무위험 자산이 존재할 때의 효율적 프론티어, 탄젠트 포트폴리오 및 2 자산 분리 정리

https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=athran_zala&logNo=222844346009&redirect=Dlog&widgetTypeCall=true&directAccess=false 효율적 프론티어 (Mean-Variance Efficient Frontier)와 2 자산 분리 정리 (Two-Fund Separation Theorem) https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=athran_zala&logNo=222843370195&... blog.naver.com 이전 글에서는 N개의 위험 자산만이 존재할 때 평균-분산 프론티어, 효율적 프론티어 및 2 자산 분리 정리에 대해 알아보았다. 이번 글에서는 1개의 무위험 자산과 N개의 위험 자산이 존재할 때는 어떤 양상이 펼쳐지는지에 대해 분석해보겠다. 위험자산에 1_{N}'w만큼 투자하고 무위험자산에 1-1_{N}'w만큼 투자했다고 가정하자. 목표 기...

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