XGBoost를 이용한 주식 예측 - (2)

1부에서는 XGBoost의 기본적인 사용법에 대해서 알아봤다. 2부에서는 주식 데이터와 같은 시계열 (Time Series) 데이터를 통해 예측을 하는 방법에 대해 알아보겠다. Time series 데이터는 시간의 index 순으로 나열되어 있는 숫자들이라 할 수 있다. 이러한 time series 데이터는 supervised learning problem의 형태로 바꾸어 이전의 시간 데이터를 통해 다음번 시간의 데이터를 예측하게 된다. 아래의 그림은 이를 표현한 예 이다. 위의 supervised learning problem 형태를 살펴보면, X는 입력이고 Y를 출력이라 할 때에 이전 시간의 입력 X가 다음번 시간의 출력 Y 인 형태가 된다. 이렇게 supervised learning problem ..

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