[국제금융론] (환율) 차익거래(arbitrage transaction), 삼각차익거래(triangular arbitrage transaction)

우선 여기에서는 돈을 환전하는데 수수료와 돈을 갖고있는동안 이자비용이 발생하지 않는다고 가정하겠다. 1. 차익거래 ex 1) 현재 시장에서 다음과 같은 비율로 외환이 거래되고 있다. 타임머신을 타고 날아갔더니 3개월 후의 달러 선물환율이 다음과 같이 주어져 있다. 현재 시장가격 : 원/달러 = 1200원/달러 3개월 전의 3개월 후 선물환율 : 원/달러 = 1180원/달러 말이 헷갈리게 적혀있지만 이 둘은 같은 기간에 거래되는 비율이다. 이런 상황에서 차익거래를 실현해보자. 이를 머릿속으로 생각하기는 쉬운 편이 아니다. 직관적으로 보면 1180원, 1200원이 적혀있으므로 1180원을 1200원으로 만드는(?) 것으로 차익거래를 실현할 수 있다고..........

[국제금융론] (환율) 차익거래(arbitrage transaction), 삼각차익거래(triangular arbitrage transaction)에 대한 요약내용입니다.

자세한 내용은 아래에 원문링크를 확인해주시기 바랍니다.

원문링크 : [국제금융론] (환율) 차익거래(arbitrage transaction), 삼각차익거래(triangular arbitrage transaction)