보유 주식 간 상관계수를 따져보다 (상관계수 구하는 법)

안녕하세요, 디히치입니다. 그동안의 주식 수익률을 돌아보았습니다. 제 예상보다 손실폭이 크다는 걸 알 수 있었습니다. 종목 간 상관관계를 따지지 않고 포트폴리오를 구성을 했기에, 당연히 받아들일 결과지만요. 대대적인 종목 리밸런싱이 고민되는 시점에, 보유 주식 간 상관계수를 먼저 따져보았습니다. 얼마나 주식 투자 잘 하고 있는지 말이죠. 1. 상관계수란? 상관계수란 두 주식 간의 관련성을 측정하는 지표입니다. (통계적 수식 + 복잡한 설명은 배제) 상관계수는 -1(음수)과 +1(양수) 사이 값을 가지는데요. 상관계수가 클수록 동일한 상관관계를 가집니다. 즉, +1에 가까울수록 두 주식의 수익률은 동일한 방향과 크기로 움직입니다. 반대로 -1에 가까울수록 두 주식의 수익률은 반대 방향으로 움직이죠. 그래서 포트폴리오 구성 시, 상관계수를 따지곤 합니다. 상관계수가 높은 종목들로만 포트폴리오를 구성하면, 주식시장 상승 시기에는 문제가 없습니다. 다만, 하락 시기에는 전체 수익률이 타격받...

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