35. 절대 모멘텀 (최적화 시리즈 6)

흔히 “한국의 소형주는 모멘텀 전략이 먹히지 않는다”라고들 한다. 그래서 많은 퀀트 투자자들이 소형주에 대해서는 모멘텀을 적용할것을 포기했다. 이런 좋지 않은 경향은 최근에 입문한 퀀트들 사이에서도 급속히 퍼져나가고 있다. 그로 인해 늘어나는 MDD와 줄어드는 샤프 Ratio는 퀀트 투자들에게 지속적인 손해를 입히고 있다. 이런 잘못된 관행으로 인한 손실을 해결하는 방법은 소형주 퀀트에 모멘텀(모멘텀 스코어/가속 모멘텀 스코어/절대 모멘텀/듀얼 모멘텀) 전략을 추가하는 것이다. 절대모멘텀이란? 주로 Index에 적용되는 전략으로, 1년전 인덱스의 가격보다 현재의 가격이 낮다면 주식을 전량 매도하고, 현금화 하는 전략이다. ..........

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