2023년도 퀀트투자 1월 실전 수익률은? (ft. 직접 '무작정 따라하기' 전략 실행한 후기 )

2023년도 퀀트투자 1월 실전 수익률은? (ft. 직접 '무작정 따라하기' 전략 실행한 후기 ) 안녕하세요, 나블로입니다. 지난 포스팅들에서는 퀀트 투자를 하는 이유, 포트폴리오 구성 등에 대해서 설명드렸습니다. 이번 포스팅에서는 제가 운영하고 있는 포트폴리오의 실전 수익률을 보여드리고자 합니다. 퀀트 투자에 관심이 있는 분들께 도움이 되리라고 생각하며, 시작해 보겠습니다! 운영 포트폴리오 복습하자면, 위의 포트폴리오는 강환국 작가님의 책 '퀀트 투자 무작정 따라하기'의 최종 포트폴리오의 4번째 전략으로써, K-올웨더 + 할로윈 + 한국 주식 소형주 성장가치 전략이 혼합되어 있습니다. 백테스팅을 했을 때, 연복리수익률 = 15.8%, MDD = -6.0%가 산출되어 어느 정도 수익도 올리면서 위험성도 감당할만하다 생각되어 이 전략을 택했고 실전 투자에 돌입했습니다. 현재 계절에 맞게 미국주식/한국주식/금/한국중기채/미국중기채 = 25/25/15/17.5/17.5%가 투입되어 있으며...