퀀트 J : '월가의 퀀트 투자 바이블' 지표 백테스트

월가의 퀀트 투자 바이블 저자 제임스 오쇼너시 출판 에프엔미디어 발매 2021.12.20. 원서는 꽤 오래전에 출간되었지만, 한국에서 비교적 최근에 출간되어 나왔다. 미국 시장에서 유효한 지표들이 소개되어 있었고, 이를 기반으로 백테스트를 해보았다. 백테스트를 위해 사용된 지표 발생액배수 매출/영업이익증가율 총자산회전율 감가삼각비/부채비율감소 단순히 위 지표들을 동일한 비중으로 백테스트 하였을 때는 좋은 결과를 얻지 못했다. 한 시간 정도 지표의 비중조절, PBR, GP/A, 매출 및 영업이익 QOQ, YOY 등을 추가, 제거를 반복하며 테스트를 하였고, 연평균 수익율 30.3% 전략을 만들 수 있었다. MDD가 무려 41.7%가 되고, 기간을 무려 14년이나 했음에도 울트라전략이나 슈퍼가치전략보다 누적수익율차이가 현저히 차이나는 것을 알 수 있다. 이에 해당하는 현재의 20종목은 아래와 같은데, 실제 종목명을 보니 수익율이 떨어지는 원인을 알 것 같았다. 2022.02.08 장마감...