트레이딩 성과의 분석 방식에 대하여 (단리 & 복리)

누군가가 댓글로 질문을 남겼다가 지웠기에 여기에 대신 답을 남깁니다1. 전략의 성과는 단리를 누적하는 방식으로 계산하는게 맞을까?-> Yes 라고 생각함트레이딩 당 수익을 r1, r2, r3, r4.... 라고 한다면복리로 운용할 때의 내 계좌는 (1+r1) * (1+r2) * (1+r3) * (1+r4)... 가 되겠지만복리로 전략성과를 분석한다면 원금이 늘어났을 때의 성과는 더 가중되어 보일 것이고반대로 원금이 줄어들었을 때의 성과는 적어 보이게 만들 것으로 생각한다단리를 누적하는건 매 트레이딩마다 같은 금액으로 매수하는 것과도 같은 효과인데순수하게 전략 자체의 성과를 분석하는 데에는 이게 더 적합하다고 생각2. 복리의 계산방식에 대..........

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