R로 인공지능 팩터투자를 해보자 5-2편 : Minimum variance portfolio와 Sparse hedge

지난편 챕터 5-1에서 이어지는 내용입니다.2. minimum variance portfolios에 대한 Sparse 헤지2.1. 개념 설명먼저, 제목에 영어가 많은데요...minimum variance portfolios는 포트폴리오 배분을 통해 가장 적은 변동성을 유지하면서 기대수익을 극대화하는 포트폴리오를 말합니다.그렇다면 Sparse 헤지는 무슨 뜻일까요? sparse는 '드문'이란 뜻입니다.포트폴리오의 위험을 최소화하는 과정에서 모든 자산과 자산간의 상관관계(covariance matrix, 설명은 아래에서 하겠습니다.)를 고려하여 헤지를 하려고 하니 다중공선성(multicollinearity) 때문에 헤지거래가 안정적이지 않게 산출됩니다. 그래서 헤지 거래를 가능하면 적..........

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