[퀀트투자전략] 자주 사고팔면 수익률이 개선될까?

안녕하세요~! 퀀스택스 입니다. 최근에 퀀트박스에 매달 매수/매도를 할 수 있는 백테스팅 신규기능이 추가되었습니다. 그래서 오늘은 일전에 소개해드린 강환국님의 가치투자전략을 매월 리밸런싱 했을 때 어떠한 성과가 나오는지 검증해보았습니다. 우선 '전략조건설정' 화면에서 월단위 리밸런싱 옵션을 선택하면 아래의 이미지처럼 1월 ~ 12월까지 표시되며, 체크박스로 표시한 달에 매도를 합니다. 저는 매달 리밸런싱을 하기 위해 1월부터 12월까지 모두 선택하였습니다. 검증결과를 미리 설명드리자면 연단위로 리밸런싱을 하는 전략과 매달 리밸런싱 하는 전략의 성과는 크게 차이가 없습니다. 동일한 매수/매도 조건으로 만든 투자전략이라 하더라도 보통의 경우에는 자주 사고팔면 수익률이 감소하는 경향이 있는데요, 결과를 보아하니 꼭 그렇지만은 않습니다 [슈퍼퀄리티 전략 1] - 공유코드 : 재판경기문 - 공유코드 URL : https://bit.ly/3M1phZc 공유코드를 통해 투자 아이디어를 자유롭게 ...