Overnight gap으로 필터링한 Intraday 베팅전략

Long 전략 - 오버나잇 수익률 > 0 - 오버나잇 수익률 지난 10일간 랭킹 3위 이내 (rank <= 3) - 시가에 매수, 종가에 청산 Short 전략 - 오버나잇 수익률 < 0 - 오버나잇 수익률 지난 10일간 랭킹 하위 3위 이내 - 시가에 매도, 종가에 청산 물론 오버나잇 수익률을 확인한 순간 이미 시가가 결정되었으므로 위 전략을 정확하게 Tracking할 수는 없다. 다만 오버나잇과 데이타임 수익률간의 경향성을 확인하고자 함. (Cost, Friction은 무시) 결론부터 내보자면 Russel200, S&P500, Nky225, SX5E 지수는 성과가 매우 좋았음 위 그래프는 4000일 누적 수익커브 & 아래는 Rank가 1~10일때의 각각 성과를 나타낸 것이다. Rank 가 높을 수록 (즉, 오버나잇 갭이 클수록) 롱전략이 잘 먹히고, 낮을수록 Short이 잘먹힌다. 위 모든 지수가 이러한 통계적 경향을 보임 항셍(HSI)은 우상향하긴 하지만 Short 전략의 성과가...

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