간만에 끄적이는 글

개인적으로 힘들고 고된 한 주였는데기분도 영 좋지 않아 집에 오자마자 한숨 잤더니 금방 좀 회복이 된 것 같다.고된 일상이라고 생각했는데, 생각보다 별거 아닌건가...아무튼 정신 좀 차린김에 몇 가지 정리해본다.#1금융공학에서 델타라 함은 기초자산에 대한 민감도이다. 나머지 모수를 고정시킨 상황에서 기초자산(주가)만 바꿔서 가격변동을 측정하는데, 볼 서피스(Vol Surface)를 사용한다면 좀 얘기가 다르다. 변동성이 주가와 시간에 따르는 일종의 함수로 주어지기 때문에, 서피스 상에서 주가를 변동시키면 자연스럽게 볼 변동도 함께 이루어지는 것이다. 따라서 사전적인 델타와는 좀 차이가 나는데, 굳이 따진다면 바나(va..........

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