동적 자산 배분 전략(퀀트). GTAA 5, GTAA 3 소개 및 운용방법 (+시트 공유 예정)

안녕하세요 감주입니다. 거인의 포트폴리오 책 리뷰 퀀트투자 : 정적 자산 배분 소개 (vs SPY) 퀀트투자 : 정적 자산 시트 공유 최근 작성하고 있는 퀀트투자 포스팅 중 '정적 자산 배분' 전략의 경우 퀀트투자에서도 상대적으로 수익률이 낮은 전략입니다. (대신, 난이도는 매우 낮습니다.) 오늘부터는 이보다 더 높은 수익률을 달성할 수 있는 '동적 자산 배분' 전략들을 소개 드리려고 합니다. 정적 자산 배분 전략보다 매매 빈도 잦음 실행 난이도 높음 특징이 있으나 더 높은 수익률을 통해 더 나은 미래를 만들 수 있다는 점에서 충분히 공부해 볼 만한 전략들입니다. 동적 자산 배분 전략의 대분류 동적 자산 배분은 크게 '두 가지 전략'을 사용하고 있습니다. 두 가지 전략 모두 수백 년간(1,800년~)의 자료를 기반으로 한 논문으로 유효성이 입증되었고 현재까지 이를 반박할 수 있을만한 근거가 제시된 사례가 없다고 합니다. [상대 모멘텀] 최근 오르는 자산이 계속해서 오르는 경향에 기반...

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