MDD(최대손실낙폭) 정의와 활용법 그리고 한계점까지

포트폴리오의 성과를 평가하는 데 있어 중요한 지표인 MDD(최대손실낙폭)에 대해 필요한 정보를 정리하였습니다. MDD 정의 MDD 활용예시 MDD 한계점 MDD 정의 MDD는 Max Drawdown의 약자로 Drawdown 중 가장 큰 값을 의미해요. 국내에서는 최대 (손실) 낙폭이라는 용어로 사용되고 있습니다. 여기서 Drawdown(낙폭)이란 투자 중 고점에서 저점까지 떨어진 비율입니다. 위 그래프에서 3개의 낙폭(Drawdown)이 표시된 것을 확인할 수 있어요. 그중 가장 큰 폭으로 하락한 3번째 값이 최대 낙폭(MDD)으로 정의할 수 있습니다 위 그림처럼 각각의 낙폭(Drawdown)을 계산하게 되면 46%, 29%, 56%가 나옵니다. 그중 가장 큰 값(가장 크게 하락한)이 MDD가 되게 되는..

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