베타계수, 포트폴리오, 백테스팅

베타계수가 뭐지 주식에서 베타계수는 해당 주식의 시장 위험을 나타내는 지표입니다. 베타계수는 해당 주식의 수익률이 시장 전반의 수익률과 얼마나 관련되어 있는지를 나타내며, 일반적으로 시장의 평균적인 수익률을 1.0으로 설정합니다. 예를 들어, 주식 A의 베타계수가 1.5이라면, 시장 전반의 수익률이 1% 상승하면 해당 주식 A의 수익률은 1.5% 상승할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로, 시장 전반의 수익률이 1% 하락하면 해당 주식 A의 수익률은 1.5% 하락할 것으로 예상됩니다. 베타계수는 주식의 위험도를 파악하는 데에 중요한 지표 중 하나이며, 특정 종목이나 투자 포트폴리오의 위험성을 파악하는 데에 활용됩니다. 보통, 베타계수가 1보다 크면 시장과 관련성이 높은 주식으로 분류되며, 1보다 작으면 시장과..

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