퀀트 J : 실천, 울트라 전략(대형주 + 소형주)

작년부터 퀀트 투자를 해야지, 해야지 책만 여러 권 찾아보다가 지지난주 드디어 실천의 기회가 왔다. 바로 LG에너지솔루션 증거금 환불일이다. 계좌도 새로 만들었고, 의미있는(?) 매매를 할법한 돈도 생겨서 1월 21일 오전에 바로 결행했다. 전날 백데이터를 다시 돌렸고, 매수 종목은 '대형주 20종목 + 소형주 20종목 울트라 전략'으로 선택했다. 하면 된다! 퀀트 투자 저자 강환국 출판 에프엔미디어 발매 2021.09.15. 위 책에 소개된 12개 지표 + α로 시가총액 상위 20% 대형주와 하위 20%소형주에 대한 백테스트를 실시했다. 사실, 매수 타이밍은 좋지 않았다. 오만 악재가 계속되는 가운데 코스피, 코스닥 모두 지하실을 뚫고 있었기 때문이다. 예전같으면 바닥을 좀 보고 들어가야지 했겠지만, 내 판단과 편향을 최대한 배제하기 위해 장 시작과 동시에 시장가로 매수했다. 매수 종목은 아래와 같다. 먼저 대형주 울트라 전략 종목이다. 대형주(시가총액 상위 20%) 울트라 전략 ...

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