현재 비트코인시스템은 4월11일 이후로 신호가 나오고 있지 않습니다. 오늘은 샤프비율을 통한 안정적인 포트를 소개하고자 오랜만에 포스팅을 합니다. 비트코인시스템을 이용하시는 회원님들께서는 참고하셔서 포트폴리오를 세팅하시길 바랍니다. 전체적으로 업비트 기준으로 수수료 0.05%, 슬리피지 2틱을 적용하였습니다. 대부분 유동성이 풍부한 메이저 및 준메이저급 코인이기 때문에 가능합니다. 라이트코인 라이트코인입니다. 승률 53% 손익비 3.15배 샤프비율 0.74 (샤프비율이 높을 수록 안정적인 시스템입니다. 최소 0.6이상 되어야 시스템을 돌릴 수 있으며 0.7이상 되면 안정적이라고 봅니다. 물론 샤프비율은 기간에 따라 가변적이며 표준정규분포를 따르지 않기는 하지만 그래도 승률 및 수익률이 다른 코인들과 비교시에 정확하다는 전제하에 효율적인 면을 가지고 있습니다. 이 시스템 자체가 비트코인을 기반으로 시스템 매수매도가 나오게끔 만든 시스템이다 보니 승률 및 수익률은 비교적 정확한 편이라고...
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원문링크 : 비트코인시스템 4월 25일자 현황 및 샤프비율을 통한 안정적인 코인포트폴리오