공분산 행렬이란? 예제로 값 구해보기(Covariance Matrix), 파이썬 코드

목차 공분산 행렬(Covariance Matrix)이란? 공분산 행렬이란 아래와 같이 수식(Equation)을 정의합니다. 행렬로 표기를 하고 시그마(Σ)로 표기합니다. 시그마(Σ)는 이산 적분식과 다르니 확실히 구분해서 생각해야 합니다. 하나의 문자로 사용됩니다. 공분산 행렬은 저의 경우 기계학습의 PCA(Principal Component Analysis) 계산에서 사용되어 공부를 하게 되었습니다. 그 외에도 다양한 분야에서 공분산 수식으로 처리하는 경우들이 있습니다. 그림1과 같이 데이터셋(Dataset)을 통해 공분산을 만드는 방법에 대해 생각해보겠습니다. 데이터셋의 n행은 샘플들의 개수로 볼수 있고 d는 차원 값 또는 Feature라고 부르는 개수 입니다. 예를 들면 학생 4명에 대한 키와 몸무..

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