CAPM 왜 않됌?

https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=athran_zala&logNo=222845352724&redirect=Dlog&widgetTypeCall=true&directAccess=false 무위험 자산이 존재할 때의 효율적 프론티어, 탄젠트 포트폴리오 및 2 자산 분리 정리 https://blog.naver.com/PostView.naver?blogId=athran_zala&logNo=222844346009&... blog.naver.com CAPM은 이 글 제목의 "왜 않됌?"처럼 틀렸지만 자주 마주치는 모델이다. 경영학부 재무관리시간에 CAPM에 대해 들어보지 않은 학생은 없을 것이다. 설령 CAPM에 대해 들어보지 못했더라도 주식 투자에 관심이 있는 사람이라면 알파와 베타는 낯이 익는 용어일 것이다. (젠센) 알파, (마켓) 베타 모두 CAPM에서 비롯된 용어이다. 이론적으로 CAPM의 가정이 성립한다면 모든 투자자가 위험자산에 투자한 ...

원문링크 : CAPM 왜 않됌?