕하세요~! 퀀스택스 입니다. 오늘은 시장상황에 따라 특정변수값을 수정하여 투자전략의 성과를 개선하는 방법에 대해 설명을 드리도록 하겠습니다. 참고로 오늘의 주제를 쉽게 설명하기 위해 사용할 예제 전략으로 변동성 돌파전략을 사용하도록 하겠습니다. 가장 기본적인 변동성 돌파전략에서 성과를 개선시키기 위해 조절할 수 있는 변수는 바로 진입가격을 산출할 때 사용하는 K 값 입니다. 보통 K 값은 0 ~ 1 사이의 값이 사용되며, 아래의 진입가격을 산출하는 공식을 보면 알 수 있듯이 K값이 클수록 진입가격이 높게 산출되므로 주가가 큰 폭으로 상승해야지만 진입이 이루어져 진입횟수가 낮지만, 반대로 K값이 0에 가까워질수록 진입가격이 낮게 산출되어 주가가 조금만 상승하더라도 진입이 이루어져 진입회수가 많고 공격적으로 진입하게 됩니다. 진입가격 = 시가 + (전일고가 - 전일저가) * K 이전에 작성한 변동성 돌파전략 관련글을 보면 주로 K값을 0.35, 0.45, 0.5 등의 값으로 고정시킨...