듀얼 모멘텀 전략 소개 및 운용방법 : 동적 자산 배분 (퀀트투자)

안녕하세요 감주입니다. 거인의 포트폴리오 책 리뷰 퀀트투자 : 정적 자산 배분 소개 (vs SPY) 퀀트투자 : 정적 자산 시트 공유 퀀트투자 : 동적 자산 배분 소개 (GTAA 5, GTAA 3) 퀀트투자 : 동적 자산 시트 공유 (GTAA5, GTAA 3) 오늘도 그간의 퀀트 투자 포스팅에 이어서 두 가지 전략을 더 소개 드리려고 합니다. 퀀트 투자에 관심이 있으신 분들은 위의 포스팅들을 보시고 시트 공유 요청 주셔도 좋을 것 같습니다. (시트는 주기적으로 확인하며 개선 중입니다.) 포트폴리오 CAGR (연 복리 수익률) MDD (최대 하락폭) 샤프지수 (위험 대비 수익률) 정적 자산 배분 유대인 전략 9.85% -36.95% 0.76 60/40 전략 9.8% -29.5% 0.52 영구 포트 전략 8.8% -12.7% 0.57 올웨더 전략 9.24 20% 이내 - 동적 자산 배분 GTAA 5 9.6% -11.4% 0.73 GTAA 3 공격형 13.4% -20.8% 0.74 SPY...

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