그냥 눈 딱 감고 VIX 선물을 매도한 다음에 만기일 직전에 꺾는 전략을 생각해보자 1) 최근월물 매도 -> 만기일 전날 청산 반복2) 차근월물 매도 -> 만기일 전날 (차근월물이 최근월물 되기 전날) 청산3) 차차근월물 매도 -> 마찬가지로 차근월물 되기 전날 청산테스트 기간은 과거 427일이다1) 최근월물 매도중간의 가장 높은 구간은 2020-2-20일 경으로 코로나 사태가 터지기 일보 직전이다.그동안 숏베가 롱세타 플레이어들이 얼마나 꿀빨았는지 한눈에 알 수 있다(...)2) 차근월물3) 차차근월물변동성도 역시 Vol of Vol이 커야 견적이 나오는군...
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