가우스-마르코프(Gauss-Markov) 정리 + 증명

가우스-마르코프 정리를 알기 위해서는 단순회귀 모형의 기본 가정부터 알아야 한다. 가정1. 회귀모형은 모수에 대해 선형인 모형이다. 가정2. 오차항의 평균은 0이다.가정3. 오차항은 모든 관찰치에 대해 일정한 분산을 갖는다(동분산)가정4. 서로다른 관찰치간의 오차항은 상관이 없다. 즉, 공분산은 0이다.가정5. 는 비확룰 변수이다. and 전체 표본에 있어서 는 최소한 2개의 상이한 값을 가져야 한다.가정6. 오차항은 정규분포를 갖는다. 가우스-마르코프의 정리가정1~가정5 가 만족될 경우 OLS추정량은 BLUE이다. 가정6이 성립하지 않아도 가우스-마르코프의 정리가 성립한다는 사실에 주의하자. OLS(Ordinary Least Square)추정량 = 최소..........

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